me parece super interesante tu sistema. tambien te he de decir que no metere pasta a medio plazo pero estoy muy interesado en seguir sabiendo de vosotros.
Chicharreros: Sistema de +100% rentabilidad en 2013 y de +50%anual de media en 14 años. ¿Os apuntáis
- Autor del tema Jdnec_wow
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Acabo de publicar la cartera para la siguiente semana, y os dejo los resultados de las primeras 2:
P.D. Los resultados ya incluyen un 0.25% de slippage y un 1.5% de cost of carry para reflejar lo mejor posible una operativa con dinero real.
Los resultados del backtest también llevan esto incorporado.
P.D. Los resultados ya incluyen un 0.25% de slippage y un 1.5% de cost of carry para reflejar lo mejor posible una operativa con dinero real.
Los resultados del backtest también llevan esto incorporado.
Última edición:
RuiKi84
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Donde está publicada esa cartera ?Acabo de publicar la cartera para la siguiente semana, y os dejo los resultados de las primeras 2:
Hilo principal
John Galt 007
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"...un sistema probado por backtesting con datos históricos"
Hasta ahi he leido.
Pensaba que había mas nivel en este foro.
Hasta ahi he leido.
Pensaba que había mas nivel en este foro.
Ah vale, osea que te parece mal lo que hacen los quants, y el dinero que ganan está totalmente injustificado, y fondos como Renaissance medalllion fund que generan plusvalías billonarias año tras año, lo hacen de pura suerte."...un sistema probado por backtesting con datos históricos"
Hasta ahi he leido.
Pensaba que había mas nivel en este foro.
Argumente su posición o se va directo al ignore para no tener que volver a responderle.
John Galt 007
Madmaxista
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Los backtestings son algo totalmente inútil y erróneo en su planteamiento. Nunca te han dicho eso de que las plusvalías pasadas no aseguran plusvalías futuras?
Cualquiera puede abrirse su cuenta "de practicas", escribir cuatro lineas, darle al backtest, optimizar los resultados y creer que ha inventado la rueda. Si fuese tan fácil, mucha gente multiplicaría su patrimonio exponencialmente.
Es imposible predecir como irán los mercados, ni que cambios habrá ni como se comportara un valor.
Debería informarse mejor de porqué algunas personas piensan que el backtesting es totalmente inútil, porque existe el riesgo de "curve fitting" o sobreoptimización.
Los sistemas de backtesting de solo análisis técnico tienen un riesgo mucho mayor en este sentido, a diferencia de un sistema como el mío que mezcla análisis fundamental y analisis técnico.
Si el backtesting fuese inútil, debería de plantearse porqué en las universidades o escuelas de negocio les enseñan métodos de valoración de empresas que podrían no funcionar en el futuro. ¿una pérdida de tiempo?
Y si para usted es imposible predecir como irán los mercados, cualquier forma de invertir le parecerá una mala idea.
Leese el hilo entero y luego comente, porque en el sistema de backtesting va incluído numerosos métodos de valoración a través de ratios contables e indicadores macroeconómicos.
Obviamente rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros, y eso ya lo dije.
¿Y qué lo es?
Pero una cosa es segura, un sistema que no funciona por backtesting, es garantía de que no funcionará en el futuro, no le quepa la menor duda.
Última edición:
Por eso el propio creador del sistema augura desde un inicio caidas si los mercados se giran. Para mi el backtesting muestra tendencias, aunque esta claro que hay muchas otras cosas que se escapan del historico
decloban
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El backtest de sistemas puede ser una buena arma en según en que condiciones, dependiendo de como se haga, que y cuantos parámetros se utilicen para realizarlo, que tan de fácil sea seguir la operativa al que el backtest concreto se ha adaptado, etc.
Pero aunque, como bien dices, "es imposible predecir como irán los mercados", si existen pautas tanto de comportamiento como de mercado que producen que haya ciertas estrategias que funcionan durante un tiempo (las más), y otras que lo hacen de forma consistente durante plazos más largos de tiempo.
Hay sistemas con backtest de XX años que dan beneficios con DD ajustados y cuyo comportamiento es robusto ante cambios relativamente bruscos de sus parámetros, sea periodos de medias móviles u otros indicadores, de sus Stops, etc.
Influye de forma importante el time frame escogido para el backtest. Hay estrategias que funcionan ininterrumpidamente durante 20 años en algunos TF, y que ni siquiera producen beneficios en otros. Aunque la robustez en TF es deseable, es difícilmete conseguible, yo no la considero crucial, solo expresa la idea de que en TF largos, de meses, semanas, etc. la cotización expresa los fundamentales, mientras que en TF cortos lo que prima es la especulación pura, y esta es muy caótica. Es natural, por tanto, que lo que funciona en TF diario no tenga porque hacerlo en 5m.
Dicho esto, su aversión al backtest creo es producto de desconocimiento, puesto que sin un backtest sobre un sistema es imposible hacerse una idea mínima sobre lo que cabe esperar de el.
Disculpad, hubo un error la semana pasada, colgué la cartera perteneciente a otro sistema, por eso la cartera varió un 100% cuando esto no suele pasar.
He corregido el error y he puesto la cartera de esta semana.
De todas formas, la cartera de la semana pasada pertenece a un sistema mucho más robusto y con mayor rentabilidad (+100%), así que si alguien tiene acciones en esas empresas le recomiendo mantenerlas, ya que el sistema en cuestión aún las tiene, avisaré de cuando hay que salirse.
He corregido el error y he puesto la cartera de esta semana.
De todas formas, la cartera de la semana pasada pertenece a un sistema mucho más robusto y con mayor rentabilidad (+100%), así que si alguien tiene acciones en esas empresas le recomiendo mantenerlas, ya que el sistema en cuestión aún las tiene, avisaré de cuando hay que salirse.
Última edición:
¡Hola!
Me ha surgido una duda al ver los cambios de cartera de las últimas semanas. Tras empezar con 4 valores, en las últimas semanas se ha pasado a 6 y después a 8 valores, pero manteniendo los 4 iniciales.
Si inicialmente hubiésemos invertido el 25% en cada empresa, hace dos semanas tendríamos que haber vendido el 8% de las 4 empresas en cartera para añadir un 16% a cada una de las dos nuevas.
Y ahora para esta semana (8 valores: 5 se mantienen, 1 baja y 3 altas) tendríamos que vender el 3,5% de las cinco que se mantienen, vender el 16% de la que desaparece... y comprar un 12,5% de las 3 nuevas.
La cuestión es que estos ajustes generan ventas de poco porcentaje del capital. Si el capital inicial dedicado a la estrategia es bajo (por ejemplo los 1000$ que se ponen de ejemplo) esas operaciones resultarán ser de un volumen muy bajo, por lo que creo que el efecto de las comisiones fijas/mínimas puede penalizar mucho el rendimiento inicial, es decir, el "arranque" del sistema. Obviamente la penalización será mayor todavía si el broker no tiene unos precios muy "competitivos".
Por eso me pregunto: ¿y si sólo se hacen sustituciones totales, es decir, cambiar un valor por otro, de forma que siempre haya 5 valores (la media) en cartera, que serían los más antiguos recomendados por el sistema?
Ejemplo: cartera inicial A, B, C y D. Invertimos el 20% en cada una de ellas (dejamos el otro 20% para el 5º valor).
Semana 2: el sistema da los valores A, B, C, D, E y F. Ignoramos el F, seguimos con el 20% en A, B, C y D, y compramos el otro 20% de E que teníamos reservado. Sólo una operación de compra contra 4 operaciones de venta y 2 de compra que hacíamos antes.
Semana 3: sel sistema da los valores A, C, D, E, F, G y H. Vendemos B y compramos el 20% de F. Ignoramos G y H... hacemos por lo tanto sólo 2 operaciones, contra ¡nueve! operaciones que hacíamos antes.
y así sucesivamente. La idea es minimizar el número de operaciones, y con ello las comisiones/slippages asociadas, sobre todo las ventas pequeñas de todos los valores cuando hay que añadir un 6º o 7º valor a la cartera y hay que reajustar los porcentajes. Se mantienen siempre cinco valores, y se deja un "hueco" si el sistema recomienda menos de cinco, y así la venta de un valor siempre es por el total.
Supongo que es muy difícil simular el efecto de las comisiones de esas ventas pequeñas, pero ¿es posible simular el comportamiento del sistema con cinco valores máximo en cartera, los más antiguos recomendados?
Creo que si el rendimiento es parecido podría ser una opción interesante para el arranque con un capital bajo, hasta que ese capital llegue a una cantidad que reduzca el efecto de comisiones/slippage.
Me ha surgido una duda al ver los cambios de cartera de las últimas semanas. Tras empezar con 4 valores, en las últimas semanas se ha pasado a 6 y después a 8 valores, pero manteniendo los 4 iniciales.
Si inicialmente hubiésemos invertido el 25% en cada empresa, hace dos semanas tendríamos que haber vendido el 8% de las 4 empresas en cartera para añadir un 16% a cada una de las dos nuevas.
Y ahora para esta semana (8 valores: 5 se mantienen, 1 baja y 3 altas) tendríamos que vender el 3,5% de las cinco que se mantienen, vender el 16% de la que desaparece... y comprar un 12,5% de las 3 nuevas.
La cuestión es que estos ajustes generan ventas de poco porcentaje del capital. Si el capital inicial dedicado a la estrategia es bajo (por ejemplo los 1000$ que se ponen de ejemplo) esas operaciones resultarán ser de un volumen muy bajo, por lo que creo que el efecto de las comisiones fijas/mínimas puede penalizar mucho el rendimiento inicial, es decir, el "arranque" del sistema. Obviamente la penalización será mayor todavía si el broker no tiene unos precios muy "competitivos".
Por eso me pregunto: ¿y si sólo se hacen sustituciones totales, es decir, cambiar un valor por otro, de forma que siempre haya 5 valores (la media) en cartera, que serían los más antiguos recomendados por el sistema?
Ejemplo: cartera inicial A, B, C y D. Invertimos el 20% en cada una de ellas (dejamos el otro 20% para el 5º valor).
Semana 2: el sistema da los valores A, B, C, D, E y F. Ignoramos el F, seguimos con el 20% en A, B, C y D, y compramos el otro 20% de E que teníamos reservado. Sólo una operación de compra contra 4 operaciones de venta y 2 de compra que hacíamos antes.
Semana 3: sel sistema da los valores A, C, D, E, F, G y H. Vendemos B y compramos el 20% de F. Ignoramos G y H... hacemos por lo tanto sólo 2 operaciones, contra ¡nueve! operaciones que hacíamos antes.
y así sucesivamente. La idea es minimizar el número de operaciones, y con ello las comisiones/slippages asociadas, sobre todo las ventas pequeñas de todos los valores cuando hay que añadir un 6º o 7º valor a la cartera y hay que reajustar los porcentajes. Se mantienen siempre cinco valores, y se deja un "hueco" si el sistema recomienda menos de cinco, y así la venta de un valor siempre es por el total.
Supongo que es muy difícil simular el efecto de las comisiones de esas ventas pequeñas, pero ¿es posible simular el comportamiento del sistema con cinco valores máximo en cartera, los más antiguos recomendados?
Creo que si el rendimiento es parecido podría ser una opción interesante para el arranque con un capital bajo, hasta que ese capital llegue a una cantidad que reduzca el efecto de comisiones/slippage.
