Forex und DAX im Live-Test: 18 Monate Stops, Pips und Ergebnisse

Forex und DAX: 18 Monate Live-Trading, Pip für Pip

Kann man von zu Hause aus mit Vier-Stunden-Charts und einem kleinen Konto Geld mit Forex und DAX verdienen? Über anderthalb Jahre hinweg veröffentlichte ein privater Trader in Echtzeit jede Position, jeden Stop-Loss und jeden Abschluss. Ohne verkaufte Kurse und ohne auditierte Konten. Nur Signale, viele Pips und einige neutrale Abschlüsse.

Was ist ein Signalsystem auf Vier-Stunden-Charts?

Der Start verrät das Profil: keine Bots und keine Versprechen monatlicher Renditen. Ein Signalsystem basierend auf Vier-Stunden-Kerzen im Forex-Markt, DAX-Signalen auf Tagesbasis und Intraday-Handel auf 15-Minuten-Charts. Scalping wurde sofort ausgeschlossen, wegen des Stresses und weil es einen Brokerwechsel erfordert hätte. Die ersten Orders kamen im Dezember 2015: Short bei AUDJPY zu 86.87 mit Stop bei 87.20, was zu 37 Pips Verlust führte, und Short bei GBPAUD, geschlossen bei 2.0491 mit 270 Pips Gewinn, als der Preis an einem Widerstand mit überverkaufter Situation in kleineren Zeiteinheiten stoppte. Die erste Lektion kam ohne Umschweife: Das System verliert auch.

Die Zahlen: 270 Pips in einer Trade, 3 Pips in einer anderen

Jede Bewegung wurde mit Einstieg, Stop und Ziel angekündigt. Auf der Habenseite standen 40 Pips bei EURUSD, 59 bei USDJPY, 39 bei EURAUD und 14 bei einem 15-Minuten-EURUSD. Auf der Sollseite gab es 209 Pips bei GBPJPY — Short ab 145.02, geschlossen bei 142.93 —, 27 Pips bei EURGBP, 19 bei einer weiteren Runde desselben Paares und 5 bei einem AUDUSD, der vor den US-BIP-Daten glattgestellt wurde.

Und eine Zwischenkategorie, die kaum jemand veröffentlicht: Trades, die im Plus oder Minus endeten (Break-even). Nach dem Höhepunkt von 270 Pips füllte sich das Konto mit Einstiegen am exakten Einstiegspunkt. Keine private Statistik zeigt so etwas.

Der DAX als Kompass: Die 9.910, die niemand bricht

Im Januar 2016, während der Index darum kämpfte, die 9.910 zurückzuerobern, war die These eindeutig: Solange der DAX dieses Niveau nicht überschreitet, wird es keine konsistente Rally geben. Ausbrüche erwiesen sich als Fehlsignale, und der S&P 500, der zuvor ein Dreieck gezeichnet hatte, folgte diesem Muster. Der deutsche Index gab den Ton an, der Rest war Rauschen.

Die Liste der Einstiege hinterlässt Spuren: Short bei 9.245, Long bei 9.255 für magere 7 Punkte, Short bei 9.730 mit 35 Punkten Gewinn, Short bei 9.817 mit 23 Punkten Verlust und Short bei 10.424 mit 16 Punkten. Bereits 2017: Long bei 12.288 für vier Punkte und Long bei 12.624, der in 100 Punkten Verlust endete.

40-Punkte-Stop und 10-Punkte-Ziel: Das Rezept für ein Ratio von 0,5

Angesichts des Risikokapitalverhältnisses von eins oder mehr tauchte der gegenteilige Vorschlag auf: Den Stop auf 40–50 Punkte erweitern und das Ziel auf 10–20 anpassen. Das bedeutet, auf hohe Trefferquoten bei geringer Kursbewegung zu setzen. Das angeführte Beispiel: Einstieg bei 9.803, Ausstieg bei 9.822, 19 Punkte, die bei 25 Euro pro Punkt über 400 Euro ergeben.

Der andere Ansatz verzichtet auf feste Stops: Einen oder mehrere Kontrakte eröffnen, bei Profit schließen und sofort aussteigen, wenn der Einstieg fehlschlägt. Bei 8 Punkten sind das 200 Euro. Das Detail, wie beide Ansätze kombiniert werden — und was passiert, wenn sich das tägliche und das intraday System bei derselben Position überschneiden — ist der Punkt, an dem diese Geschichte unangenehm wird.

Ist CADJPY ein Frühindikator für den Markt?

Wochenlang wurde behauptet, dass CADJPY die Bewegungen der Indizes in den folgenden Stunden vorwegnimmt, mit einer Korrelation, die als nahezu perfekt dargestellt wurde. Diese These wurde mehrfach wiederholt, aber nie mit öffentlichen Daten überprüft. Was klar wurde, ist die Nebenwirkung des Lesens fremder Vorhersagen: Angst, die Bewegung zu verpassen (FOMO), hastige Einstiege und Signale, die das System noch nicht gegeben hatte.

Wo liegt der Kern: In kleinen oder großen Zeiteinheiten?

Die wertvollste Selbstkritik des gesamten Experiments kam zur Hälfte: „Der Kern liegt in den größeren Zeiteinheiten.“ Ein konkretes Beispiel. Das System auf Tagesbasis gab am 4. Januar ein Short-Signal, die Position blieb drei Tage bestehen und wurde am 7. geschlossen: etwa 600 Punkte, die auf dem Tisch liegen blieben. Währenddessen kämpfte der tatsächliche Handel weiter um Krümel in 5-, 15- und 30-Minuten-Charts, mit Stops in unmöglichen Zonen und Schließungen bei der ersten hässlichen Kerze.

Achtzehn Monate später ist die Bilanz noch offen: weder ein auditiertes Konto noch ein angekündigter Ruin. Die 600 Punkte vom Tagessystem liegen immer noch da, bereit, bis jemand aufhört, auf den 5-Minuten-Chart zu starren.