Chicharreros: Sistema de +100% rentabilidad en 2013 y de +50%anual de media en 14 años. ¿Os apuntáis
- Autor del tema Jdnec_wow
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Sí, los componentes de la próxima semana los publicaré este fin de semana
Buenas noticias, acabo de mejorar el modelo con unas cuantas modificaciones:
La rentabilidad media anual ha pasado del 51.49% al 53.84%
La rentabilidad total ha pasado de 50165% a 63193%
El drawdown ha pasado del 63.84% al 63.32%
La rentabilidad del 2013 ha pasado del 100% al 108%
Esto también cambia la composición de la cartera de esta última semana:
Un error que he tenido, algunos ratios no han aparecido hasta el 2001, por tanto la primera posición que ha tomado la cartera ha sido el 3/31/2001, esto lo podeis ver en la gráfica en el #pos.
Entonces teniendo en cuenta esto:
La rentabilidad anual pasa a ser del 65.96%
Última edición:
bonobubble
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Es interesante
si necesitas un cable en sql, aqui estoy yo
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burbujito1982
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Esto es lo que pedía el foro: apuestas claras.
Sería interesante hacer un seguimiento de los valores "cantados"
Sería interesante hacer un seguimiento de los valores "cantados"
JohnDoe
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En primer lugar gracias por el hilo.
Supongo que sabes de sobra (y lo digo sin ningún tipo de segundas intenciones) que si optimizas el sistema en base a los mismos datos históricos siempre vas a poder subir la rentabilidad, pero nunca sabrás qué parte de la optimización está mejorando el sistema de cara a condiciones de mercado futuras y qué parte simplemente optimiza el sistema para una curva de precios determinada (y que es siempre la misma al estar haciendo backtesting).
Por ello, ¿tu criterio para optimizar es simplemente que aumente la rentabilidad en el backtesting o te basas en un análisis que te permita suponer que esa optimización hace mejor al sistema independientemente de los datos históricos que usas?
Y una pregunta, por si me quieres contestar: el código del sistema en C++ será ejecutado por una determinada plataforma que le proporcione los datos, indicadores ya programados, ejecute las órdenes del sistema, etc., ¿cuál es esa plataforma? O dicho de otra forma, ¿qué plataforma permite hacer eso de forma relativamente cómoda y que permita operar con acciones y a ser posible también CFDs? Creo que ProRealtime no da tanto de sí, aunque no lo conozco bien, puedo estar equivocado. ¿Con la de Interactive Brokers sería posible?
Supongo que sabes de sobra (y lo digo sin ningún tipo de segundas intenciones) que si optimizas el sistema en base a los mismos datos históricos siempre vas a poder subir la rentabilidad, pero nunca sabrás qué parte de la optimización está mejorando el sistema de cara a condiciones de mercado futuras y qué parte simplemente optimiza el sistema para una curva de precios determinada (y que es siempre la misma al estar haciendo backtesting).
Por ello, ¿tu criterio para optimizar es simplemente que aumente la rentabilidad en el backtesting o te basas en un análisis que te permita suponer que esa optimización hace mejor al sistema independientemente de los datos históricos que usas?
Y una pregunta, por si me quieres contestar: el código del sistema en C++ será ejecutado por una determinada plataforma que le proporcione los datos, indicadores ya programados, ejecute las órdenes del sistema, etc., ¿cuál es esa plataforma? O dicho de otra forma, ¿qué plataforma permite hacer eso de forma relativamente cómoda y que permita operar con acciones y a ser posible también CFDs? Creo que ProRealtime no da tanto de sí, aunque no lo conozco bien, puedo estar equivocado. ¿Con la de Interactive Brokers sería posible?
El criterio utilizado da mayor importancia a ciertos componentes que a lo largo de la historia ha demostrado tener una gran importancia de cara a la futura evolución de los precios, detrás de todo esto, hay obviamente una investigación de porqué estos componentes son tan importantes tanto en el pasado, como previsiblemente lo será en el futuro. Las optimizaciones que se están realizando tienen como objetivo reducir el drawdown y aumentar la rentabilidad, o mejorando la relación riesgo-beneficio.
A pesar de que el sistema se remonta al 2001, como bien sabemos, rentabilidades pasadas, no son garantía de rentabilidades futuras.
No obstante, esto solo es verdadero si las condiciones y reglas del mercado cambian sustancialmente, un escenario a priori, improbable.
Acerca de la plataforma, no sé de donde obtiene los datos, pero es una plataforma programada para uso exclusivo de mi empresa.
Última edición:
InsiderFX
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Jdnec, has mirado a escalar la posición, o promediar al alza?
Por ejemplo, tras entrar, al llegar a rentabilidad del 10%, aumentar un 25% la posición, al 20%, aumentar otro 25%. (Imagino que es todo spot, sin derivados)
Así al llevar un 10% de rentabilidad arriesgas ganancias para comprar más. Puede que pierdas en ocasiones el 10% de profit inicial y te quedes a cero, pero si sigue subiendo ganas proporcionalmente más. A largo plazo, estadísticamente, viendo que el modelo es +ev, a mismos loss/wins escalar debería incrementar exponencialmente las ganancias de los winners, y con ello el net profit del modelo. Es probarlo.
Cual es el criterio de salida, asi por encima (si puedes compartirlo)? Un stop, un trailing stop o cuando los parámetros de entrada dejan de ser válidos?
Por ejemplo, tras entrar, al llegar a rentabilidad del 10%, aumentar un 25% la posición, al 20%, aumentar otro 25%. (Imagino que es todo spot, sin derivados)
Así al llevar un 10% de rentabilidad arriesgas ganancias para comprar más. Puede que pierdas en ocasiones el 10% de profit inicial y te quedes a cero, pero si sigue subiendo ganas proporcionalmente más. A largo plazo, estadísticamente, viendo que el modelo es +ev, a mismos loss/wins escalar debería incrementar exponencialmente las ganancias de los winners, y con ello el net profit del modelo. Es probarlo.
Cual es el criterio de salida, asi por encima (si puedes compartirlo)? Un stop, un trailing stop o cuando los parámetros de entrada dejan de ser válidos?
Botijero
Madmaxista
Interesante. Me subscribo y si entro en algo lo comento.
En un principio lo que intento con el modelo es mantenerlo lo más simple posible en cuestiones de entrada/salida.
Es muy simple, cada lunes, se deshace de las antiguas posiciones y compra las nuevas, en cambio si alguna empresa repite, se deshará (o adquirirá) proporcionalmente del número de acciones necesarias para que la cartera siga equiponderada.
El problema que le veo, es que puede ser un poco exagerado las semanas (como esta anterior) en las que solo 1 empresa pasa el filtro, eso supone meter todo el dinero en esa compañía. Eso es un riesgo que muchos no estarían dispuesto a correr.
Esto siempre y cuando el objetivo sea conseguir las mismas rentabilidad que el modelo.
De todas formas, he hecho algunas modificaciones más y he introducido técnicas de hedging para evitar lo ocurrido en el 2008, esto básicamente es un hedge (o vender en corto) sobre el SP500 cuando las señales lo indican.
Con esto he logrado aumentar la rentabilidad media anual al 75,20% y la rentabilidad total al 126,325.47%, y lo más importante, disminuir el drawdown al 31.40%.
También añadir que el hedge implica ponerse en corto sobre el SP500, podeis verlo en donde pone "leverage" (apalancamiento), si el total de la cartera asciende a 1000 euros, entonces se necesitarían otros 1000 euros para ponerte en corto sobre el SP500.
Esto se puede conseguir fácimente con derivados financieros donde el apalacamiento es "manipulable"
Última edición:
RuiKi84
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Buena currada jdnec, no sé si me he perdido algo, por lo que comentas laEn un principio lo que intento con el modelo es mantenerlo lo más simple posible en cuestiones de entrada/salida.
Es muy simple, cada lunes, se deshace de las antiguas posiciones y compra las nuevas, en cambio si alguna empresa repite, se deshará (o adquirirá) proporcionalmente del número de acciones necesarias para que la cartera siga equiponderada.
El problema que le veo, es que puede ser un poco exagerado las semanas (como esta anterior) en las que solo 1 empresa pasa el filtro, eso supone meter todo el dinero en esa compañía. Eso es un riesgo que muchos no estarían dispuesto a correr.
Esto siempre y cuando el objetivo sea conseguir las mismas rentabilidad que el modelo.
De todas formas, he hecho algunas modificaciones más y he introducido técnicas de hedging para evitar lo ocurrido en el 2008, esto básicamente es un hedge (o vender en corto) sobre el SP500 cuando las señales lo indican.
Con esto he logrado aumentar la rentabilidad media anual al 75,20% y la rentabilidad total al 126,325.47%, y lo más importante, disminuir el drawdown al 31.40%.
También añadir que el hedge implica ponerse en corto sobre el SP500, podeis verlo en donde pone "leverage" (apalancamiento), si el total de la cartera asciende a 1000 euros, entonces se necesitarían otros 1000 euros para ponerte en corto sobre el SP500.
Esto se puede conseguir fácimente con derivados financieros donde el apalacamiento es "manipulable"
idea es utilizar el sistema automático de indicador y ejecutar las ordenes en manual. Entiendo que los resultados son sin apalancar posiciones? Seguiré el hilo de cerca.
Los resultados son sin apalancamiento.
Sin embargo, en la última versión, al ponerte en corto sobre el SP500 necesitas la misma cantidad que tienes en tu cartera para que los resultados sean similares.
El apalancamiento es opcional siempre y cuando tengas el capital necesario para hacer el hedge.
Los resultados sin hedging son muy buenos, con hedging son aún mejores, pero como dije en el hilo principal, mientras no vuelva a haber otra crisis, no hay que preocuparse.
Las semanas donde haya que estar en corto en el SP500, se podría simplemente no entrar en el mercado.
