Os cuento mi operación con opciones en Adidas.

auricooro

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Si echáis un ojo la acción ha bajado bastante debido a unos problemas con el anterior CEO y la polémica de kanye west.

Bueno precio actual de cada acción a 27 de febrero es de 138,36, yo hice la operación el viernes en torno a 136.

Compro opción call, en mi broker van multiplicadas x100.
Vencimiento: 15/12/23. Le doy 9 meses y medio para recuperarse. 41 semanas.
Precio de ejercicio de la call 180.
Precio de la prima: 4,74 x 100 = 474 euros de inversión.


Objetivo, ver la acción por encima de 200. Os dejo aquí los siguientes escenarios. El gráfico está en escala logarítimica. Os señalo con una línea vertical el vencimiento de la opción, y con líneas horizontales los distintos objetivos de precios y el beneficio en cada caso.

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Ahora calculo el beneficio en los distintos escenarios.

Empecemos por debajo de 180. Pierdo 474 euros.
Vence en 200: Beneficio: 200-180-4,74 = 15,26. 15,26x100 = 1526 euros de beneficio
Vence en 220: Beneficio: 220-180-4,74 = 35,26. 55,26x100 = 3526 euros de beneficio
Vence en 240: Beneficio: 240-180-4,74 = 55,26. 55,26x100 = 5526 euros de beneficio
 

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Despotricador dijo:
Buf. Tiene que subir un 35% para que empieces a ganar. Suerte.
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Yo lo veo como un juego con un dado, cada vez que juegas pagas un euro, y si sale el 5 te pagan10 euros. Claro, lo normal es que pierdas el euro, pero a la larga compensa y mucho.

Cuáles son las probabilidades de subir un 35% en 9 meses, con esta volatilidad, después de unas caídas tan grandes?
 
auricooro dijo:
Yo lo veo como un juego con un dado, cada vez que juegas pagas un euro, y si sale el 5 te pagan10 euros. Claro, lo normal es que pierdas el euro, pero a la larga compensa y mucho.

Cuáles son las probabilidades de subir un 35% en 9 meses, con esta volatilidad, después de unas caídas tan grandes?
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Hay un hilo perdido en el pozo burbujero sobre jugar a la lotería con opciones. Las apuestas eran algo más modestas.

Si entran más gallinas que las que salen no hay problema.
 
Despotricador dijo:
Hay un hilo perdido en el pozo burbujero sobre jugar a la lotería con opciones. Las apuestas eran algo más modestas.

Si entran más gallinas que las que salen no hay problema.
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Uso datos historicos para calcular cuánto podría valer la acción en 10 meses y me sale bastante positivo. (Mejor dicho, para calcular la probabilidad de que quede por encima de 200).
Adidas ha sido una acción bastante alcista en los últimos 20 años. Casi un oligopolio junto a nike y quizás puma.
 
auricooro dijo:
Uso datos historicos para calcular cuánto podría valer la acción en 10 meses y me sale bastante positivo. (Mejor dicho, para calcular la probabilidad de que quede por encima de 200).
Adidas ha sido una acción bastante alcista en los últimos 20 años. Casi un oligopolio junto a nike y quizás puma.
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La probabilidad siempre es mejor que la ocurrencia.

De todos modos yo me la jugaría con más valores que uno sólo.
 
Despotricador dijo:
La probabilidad siempre es mejor que la ocurrencia.

De todos modos yo me la jugaría con más valores que uno sólo.
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Es una estrategia que vengo usando hace tiempo. Asml y lvmh también tuvieron su oportunidad, aunque fui menos agresivo con el precio de ejercicio.
 
No olvides que si comienza a subir puedes cerrar en positivo consiguiendo tus objetivos mucho antes del vencimiento en Diciembre.
 
En la apertura de la posición tenemos:

Subyacente 136
Precio de Ejercicio 180
Vencimiento a 285 días
Volatilidad 32%
Delta 0,22
Theta _0,02
Vega 0.36
 
Cénit dijo:
En la apertura de la posición tenemos:

Subyacente 136
Precio de Ejercicio 180
Vencimiento a 285 días
Volatilidad 32%
Delta 0,22
Theta _0,02
Vega 0.36
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Usas alguna calculadora para volatilidad, delta, etc?
 
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A mí me adjudicaron una posicion de "venta put" en IB....Y encima me lo hicieron después de dar dividendos en diciembre...
Que si me lo llegan a hacer cuando más bajó que rondaba los 95€ hubiera promediado y en esta subida hasta 160€ hubiera recuperado y cerrado la operativa...
 
Actualizo: con las subidas de esta semana la call que compre ha pasado de 474 euros a unos 670. De momento sigo manteniendo.
 
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