Metatrader 4: hilo para compartir programas, EA y estrategias de inversión.

Metatrader 4: el taller donde se fabrican los robots que pierden dinero​

Un usuario abre un hilo para compartir recursos de Metatrader 4 y MQL4. Lo que empieza como un intercambio de enlaces se convierte en un ajuste de cuentas con la industria del trading automático: cientos de Expert Advisors probados, backtestings que no valen nada y un puñado de ideas —el slippage como indicador, el volumen neto, las redes neuronales— que apuntan a dónde está de verdad el juego.

La primera conclusión del hilo es una advertencia: según un participante que dice haber probado cientos de EAs en cuentas demo y micro, la inmensa mayoría, incluidos los comerciales más famosos, son claramente perdedores. El backtesting, añade, sirve de poco: puede descartar un sistema si su comportamiento es claramente deficiente, pero nunca sabes cómo actuará cara al futuro. La conclusión que extrae es incómoda: aprender y experimentar es el único camino válido.

El slippage no es solo un ladrón de pips​

El hilo dedica buena parte de su desarrollo a una idea que no suele estar en los manuales: el slippage —la diferencia entre el precio que pides y el que te dan— no es solo un coste. Es, según se argumenta en el hilo, la única variable que anticipa la evolución del precio y que muestra la fortaleza de la tendencia actual. Un volumen bajo con slippage elevado indicaría, posiblemente, la presencia de manos débiles; un slippage bajo o nulo, la de manos fuertes.

El cálculo que se propone es artesanal: se toma la diferencia de precio entre ticks, se divide entre el volumen de ese tick y se obtiene el slippage en puntos. Para promediarlo en un rango de tiempo se usa el reloj del sistema. El autor reconoce que la única forma de conocerlo con exactitud sería ejecutar una orden, con sus comisiones y spread, y que el principio de incertidumbre se aplica también aquí: para conocer el sistema hay que interactuar con él.

Hay un matiz que sorprende: a menor lote, mayor slippage, según la experiencia expuesta. Los microlotes están penalizados porque deben juntarse en paquetes para entrar a mercado, consumen latencia y se les asigna mayor coste de negociación. El tamaño óptimo, se afirma, es un lote. Aunque nadie entraría a mercado con una estrategia sin probarla antes con microlotes.

La teoría de Dow, reescrita con volumen y coste de negociación​

El hilo intenta traducir las fases clásicas de la tendencia —acumulación, participación pública, exceso, distribución, pánico— a dos variables medibles: slippage y volumen neto. La propuesta es que en la fase de acumulación el slippage va de más a menos mientras el volumen va de menos a más; en la participación pública, el slippage sube y el volumen se dispara; en el exceso, ambos caen. La discusión deriva hacia el factor tiempo: una ventana de sesenta segundos ataca tendencias de minutos; una de cuartos de hora, tendencias de horas; una batería de ticks que abarque horas completas, tendencias de días.

El volumen neto no se obtiene con una sola función. Hay que invocar la lectura de volumen tick a tick y calcular la diferencia entre el valor anterior y el actual. Si la diferencia es negativa, es que la anterior invocación correspondía a la vela previa. Es un trabajo de relojero, no de clic y listo.

El lado oscuro del terminal: plugins que cazan stops​

Una de las aportaciones más incómodas del hilo es el recordatorio de que Metatrader 4 está pensado para venderse a los brokers, no a los traders. Se menciona el plugin Virtual Dealer, con el que el bróker puede crear spikes en cualquier momento o cazar stops a voluntad. No se afirma que todos lo hagan, pero se subraya que existe y está ahí. La respuesta de otro participante es pragmática: por eso utiliza stops virtuales ejecutados desde código y no el campo de stop loss de las órdenes.

La verdadera potencia de la plataforma, se concluye, es su comunidad de desarrolladores. Conociendo pros y contras se puede mejorar la operativa. También se citan librerías para listar todos los símbolos del servidor y volcarlos a un archivo, y páginas con indicadores de Ehlers o el koncorde para detectar movimientos de manos fuertes.

Redes neuronales y análisis de tick: el siguiente nivel​

El hilo no se queda en los indicadores clásicos. Se enlazan artículos sobre predicción de precios con redes neuronales en MQL4 y se plantea si alguien tiene experiencia con algoritmos genéticos para optimizarlas. La conclusión que se extrae es que las velas japonesas son una simplificación del análisis de volumen, útil pero limitada, y que lo interesante es el análisis de ticks.

El cierre lo pone un dato que descoloca: el 90% del volumen son manos fuertes, según se afirma en el hilo, y el resto pueden considerarse manos débiles. Para coordinar los movimientos y evitar un todos contra todos, esas manos fuertes usarían niveles de pivote comunes, esperarían a que la cazuela se llene de minoristas y saldrían en dirección contraria rompiendo stops. La huella para detectarlos estaría en el tiempo transcurrido, en milisegundos, desde el último tick: a más tiempo, más pips por contrato. Hay especialistas con tiempos inferiores al milisegundo. El minorista, mientras tanto, sigue mirando una media móvil.