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Me gustaría que comentarais si consideráis que existe alguna relación entre volumen y precio, y cómo se relacionan estas variables en el desarrollo de las fases de una tendencia: giro, consolidación, agotamiento. Apoyad vuestras ideas con algún artículo de la web si lo preferís.
Me apunto al hilo. uso mt4-mql4 para forex.
pongo algo de info sobre alguno de los "puntos zain" del mt4...
(que esta pensado para venderselo a los brokers, no a los traders (para nosotros es gratis). por lo tanto, su filosofia es mas pro-broker que pro-trader...)
por ejemplo, el plugin virtual dealer con el que el broker nos puede crear en cualquier momento spikes, o cazarnos los stops como quiera. Que no es que lo vayan a hacer todos y tal, pero esta bien saber que esto existe y esta ahi...
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de todas formas, de momento solo he usado metatrader asi que no puedo compararlo con otras plataformas...
Me apunto al hilo. uso mt4-mql4 para forex.
pongo algo de info sobre alguno de los "puntos zain" del mt4...
(que esta pensado para venderselo a los brokers, no a los traders (para nosotros es gratis). por lo tanto, su filosofia es mas pro-broker que pro-trader...)
por ejemplo, el plugin virtual dealer con el que el broker nos puede crear en cualquier momento spikes, o cazarnos los stops como quiera. Que no es que lo vayan a hacer todos y tal, pero esta bien saber que esto existe y esta ahi...
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de todas formas, de momento solo he usado metatrader asi que no puedo compararlo con otras plataformas...
Para responder a la pregunta habría que clasificar el tipo de agentes que conviven en el ecosistema y la relación entre ellos. Por lo que he leído, las manos fuertes suelen operar agazapadas hasta que una vela larga indica el pistolezado de salida de un movimiento tendencial. Pero claro, al operar muchos agentes, los intereses de uno pueden chocar con los del resto.
En fin, la estructura de agentes es importante.
¿Podrías explicar un poco más acerca de 4xSentinel? Parece interesante.
ni idea, la verdad. no lo he usado ni nada, por lo que he leido por algun foro parece no estar mal, aunque por lo visto ralentiza el mt4.
tampoco he mirado a fondo todas sus funciones, no se si va mucho mas alla de monitorizar el spread y dar alertas y tal...
Me gustaría que comentarais si consideráis que existe alguna relación entre volumen y precio, y cómo se relacionan estas variables en el desarrollo de las fases de una tendencia: giro, consolidación, agotamiento. Apoyad vuestras ideas con algún artículo de la web si lo preferís.
Bueno, en el foro de mql4 hay un artículo sobre variables dependientes e independientes:
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Lo había leído con anterioridad, por tratar del tema de la generación de tendencias. Lo interesa es el conjunto de diagramas de fase que muestra, con dos elementos principalmente: atractores y traslaciones. Hay periodos, más o menos continuados, en los que los pares de puntos oscilan alrededor de atractores, que se corresponderían con niveles en cada uno de los instrumentos. En ciertos momentos, esta pivotación alrededor de niveles se rompe, y se se trasladan a otra zona de niveles, como por ejemplo ha ocurrido este fin de semana en los mercados. Estos movimientos duran indeterminadamente, por lo que estadísticamente se consideran ruido, pero son muy significativos a la hora de estudiar la formación de tendencias en las gráficas.
Creo que deberíamos empezar por tratar de analizar la formación de precios o, más concretamente, de los niveles de negociación, antes de pasar a hablar de las tendencias. La tendencia es la derivada en el tiempo de los niveles.
Tiene algo que ver esto con el Slippage? Es decir si cuando yo doy una orden de compra de 1 lote lo que hace el mercado es buscarme una orden de venta de 1 lote a ese precio, el slippage lo que marca es la diferencia que puede encontrarse entre los precios de venta y los de compra, por lo que cuanto más slippage se encuentran las órdenes de compra significa que hay menos operadores dispuestos a vender a ese precio.
Por cierto que el slippage máximo que aceptas para tus órdenes se puede ajustar en mql4 en OrderSend.
Estoy en lo cierto o me estoy haciendo un nudo mental??
Exactamente es lo que significa el slippage. El coste de la negociación. Es configurable como dices en el OrderSend. Quizás fuera interesante probar a calcular la estimación de slippage y luego meter órdenes por debajo de, por ejemplo, la mitad de ese slippage. Las que entrasen lo harían en condiciones favorables respecto a mercado.
Aquí hacen una buena reflexión sobre slippage:
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Pero ... por qué es tan importante hacer una buena aproximación de slippage? 😕:
El slippage es la única variable que anticipa la evolución del precio, y que muestra la fortaleza de la tendencia actual. También ayuda a ver los movimientos ocultos de acumulación y distribución de contratos. Si se evalúa bien cómo se está estructurando el volumen, se puede tener una imagen precisa de la evolución de la sesión, y poder anticiparse a máximos y mínimos.
Es muy interesante el artículo que pones. El slippage no es solo un "ladrón" de pips. Es un indicador de tendencia. También es un indicador de huella tecnológica, identificando a cada trader en el mercado. Un volumen bajo y slippage elevado indica, posiblemente, la presencia de manos débiles, a los que no es conveniente seguir. Un slippage bajo o nulo indica la presencia de manos fuertes. El slippage negativo del que hablan en el artículo se consigue cuando con un volumen neto positivo, por ejemplo, se consigue bajar el precio, mediante una orden de compra de bajo slippage y una venta de mayor slippage. Así ocultan sus intenciones reales al mercado, haciendo que los minoristas vendan, mientras que los mayoristas aprovecharán para acumular comprando a slippages más bajos y competitivos. Un minorista entendido, nosotros, debe ver esta situación para, o bien entrar en la base de la bajista cuando finaliza la acumulación, o no salirse de la posición de compra, previendo el giro derivado de la acumulación. Viceversa con un movimiento de distribución.
Las tres fases primarias de las tendencias
Dow dice que hay tres fases para cada tendencia primaria, en una Tendencia Primaria alcista son la fase de acumulación, la fase de participación pública y el exceso de fase, en una Tendencia Primaria bajista están la fase de distribución, la fase de participación pública y una fase de pánico. Se puede comprobar que este tercer principio aplica la psicología y se adelanta a la teoría de Elliott.
¿Se puede asumir que el slippage que se encuentra una orden de un microlote en un determinado tiempo t es el mismo que se encuentra una orden de 10 lotes en ese mismo instante t?
Entiendo que lo que hay que buscar es el menor slippage posible en compra o en venta porque eso significa que el mercado está tomando esa dirección.
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La teoría del Dow es perfectamente válida, y refleja esta situación. Con respecto al tamaño de lote, he visto que a menor lote, mayor slippage, por lo general. Los microlotes están especialmente penalizados, ya que deben juntarse en paquetes para poder entrar a mercado, y por ello consumen un tiempo de latencia, en el que se asigna un mayor coste de negociación y, por tanto, slippage. El tamaño óptimo es un lote. Aunque, claro, yo tampoco entraría a mercado con una estrategia sin probarla antes con microlotes, jeje.
int ticket= -1;
int slippage= 0;
double lot_size= 1; // Slippage decreases with lot size increases
while(ticket<0){
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot_size,Ask,slippage,Ask-25*Point,Ask+25*Point,"Slippage for BUY",12345,0,0);
slippage++;
}
Print("Slippage for: ",Symbol()," is ",slippage);
int err;
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot_size,Ask,slippage,0,0,"Slippage for BUY" ,12345,0,0);
err=GetLastError();
if(err==3){
Print("Wrong Parameters, including slippage");
}else{
Print("Slippage for: ",Symbol()," is ",slippage);
}
Me preguntaba si podríamos tener una oportunidad de calcular el slippage sin necesidad de invertir ni un céntimo de nuestro capital.
La idea sería aprovecharse de los códigos de error en la ejecución de órdenes:
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Me explico, se trata de hacer saltar un error y que no se ejecute la orden después de comprobar que no ha saltado un error por slippage incorrecto.
Cogemos el código que puse anteriormente y modificamos:
Se trataría de encontrar una comprobación que haga el broker después de comprobar que los parámetros son correctos y dársela incorrecta para evitar que se ejecute la orden.
¿Alguna idea a partir de aquí?
No se podría, porque asignar el precio se hace después de confirmar la orden.
Se puede hacer estadísticamente, una estimación, recogiendo los n últimos ticks, o los ticks en el intervalo temporal t, y calcular una media como detallé en posts anteriores.
Suponiendo que tenemos calculado el slippage, estaría bien definir las fases de una tendencia según la teoría del Dow en función del slippage y del volumen de negociación.
Según entiendo debería ser algo así, pero matízalo:
Tendencia Primaria alcista,
fase de acumulación:
Slippage: va de más a menos.
Volumen: va de menos a más.
fase de participación pública:
Slippage: va de menos a más.
Volumen: va de más a mucho más.
exceso de fase:
Slippage: va de más a menos.
Volumen: va de más a menos.
Tendencia Primaria bajista,
fase de distribución:
Slippage: va de más a menos.
Volumen: va de menos a más.
fase de participación pública:
Slippage: va de menos a más.
Volumen: va de más a mucho más.
fase de pánico:
Slippage: va de más a menos.
Volumen: va de más a menos.