Metatrader 4: hilo para compartir programas, EA y estrategias de inversión.

Abro este hilo para compartir recursos y desarrollos para MT4, y sobre el lenguaje de programación mql4. Todos los interesados están invitados a participar. Bienvenidos.

Comienzo dejando una página sobre EAs. Hay varios cientos para probar. Me gustaría saber si hay alguno que os gusta especialmente.

Recursos para traders y metatraders:

Que pena que este hilo no tenga más interés...

Yo programo en mql4, lo que no tengo muy pulido son las estrategias.

También el tema del spread mata buenas estrategias para capturar poca cantidad de pips.

Yo lo sigo, pero no puedo aportar nada interesante. Hombre, que no decaiga el ánimo, que el hilo es interesante.


Un saludo

Hola a todos,

Me alegra ver que SÍ hay interés en esta tecnología. La meca del metatraderismo es Rusia, y por ello la mayoría de recursos de calidad que hay están en este idioma. En inglés y en español se pueden encontrar cosillas, pero no pasa de lo que podríamos llamar nivel 1, o arbitraje estadístico, sin disponer de herramientas adecuadas para poder practicar hedging, mucho más interesante. Aparte, el hedging requiere de análisis de tick, algo para lo que metatrader está especialmente mal planteado, pero mql4 es suficientemente flexible como para permitir lectura de ticks y su análisis, siempre que se disponga de herramientas adecuadas; por ejemplo, dlls, o ******s de visualización especiales. Poco a poco podemos reunir estos recursos que no se pueden encontrar en la página de metaquotes aquí para los usuarios de burbuja.info.

Antes de seguir, disculparme por no haber atendido el hilo como merecía y saludaros con más premura. Suelo habitar en el hilo del IBEX, batallando con los criptoalgos que pululan por allí. Todo sea por la divulgación del conocimiento y por compartir técnicas y herramientas que iremos discutiendo aquí entre todos. Sobre todo, lo que más nos interesará, será el desarrollo de herramientas y estrategias para invertir, discutiendo sus diferentes puntos de vista, más que la operativa en sí, que yo creo que debe ser lo más discreta posible. Sí que podremos compartir backtestings, forwardtestings, sitios de donde descargar datos para hacer pruebas, y cómo almacenar datos que no son tan fáciles de encontrar, como los correspondientes a índices y acciones.

Gimli dijo:

Podrias colgar algo más de información acerca del MT4? Es decir, donde se consigue el software? es gratuito o de pago? existen versiones "piratillas"? Y la toma de datos, de donde se hace? puede ser gratuita?

Yo es que básicamente utilizo la plataforma de freestockcharts.com que es un lujazo para el mercado americano ya que es en tiempo real, totalmente gratis y con todos los valores del NYSE-NASDAQ-ASE, pero para europa no encuentro nada así de gratis ni por asomo! Si podeis colgar algo más de información os estaria muy agradecido xDD

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Bienvenido. MT4 es completamente gratuito, así como MT5. Es más habitual encontrar material y código para MT4, por lo que es algo más popular. MT5 permite mayor libertad de operación y backtesting, pero es una versión más joven y no hay tantas cosas, al menos en inglés. MT4 recuerda un poco más a C, y MT5 recuerda un poco más a .NET, si ya dispones de experiencia en alguno de estos entornos.

MT se puede descargar de multitud de brokers, que asímismo proveen de acceso a entornos demo, para poder descargar datos y poder simular operaciones en tiempo real. Por ejemplo, se puede obtener aquí:

Cada broker dispone de una colección de valores, tanto acciones, forex e índices, de diferentes países, y depende de cada uno elegir los mercados en los que practicar las operaciones, ya sea por conocimiento del medio o por comodidad.

Para acceder a recursos y códigos de ejemplo, así como los manuales para hacerse con el dominio del desarrollo del ******, tenemos las páginas de mql4 y mql5:



En estas páginas se pueden encontrar los manuales para utilizar los comandos, así como código de ejemplo para indicadores, EAs, ******s, etc.

Cualquier idea o pregunta que quieras compartir con nosotros, no dudes en lanzarla aquí, y entre todos la resolvemos y enriquecemos.

Malatrincmala dijo:

Yo lo sigo, pero no puedo aportar nada interesante. Hombre, que no decaiga el ánimo, que el hilo es interesante.


Un saludo

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Bienvenido. Nos hemos leído en otros hilos, y me alegro de ver a un forero con solera aquí presente. No te preocupes por los aportes, ya que aquí todos aprenderemos de todos. Incluso, lo más interesante que podemos compartir, no es tanto el desarrollo técnico de las herramientas para mql4, sino sacar ideas sobre cómo funcionan los mercados, cómo interactúan los mercados con los diferentes actores, y cómo reaccionan las diferentes partes, manos fuertes y débiles, en un mercado. Por supuesto, nosotros estaremos entre las manos débiles, y entre estas, tenemos que pensar en las más débiles de todas, los robots de forex, debido a su incapacidad de adaptación al medio, pero que a la vez son las más rentables, ya que nos liberarán de la farragosa tarea, en la medida de lo posible, de analizar los mercados. Gran parte de esta tarea se puede automatizar, los robots ayudar en la toma de decisiones, y dejar para el humano la confirmación por señales gráficas, sonoras, sms, email, etc, de las operaciones a realizar.

Toda idea será enriquecedora y bienvenida.

Imparable dijo:

Que pena que este hilo no tenga más interés...

Yo programo en mql4, lo que no tengo muy pulido son las estrategias.

También el tema del spread mata buenas estrategias para capturar poca cantidad de pips.

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Bienvenido. Y gracias especiales por ser el primero en romper el hielo y compartir tu interés por este entorno de desarrollo para trading.

El spread es, supuestamente fijo, aunque oscila levemente. El gran ladrón de pips es el slippage, que se supone que está siempre en contra del trader, aunque no es así. El slippage está en contra del movimiento predominante de mercado. Por ejemplo, si tenemos una posición de compra abierta y el mercado está cayendo, se están produciendo mayoritariamente órdenes de venta, por lo que al liquidar nuestra posición mediante una venta, tendremos mayor slippage debido a que tenemos que poner nuestra orden a la cola, y tardará más que si lo que realizáramos fuera una compra, o el cierre de una posición de venta.

Para calcular el slippage en un determinado momento, podemos realizar una aproximación estadística. Para ello debemos almacenar los ticks que van llegando en un vector, arbitrariamente grande. Concretamente, serán 3 vectores:
double p[500000];
int v[500000];
int t[500000];

p almacena el precio, v el volumen y t e tiempo en milisegundos mediante GetTickCount(). En la función start(), que se ejecuta a cada llegada de un tick, actualizamos un identificador de tick, por ejemplo: idtick++; y a partir de ahí vamos volcando los datos en cada una de las componentes de los vectores:
double ultimo=Close[0];
int volumen=Volume[0]-volanterior;
p[idtick]=ultimo;
v[idtick]=volumen;
t[idtick]=GetTickCount();

volanterior almacenaría el anterior valor de volumen o, si es el primer tick de una nueva barra temporal, 0. Esto se detecta mediante:
if (barraanterior!=Bars) volumen=Volume[0];

conteniendo barraanterior el valor de Bars actualizado al final de la ejecución del start().
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start ******** |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
...............................................................
...............................................................
...............................................................
idtick++;
volanterior=Volume[0];
closeanterior=Close[0];
barraanterior=Bars;

return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Para una lectura más detallada, te dejo una discusión acerca de lo que es un tick en el foro de mql4:

Cualquier duda, pregunta o lo que sea, lo compartimos aquí. Y si necesitáis cualquier cosa, o darme un toque, mp sin problema.

Muchas gracias a ti por compartir conocimientos!

Uno de los libros online que a mí más me ha servido ha sido este:



Es largo de leer pero esta escrito de forma entretenida.

Para trabajar con metatrader también se puede ir con xtb que tienen oficina aquí en España:

Es interesante lo de intentar calcular el Slippage.

Una reflexión que me ronda en la cabeza es que después de ver muuchos indicadores, al final la conclusión que saco es que siempre te hablan del pasado, quiero decir, si sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y nosotros estamos basando nuestras decisiones en indicadores que te hablan de lo que ha pasado, en teoría no deberían valer para nada.

Una vez que el gráfico está dibujado es relativamente fácil encontrar una combinación de indicadores que anticipaba ese movimiento. Pero si te basas en esa combinación para tomar posiciones puede que no den ni una. ::

Últimamente estoy empezando a estar de acuerdo con los que dicen que lo único importante es el precio del par en el presente, si está caro o está barato, si está caro bajará, lo opuesto si está barato.

¿Cómo se podría llevar un análisis del precio a mql4?

Imparable dijo:

Muchas gracias a ti por compartir conocimientos!

Uno de los libros online que a mí más me ha servido ha sido este:

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Es largo de leer pero esta escrito de forma entretenida.

Para trabajar con metatrader también se puede ir con xtb que tienen oficina aquí en España:

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Es interesante lo de intentar calcular el Slippage.

Una reflexión que me ronda en la cabeza es que después de ver muuchos indicadores, al final la conclusión que saco es que siempre te hablan del pasado, quiero decir, si sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y nosotros estamos basando nuestras decisiones en indicadores que te hablan de lo que ha pasado, en teoría no deberían valer para nada.

Una vez que el gráfico está dibujado es relativamente fácil encontrar una combinación de indicadores que anticipaba ese movimiento. Pero si te basas en esa combinación para tomar posiciones puede que no den ni una. ::

Últimamente estoy empezando a estar de acuerdo con los que dicen que lo único importante es el precio del par en el presente, si está caro o está barato, si está caro bajará, lo opuesto si está barato.

¿Cómo se podría llevar un análisis del precio a mql4?

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Exactamente, todos los indicadores matemáticos, por denominar así las funciones cuyas entradas serían el time and sales (o "la cinta", "the tape"), tienen un retardo en la señal, un lag. Esto es debido a que matemáticamente son filtros de señal, y eliminan la parte de la señal más ruidosa, pero que más anticipa su evolución. Es como si para detectar la velocidad relativa de un elemento mediante efecto Doppler, filtrásemos justo la porción del espectro que se escora hacia el azul o hacia el rojo. En esta página se habla acerca de la similitud de las tareas que queremos realizar ("predecir" el mercado) y el análisis digital de señal:

Yo, como creo que todo el mundo, hemos empezado en esta disciplina usando medias móviles, MACD, RSI, etc... Todos estos indicadores tienen lag porque son matemáticamente filtros de respuesta finita. Eliminan frecuencias por encima de un umbral, y por eso siempre van un poquito por detrás. Luego estarían los filtros de respuesta infinita, como los formulados por Ehlers. Se ajustan un poquito más, pero siguen yendo por detrás.

El error de los indicadores basados en filtros es que sobresimplifican el funcionamiento de los mercados, y lo basan en una magnitud que no refleja su comportamiento real. Puede haber correlaciones basadas en datos históricos pasados, pero si no hay un razonamiento fundamental que justifique un comportamiento en base a una directriz, entonces es cuando el indicador efectivamente no funciona. Por ello, no es solo una cuestión de análisis matemático, sino también de investigación de mercados, y de cómo funcionan, lo que nos permite generar indicadores válidos.

Para determinar si es caro o barato, lo mejor es fijarse en la negociación, que a su vez se refleja en el slippage. Cuanta más facilidad hay para liquidar una orden, menor es el slippage. Si hay presión compradora, por ejemplo, el slippage en la compra será mayor que en la venta. No es el único factor, ya que la distancia o la facilidad de acceso al mercado también cuenta. Ahí entran la calidad de las comunicaciones, tamaño de las órdenes emitidas, y todas las tareas de intermediación que permiten entrar al mercado. Por ello, el slippage puede ser un buen indicador para conocer la calidad del contrato, ya que refleja el coste de la negociación. Otro factor sería el volumen neto negociado, que nos indica la cantidad de contratos que se han puesto en circulación. No refleja directamente el precio, ya que este sería la ponderación de cada contrato con respecto a su coste de negociación.

Desgraciadamente, acerca de análisis de tick hay poca literatura, pero podemos ir trabajando sobre esta línea. Estará bien que hablemos y conozcamos sobre indicadores convencionales, pero es evidente que tienen lag y no son prácticos. En algunos casos, como las medias móviles o los canales de negociación, sí funcionan, pero a la inversa. Esto es debido a que muchos minoristas usan estas señales, pero al entrar a mercado su huella tecnológica es detectada por los especialistas, o mayoristas, de mercado, y los contrarrestan realizando el movimiento contrario al que teóricamente debería responder la señal. Es una merca cuestión de números; si entran más minoristas al brakthrough que al counter de una MME200, lo que van a hacer los especialistas de mercado será efectuar un counter, porque así logran sacar de mercado a más minoristas, y rentabilizar más su dinero invertido.

Conocía forexpeacearmy, pero no había llegado a ahondar en sus contenidos. Me leeré el enlace que pones. Sobre brokers, todos tienen pros y contras. Con tal de que den buen servicio y, en la medida de lo posible, tengan buenos datos, es suficiente. Los precios son muy similares entre todos.

Un enlace con todos los indicadores de Ehlers para mql4:

Página para ver datos financieros como mapas gráficos:

Hace unos meses empecé a jugar con forex. Como no tengo suficiente experiencia para hacer trading manual mi interés a sido por procesos automatizados a través de EAs en MT4.

Habré probado, en cuentas demos o alguna micro, cientos de EAs de todo tipo, y mi opinión es que la inmensa mayoría de ellas, incluyendo las comerciales mas famosas, son claramente perdedoras.

Otra conclusión es que el backtesting sirve de bastante poco. Puede valer para desechar un EA si su comportamiento es claramente deficiente pero nunca sabes como actuará cara al futuro.

Aprender y experimentar me parece el único camino válido dentro de este mundo.

Por lo demás foros como , , o el ruso me parecen los mejores sitios para encontrar EAs o estrategias.

digipl dijo:

Hace unos meses empecé a jugar con forex. Como no tengo suficiente experiencia para hacer trading manual mi interés a sido por procesos automatizados a través de EAs en MT4.

Habré probado, en cuentas demos o alguna micro, cientos de EAs de todo tipo, y mi opinión es que la inmensa mayoría de ellas, incluyendo las comerciales mas famosas, son claramente perdedoras.

Otra conclusión es que el backtesting sirve de bastante poco. Puede valer para desechar un EA si su comportamiento es claramente deficiente pero nunca sabes como actuará cara al futuro.

Aprender y experimentar me parece el único camino válido dentro de este mundo.

Por lo demás foros como

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,

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me parecen los mejores sitios para encontrar EAs o estrategias.

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Muchas gracias por los enlaces a recursos. Poco a poco podremos tener una buena compilación para que los desarrolladores tengan código sobre el que trabajar.

Yo creo que el trading manual es, de hecho, más sencillo que el automático. Uno está al pie del terminal, atento a las gráficas, las señales, las noticias, comentarios, etc... De hecho, lo que ocurre de verdad es que las entradas y salidas se producen por una mezcla de todas estas fuentes o, más sencillamente, uno se deja recomendar. A veces funciona y a veces no. Yo creo que la diferencia básica es que resulta más cansado estar ahí ante el terminal, concentrado, atento a todos los diferentes canales de información, saturándose durante horas. El trading automático tiene un enfoque completamente diferente. De trabajo ante el terminal requiere los tiempos de desarrollo, despliegue y puesta a punto, que son, en comparación con el manual, pequeños. Y luego tiene un lado diferente de análisis y trabajo en equipo para desarrollar estrategias, contrastarlas y enriquecerlas. Se supone que al compartir una estrategia se la está inutilizando al hacerla pública, pero esto no es así, ya que la parametrización de una estrategia es lo que la vuelve realmente única, y esto es independiente para cada persona. Con este hilo mi intención es facilitar este trabajo en equipo y, en la medida de lo posible, generar estrategias.

Es muy cierto que los backtestings sirven de poco. Ayudan para orientar un desarrollo, y desestimar un EA si no cumple un backtesting mínimo. Es una mera criba. Las cuentas demo ayudan a empezar y acostumbrarse a manejar el entorno, pero hay una diferencia sustancial entre una cuenta real y una cuenta demo: en el mercado cada orden cuenta. Cuando actuamos con cuentas demo, las órdenes no impactan en el mercado, y este no reacciona a ellas, por lo que no se puede estudiar a ciencia cierta el grado de sensibilidad del EA ante las condiciones de mercado. En el mercado real, nuestras órdenes van a tener una huella personal, que influye en la manera en que los especialistas (los que vigilan los mercados) reaccionan sobre nuestra orden, que puede ser a favor, en contra, o con indiferencia. En una cuenta demo podemos probar el factor del margen de cuenta que manejamos, pero no podemos probar los factores tecnológicos, como tiempo de latencia de formación de contrato, calidad de comunicaciones... Estos factores muchas veces no dependen de nosotros (un broker suizo siempre tendrá menor latencia que un broker español), o no están a nuestro alcance el ponerlos de nuestra parte, por lo que un testing en cuenta real nos permite evaluarlos y ajustar la estrategia a las restricciones impuestas por la tecnología.

Sobre estrategias acerca de las que estudiar, puedo recomendar conocer un poco de todo, incluso desarrollar EAs para las más variadas técnicas, probarlas y estudiar su fundamento matemático. Así se puede ver que todas, al fin y al cabo, funcionan de forma similar, y los formulismos matemáticos no son más que atajos que llevan al mismo punto: una descripción simplificada del funcionamiento de los mercados. Cuando se tiene claro este hecho, es cuando se puede comenzar un estudio top-down, estudiar el funcionamiento concreto del mercado real, y modelarlo matemáticamente. Por ejemplo, en la página del campeonato de mql5 del año pasado ( ) se puede ver cómo el ganador consiguió el premio con un sencillo MACD, posiblemente incluso con los parámetros estándar, aunque advirtiendo de que esta estrategia no funcionase en el mercado real. Esto es así debido a que, por muy buena tecnología que se tuviera, si otros traders usasen esta misma estrategia, va a ser equivalente a que la tecnología percibida por el mercado sea la del peor, criterio de eslabón débil de la cadena, y que la reacción del mercado sea la misma para todos los usuarios de esa estrategia. Así nos vemos perjudicados.

Si uno conoce la huella tecnológica con la que entran al mercado cada una de las órdenes, entonces podemos conocer las reacciones del mercado en cada momento, y anticiparnos a ellas. Son unas pautas muy claras, aunque secretas, claro está, y se deben obtener mediante pruebas y ensayos. Por ello invito a comenzar con el análisis de tick. Hay poca literatura al respecto, y metatrader está poco preparado para ello. Pero desarrollando un poco de código se pueden sacar cosas muy interesantes. Estoy descargando ahora mismo unos datos de tick, y a ver si para el fin de semana puedo emitir unas primera conclusiones sobre análisis detallados sobre el slippage y el volumen de contratación.

Bueno, el enlace al libro de forex peace army viendo tus comentarios creo que no te hace falta. 😀

De forex peace army destacaría el hilo en el que Sive Morten hace un análisis diario para el EURUSD.

Pero sí, a mí también me interesa más el desarrollo de sistemas de trading automáticos.

Después de probar programando unos cuantos EAs basados en estrategias conocidas estaba llegando a la conclusión también que lo interesante es el análisis de ticks, más que las velas japonesas.

Del foro de mt4 una librería que me parece muy útil para el desarrollo de EAs es:



Symbols.mqh: Retrieve a list of all Symbols/Instruments known to the Server with Symbol De******ion and MarketInfo output to a CSV file.

Modificándola un poco puedes tener todos los símbolos con todas las características almacenados en arrays de los que están disponibles en tu broker.

Imparable dijo:

Bueno, el enlace al libro de forex peace army viendo tus comentarios creo que no te hace falta. 😀

De forex peace army destacaría el hilo en el que Sive Morten hace un análisis diario

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para el EURUSD.

Pero sí, a mí también me interesa más el desarrollo de sistemas de trading automáticos.

Después de probar programando unos cuantos EAs basados en estrategias conocidas estaba llegando a la conclusión también que lo interesante es el análisis de ticks, más que las velas japonesas.

Del foro de mt4 una librería que me parece muy útil para el desarrollo de EAs es:

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Symbols.mqh: Retrieve a list of all Symbols/Instruments known to the Server with Symbol De******ion and MarketInfo output to a CSV file.

Modificándola un poco puedes tener todos los símbolos con todas las características almacenados en arrays de los que están disponibles en tu broker.

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Cualquier lectura interesante es recomendable. Lo he hojeado un poco, está bien. El comentario del EURUSD me interesa porque tengo mis ahorros en cuentas en divisas, y suelo ir alternando.

Las velas japonesas son una simplificación del análisis de volumen, sobre todo porque vienen de una época en la que no había ningún medio de fruta más allá del ábaco. Muestran algunos conceptos interesantes, como el análisis de la sombra de las velas, y cómo a veces hay oculto volumen en esas velas con sombra, de sentido contrario. El motivo por el que se puede ocultar volumen es que el precio puede estar subiendo cuando el volumen neto de contratos baja, lo que se llama distribución, o que el precio baja cuando el volumen neto (comprados - vendidos) sube, que se llama acumulación. Esto se produce porque el coste de compra de contratos es inferior al de venta, cuando hay acumulación, y que el coste de venta es inferior al de compra, cuando hay distribución. Si analizamos esto, podemos presenciar uno de los movimientos más importantes que anticipan un reversal. Por supuesto, si se percatan de que están siendo observados, podrían abortar la operación, y para ello deberemos mantener la contabilidad de precio neto y volumen neto no solo en un determinado rango, sino entre dos puntos cualesquiera, para averiguar las intenciones de los especialistas en diversos periodos de tiempo.

Este fin de semana me voy a poner a analizar el time and sales de varios símbolos para tratar de sacar conclusiones acerca del mecanismo de distribución y de acumulación. También intentaré encontrar relaciones entre los slippages de subida y bajada con las modificaciones de precio. Supuestamente, a mayor slippage, mayor presión en la negociación, y denota un acentuamiento de la tendencia a corto plazo. Esto puede estar bien para desarrollar scalpers, que son robots que recogen unos pocos beneficios a cada operación, uno o dos pips.

Un tema aparte es el de la huella tecnológica, aunque está relacionado, porque para hacer scalping habría que pasar lo más desapercibido posible, con poco volumen y poca latencia, y así no dar tiempo a una reacción por parte de los especialistas de mercado. En ese caso habría que acudir con scalpers basados en margen, o grid scalpers, que se benefician de las fluctuaciones a largo plazo de los mercados, y se pueden configurar para operar optimizadamente en entornos tendenciales.

El symbols lo utilizo para descargarme los datos de cada instrumento y luego analizarlos en una aplicación java que calcula las correlaciones lineales, entre otras cosas. Aunque los robots ahorren mucho trabajo, lo que en realidad permiten es multiplicar la información que obtenemos. El symbols también es muy útil para refrescar la información de cada uno de los instrumentos, ya que los brokers tienden a modificar periódicamente los spreads, los swaps y las comisiones de cada mercado. Así podemos estudiar cuál es el mercado más interesante para operar.

Adjunto una selección de EAs:

El grid scalper es de mis preferidos, por sus bajos requerimientos tecnológicos. Es decir, lo puedes poner a tradear en la casita de vacaciones. El requisito de mercado es que carezca de tendencia clara. Requiere de una cuanta de margen bastante abultada, según scalpers asiáticos unos 5.000€ por cada 0.01 de contrato, y entrar al mercado con poco volumen.

No dejes de postear los resultados de este fin de semana. 🙂

Me interesa mucho el tema del análisis de volumen. Oye si puedo ayudarte con algo, dime, aunque este fin de semana lo tengo liado intentaré hacer lo que pueda.

Imparable dijo:

No dejes de postear los resultados de este fin de semana. 🙂

Me interesa mucho el tema del análisis de volumen. Oye si puedo ayudarte con algo, dime, aunque este fin de semana lo tengo liado intentaré hacer lo que pueda.

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Podemos iniciar un debate sobre el funcionamiento de los mercados, los mecanismos de subasta y cómo influyen en el precio, y cómo se reflejaría eso en el volumen, precio y coste de negociación. Todos tenemos una idea, pero no siempre es la idea exacta, así que contrastar ideas es buen punto de partida.

En esta página se encuentra el koncorde, un indicador muy popular y potente, para detectar movimientos de manos fuertes y manos débiles:

Un enfoque que también me parece muy interesante es el de redes neuronales para el análisis de datos financieros. Metatrader dispone de librerías para el entrenamiento y ejecución de redes neuronales. Si alguien tiene experiencia con esta técnica, sería interesante conocer su opinión.

Muy interesante.

Las redes neuronales las recuerdo de la universidad, pero hace mucho que no las trabajo...

Lo que sí que recuerdo es que para optimizar las redes neuronales se pueden utilizar algoritmos genéticos, hay trabajos buenos sobre esto en internet.