Chicharreros: Sistema de +100% rentabilidad en 2013 y de +50%anual de media en 14 años. ¿Os apuntáis

[Botijero]

En ese caso ya no estarías respetando el sistema, y sería otra cosa... aunque tengo que decir que tengo pensado hacer algo parecido a lo que planteas.

Desde luego el sistema está pensado para operar con al menos 10k usd, si queremos minimizar gastos.

Me explico, a ojo de buen cubero y con mútiples imprecisiones:

Llevamos 10 operaciones a realizar en 5 semanas, por lo que tendríamos unas 110al finalizar el año. Desde luego si queremos operar en EEUU y mover la cosa bastante, una de las pocas alternativas sería Interactive Brokers.

- 0.005$ por share - 1$ mínimo , por lo tanto 200 acciones para optimizar la comisión

- El valor típico esta 7-10$ por lo cual 1400-2000$ por operación.

-El autor nos dice que el valor típico es de 5 acciones por semana... Por ello tomo 2000$ *5 10.000 de inversión optimizada.

Las comisiones estimadas son del 1% para a partir de 10000$ de inversión, pero un 10% para 1000$

A estas comisiones habría que añadir las pérdidas haya semanas como esta, en la que son 8 y no vamos a ganarlo cuando sean 3, y otras de algún valor que tenga bajo precio nominal, pero sirve para hacerse una idea

 

[Jdnec_wow]

Pablovx, si no me equivoco te refieres a tener siempre 5 acciones en cartera, en el caso de tener menos, no invertiríamos el 100% como hasta ahora sino que de forma fija un 20% en cada valor.

Eso es totalmente factible, pero sería un sistema totalmente diferente, solo con decirte que si en vez de actualizar la cartera cada lunes, lo hicieramos un martes, los resultados variaría un 10%, si fueran los miercoles, un 15%...
Es algo que ni yo me esperaba, de ahí la importancia de tener un sistema (ya sea computerizado o manual) a la hora de invertir y de seguirlo a rajatabla con disciplina. La mayoría de la gente fracasa en la bolsa por no ser capaces de llevar un sistema al pie de la letra o peor aún, la falta de tener ningún sistema a la hora de operar. Como entrar y salir de una acción y en qué proporción hacerlo es mucho más importante de lo que la gente piensa.

En cuanto a quedarnos con los valores de mayor antigüedad, eso es algo no aconsejable en este sistema, más que nada porque un valor de mayor antigüedad suele ser peor que uno más reciente, sobretodo en relación a algunos determinados factores como pudiera ser el cambio en el precio en las semanas más recientes, resultados trimestrales, etc..., obviamente esto no siempre es así, pero sería demasiado tedioso comparar cual es mejor, se tendría que hacer por un mecanismo de clasificación.

En cambio, si la única modificación que hiciéramos fuese la de tener 5 valores en cartera cada semana o menos (pero siempre invertido al 100% o el 0% si ningún valor pasa el filtro), los resultados serían similares (un 5% de diferencia), sin embargo esto no disminuye los costes de trading, ni el turnover, de hecho lo aumentaría e incurriría en mayores costes.

Actualmente estoy trabajando precisamente en una idea parecida a lo que planteas, que es la de mantener 5 acciones siempre en cartera, y en el caso de que haya menos valores, siempre tendrán una ponderación del 20%, aunque los resultados preliminares son bastante impresionantes (+100% anual desde 1999), el problema radica en el turnover, que en términos anuales ascienden al 30%, lo cual reduce los beneficios al 70%. Esto funciona mediante un sistema de filtros y un mecanismo de clasificación, aunque a priori un mecanismo de clasificación podría ser una buena idea, un sistema clasificatorio normalmente aumenta el turnover ya que las empresas cambian de posición en la clasificación de forma constante. Además un sistema clasificatorio no tiene porqué ser mejor que un sistema que depende solo de filtros.

P.D. Los apuntes de Botijero son muy interesantes. IB es la mejor plataforma para operar con acciones y lo recomiendo encarecidamente

 

[gamba]

¿Qué hay del survivorship bias en el back test?

 

[billete50]

Dejaros de estupideces si os queréis forrar comprad estas 2 enpresas mariguaneras

https://www.google.com/m/finance#search/Righ

https://www.google.com/m/finance#search/OTCMKTS:LATF

Un 500% facil en muy poco tiempo

 

[Elpaisdelasmaravillas]

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Un 500% facil en muy poco tiempo

Una rotacion de activos digna de un gran fondo de impresoras 3D, mariguana compra pisos que nunca bajan

 

[Jdnec_wow]

¿Qué hay del survivorship bias en el back test?

No hay survivorship bias en el backtest ya que el universo que se utiliza está libre de ello, la base de datos en cuestión lleva actualizada desde el 1999, y cualquier evento: splits, mergers, quiebras etc... han sido tomados en cuenta.

En la mayoría de software de backtest que puedes encontrar tienen precisamente este tipo de problemas, y los que no lo tienen, cuestan un dineral y difícilmente accesibles por inversores particulares.

Para que te hagas una idea, el software que actualmente utiliza mi empresa, cuesta unos 20.000€ al año por usuario y lo que más cuesta precisamente es la base de datos.

 

[Pablovx]

¡Hola!

Últimamente he estado muy liado y entro poco en burbuja.

Había dejado este tema aparcado para ver su comportamiento tras unos meses en modo "real", y para mi sorpresa veo que no hay actividad.

¿jdnec, has abandonado el tema?

Espero que no. :S

 

[Norske]

Up....ya no lo actualizas? Parecía un hilo muy prometedor

 

[Jdnec_wow]

Up....ya no lo actualizas? Parecía un hilo muy prometedor

Perdonad por no actualizar el hilo, tampoco había mucho interés y lo dejé de actualizar. Además he encontrado otras formas de calcular el slippage y creo que más acertada porque el precio que consiga cada persona depende mucho del valor en cuestión, del market maker, y de la habilidad de cada trader.

Este sistema en concreto no ha dado muy buenos resultados out of sample aunque estos ultimos meses el mercado ha sido volátil en general.
He desarrollado más sistemas y aún están en fase de prueba out of sample, algunos de ellos están teniendo muy buen performance, aunque aún es prematuro sacar conclusiones, con un año de prueba, veremos si es factible aplicar estas estrategias.