¿Habéis visto el Ibex 35...? Agosto 2010 +

  • Autor del tema Autor del tema tonuel
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Tiene que ser un punto ver Bernanke paseandose por las inmobiliarias...

A que le enviamos una tarjeta de inmobiliaria barreras, que si ve que el mercado de usa se le queda corto, pues que amplie horizontes!
 
Tiene que ser un punto ver Bernanke paseandose por las inmobiliarias...

A que le enviamos una tarjeta de inmobiliaria barreras, que si ve que el mercado de usa se le queda corto, pues que amplie horizontes!


Lo que aun no he entendido es lo de ayudar a los pepitos cipotecados, esto ya es la releche ... si pasa esto en hispanistán os juro que salgo a la calle con un AK 47, si al final tendremos que pagar directamente los sueños humedos de Animosas y Krecepelos ....
 
Con cuatro billetitos, de esos verdes que no van a valer nada en el futuro, lo pueden mover a su antojo.

Lo espero en los 1.100.
 
Lo que aun no he entendido es lo de ayudar a los pepitos cipotecados, esto ya es la releche ... si pasa esto en hispanistán os juro que salgo a la calle con un AK 47, si al final tendremos que pagar directamente los sueños humedos de Animosas y Krecepelos ....

Que va que va... si ahi está la gracia. Es como la paradoja de la ventana rota. Una cosa es lo que se ve, y otra cosa la que no se ve.

Los pepitos no son los rescatados, los pepitos pasaban por ahi y tienen un pardo con un banco que a su vez tiene un marrón alguien muy poderoso..😉
 
Hoy no ha habido maquillaje que valga.
A ver mañana que hacen las Bac, esa se puede llevar a todo el sector bancario Usa detrás.
 
Hasta la mano de Dios se enfada si el barbas no tira el confeti

Señores esto parece que va a ser el principio de una gran guanistad 😀
 
Yo estuve aquí. Yo sólo paso a saludar cuando hay guano del bueno.

....menos mal... vaya mes que me han hecho pasar. Mañana el chulibex por debajo de los 10.
 
La sesión ha sido caer de inicio a fin. Ni siquiera se han dignado de maquillar el cierre. Parece que esto va muy en serio.

Ahora mismo en CFDs está marcando mínimo de la jornada.
 
Mucho ojo que esta bajada tiene pinta de ir muy en serio.
CISCO en el after se deja el 8% y esa es de las que mueven el Nasdaq.
 
El mini perdió los 1080 y han saltado las ventas del tirón.
 
Algo ha pasado, le han metido en 1 minuto una vela roja de 7$.

Mirate el After, aparte del reporte de Cisco que cae el 8% también tenemos caidas importantes como Altera -5% o Xilinix con -4%.
A medida que se suceden los reportes van pegando los estirones para abajo.
 
Mirate el After, aparte del reporte de Cisco que cae el 8% también tenemos caidas importantes como Altera -5% o Xilinix con -4%.
A medida que se suceden los reportes van pegando los estirones para abajo.

Está siendo una carnicería demasiado intensa. En cualquier momento nos obsequian con un rebotón.

Lo importante es la trascendencia técnica del movimiento, y éste se ha dado.
 
El volumen de los leoncios hoy en el Ibex ha sido medio-bajo y el saldo diario negativo.

Hoy solo han operado a las 9, 16 y 17 horas, el resto piloto automático. Todo han sido ventas menos una sola compra solitaria, en subasta han vendido. Hoy destaca que el volumen sea algo más alto que ayer, aunque las operaciones han sido de volumen normal casi todas excepto la primera del día.

Parece que siguen en la playa, le dan a la play y el Ibex baja.

Para el aburrimiento, como la última vez voy a tratar de darle una explicación desde mi punto de vista al análisis de Mulder.

Ayer se quedaron algunas posiciones largas abiertas para la apertura, el giro inesperado de los futuros pilló a unos cuantos fuera de juego:roto2:. Alguno lo conocéis.

Operación de las 9

Comentario mío antes de la apertura.

"Vaya revolcón que le han dando a los futuros esta noche.
A ver si podemos salvar algo en la primera hora."

Entre compañeros se echan una mano y salvas los muebles honrosamente. Una apertura y bajada directa a los 10.500 hubiera supuesto una pérdida de mucha pasta.

Operación de las 16 horas.

Se acercaban peligrosamente los 10.440. Se sabe que en ese punto saltaban ventas y podría haber una caída adicional de mas de 100 puntos. Naturalmente quien lo sabe suelta lastre y no espera a que lo haga el sistema.

Mi comentario a esa hora.

"Buff que cerca de los 10.440.
De los nervios.....

Os comento: Ahora mismo están funcionando los sistemas automáticos. Mientras no lean ventas en masa mantienen el nivel y eso tienen que hacerlo ellas.
Por eso esos latigazos arriba cerca del nivel de ventas.

Para movimientos de recorrido si metemos mano nosotros."


A las 17 horas.

A esa hora saltaban algunas señales de entrada a largo con unos buenos puntos de recorrido, alguno se atrevió y apostó y tuvo que salir por patas.

Lo que dije a esa hora:

"Creo que la amiga merece un premio, hemos visto los 103xx.

Empieza a dar niveles por arriba, pero con poca fiabilidad. 70 puntos para tanto riesgo no merecen la pena."

Hoy las "maquinitas" de "high frequency trading" trabajando a destajo.

Ahora os dejo un artículo que habla sobre el dichoso "software"🙁
 
Es de Rankia, de hace unos años.

Trading Algorítmico y BlackBoxes: Makinorros Varios

13 de Diciembre de 2007 Comentarios

Ayer asistí a la ponencia de Meff, sobre Trading Algorítmico de alta frecuencia y Black Boxes, con el siempre espectacular Manuel Andrade y los chavales de SuperTrack, y la verdad es que resultó muy interesante.

Comenzó Manuel Andrade por explicar cómo el tiempo de enrutamiento de las órdenes ha pasado en algunos caos a medirse de milisegundos a microsegundos, y cómo hay gente que se dedica a explotar esa diferencia infinitesimal de tiempo para sacarle dinero al mercado... interesante. Consecuencia de ello, es que para reducir el tiempo de ejecución la mayoría de las máquinas que gestionan las black boxes están ubicadas muy próximas a los lugares físicos de ejecución, y según Andrade, casi todas en Frankfurt.

Después, los de SuperTrack hiciero una exposición de su laboratorio de trading. Los chavales eran capaces de decomponer el mercado a partir de la información de las 5 posiciones suministradas en contado, y los cruces efectuados, para inferir la totalidad de órdenes canceladas ejecutadas, etc, y así crear una base de datos de mercado simulado, prácticamente igual a la real. Sobre esa base de datos, se podían testear los diferentes sistemas, dejando atrás el típico backtesting de sistemas sobre una curva de precios cruzados, esta vez más real sobre las posiciones y órdenes reales en el libro de profundidad de mercado... Ahora bien, si son capaces de calcular esa información sobre el mercado de contado, que no sacarán sobre el de futuros, donde nos encontramos ante un juego de suma cero, y las posiciones deben de cuadrar al dedillo... La sensación que todos hemos tenido alguna vez, de que el mercado conoce exactamente nuestra posición, incluso el tonalidad de la ropa interior que llevo en la sesión de trading en cuestión, puede ser más que cierta.

Luego nos hablaron de un Slicer, que se encargaba de disfrazar las órdenes, de forma que no fueran fácilmente reconocibles por el mercado. La idea era trocear órdenes fuertes de mercado, ponderándolas con un factor aleatorio, y ejecutándolas en cada momento en función del VWAPP, de la unidad de tiempo que se estuviese trabajando. Por supuesto, esto lo hacía lo que llamaban un “autómata”, que es el clásico makinorro que todos hemos visto en el libro de órdenes del mercado.

Finalmente Andrade nos habló de las bondades del trading de alta frecuencia, sobre la curva de resultados de los diferentes sistemas. Según lo explicado, un mismo sistema reducía significativamente sus fases de drowdown, incrementando la frecuencia del trading a la vez que se disminuía el tamaño de las posiciones tomadas en cada ejecución.

Por último también se habló del trading sobre pares, los famosos spredaderos, muy íntimamente relacionados con el trading de alta frecuencia comentado anteriormente. Parece ser que la eliminación del riesgo sistemático de mercado de estas posiciones, así como la fuerte disminución experimentada en los costes de transacción a lo largo de los últimos años, está propiciando que este tipo de trading se esté generalizando a gran velocidad.

Esperando que este artículo os haya servido de ayuda, me despido de vosotros.
 
Y como ya es hora de dormir:

SP adelantado 1081 (El contado, si, no me he equivocado)
Futuros del IBEX:10289
Dólar 1.2835 Ha abierto plano.

Se han tranquilizado después de unos primeros minutos, de caída fuerte.

Se mantienen los niveles del análisis que hice hace unas horas, si no hay mucha variación puede servir para las primeras horas de sesión.

Buenas Noches.
 
Confianza de manos fuertes y débiles al cierre del SP:

Smart money---> sin cambios

Dumb money----> sin cambios

Que las manos fuertes no se muevan ante una caída del 3% me puede parecer hasta normal, que no se muevan las manos débiles me suena a que se han quedado petrificadas esperando un rebote que siempre llegaba pero que ahora no ha llegado.
 
Yo veo caída próxima (¿mañana?) hasta la zona de 10000 y poco, sobretodo porque se acercan los vencimientos y nos hemos de ir colocando en la zona 2650-2700 de Stoxx

Después tendremos rebote de gato perecid, que podría ser importante (¿10400?), pero que aún siendo un montón de puntos no vale la pena ni intentar ir a buscarlo. 😀

A estas alturas el giro puede ser tan brusco que mande a más de uno a la cola de Cáritas. Nunca se debe ir contratendencia (ejem... 😛), pero sobretodo hay que evitarlo en las caídas, que son mucho más volátiles y por lo tanto extreman la dificultad de arañar puntos a la contra.

Esto podría ir muy rápido, el viernes hay datos potentes, que fácilmente nos podrían dar la puntilla.

Fran, si quieres empapelar a alguno, ya sabes... sobre los 10k... aunque dudo que ninguno de este foro se vaya a poner largo en estos días. Ahora estamos con tu compañero de al lado, el de los cortos, a ver si nos lo presentas que aquí estaría en su salsa. :rolleye:
 

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