No podrás comprar hasta que la pasta te llegue a Kraken, un par de días. Es MUY importante que sigas las instrucciones que te dan para hacer el ingreso en tu cuenta de Kraken, especialmente poner en el "asunto" de la transferencia el código que te dan en el apartado "funding"->"deposit"->"Euro"->·SEPA".
Lo de depositarlo en una wallet depende de lo que quieras hacer con ellos (buy&hold, tradear, etc). Puedes transferir una parte a tu wallet y la otra dejarla para tradear, etc. Lo que si debes tener claro es que la transferencia desde tu wallet a kraken va a tardar alrededor de una hora, son estrictos con las 6 confirmaciones, por lo que si quieres hacer un tradeo rápido por un movimiento brusco de la cotización, no vas a llegar a tiempo.
Dejar la pasta en el exchange siempre es un riesgo, aunque la seguridad del sitio parece bastante decente.
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Como siempre, no arriesgues nada que no estés dispuesto a perder.