burbubolsa
Baneado
Parece un análisis de nivel 2, junto con análisis de niveles. Es muy interesante.
Si conoces algoritmos para describir niveles de negociación, no dudes en compartirlos.
Install the app
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Estás usando un navegador desactualizado. Es posible que no muestre este u otros sitios web correctamente.
Debe actualizar o usar un navegador alternativo.
Debe actualizar o usar un navegador alternativo.
Metatrader 4: hilo para compartir programas, EA y estrategias de inversión.
- Autor del tema burbubolsa
- Fecha de inicio
Parece un análisis de nivel 2, junto con análisis de niveles. Es muy interesante.
Si conoces algoritmos para describir niveles de negociación, no dudes en compartirlos.
burbubolsa
Baneado
Según la teoría de Dow, también están:
Tendencia Secundaria (suele durar entre 3 semanas y 3 meses) y se mueve dentro de la Primaria pero va en contra de ella, siendo más volátil que ésta, por tanto, son correcciones de la tendencia principal.
Tendencia Menor es el último de los tres tipos, se define como un movimiento menor de 3 semanas, que se mueve dentro de la Tendencia Secundaria y sus movimientos van en contra de ella.
¿Para qué tipo de tendencia, primara, secundaria o menor, un indicador basado en slippage y volumen sería más adecuado?
Los tipos de tendencia son una función del tiempo. Por tanto, si se utiliza una ventana de, digamos, 60 segundos para realizar las estimaciones de slippage y volumen neto, estaríamos atacando tendencias en el rango de minutos. Si utilizamos una escala de cuartos de hora, es posible que podamos atacar tendencias en el rango de horas. Y si atacamos baterías de ticks que abarquen horas completas, podremos estudiar tendencias en el rango de días.
Cuanto mayor es el tamaño de la muestra con el que realizamos los cálculos, podremos acometer el análisis de movimientos más amplios, aunque también con mayor margen de error.
burbubolsa
Baneado
Artículo sobre cómo los mercados ocultan el volumen, y la importancia, de las operaciones:
Tienes que estar registrado para ver este contenido
burbubolsa
Baneado
En cuanto al volumen neto, ¿se puede usar directamente la funcion iVoume o hay alguna matización?
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Para estimar el slippage. ¿qué camino crees que es el correcto?
iVolume da el número de contratos desde el comienzo de la vela hasta el tick en el que se invoca. Para calcular el volumen neto hay que invocar esta función tick a tick, y calcular la diferencia entre el valor anterior y el actual. Si la diferencia es negativa, es que la anterior invocación de iVolume correspondía a la anterior vela.
Para calcular el slippage lo que hago es calcular primero la diferencia de precio de un tick a otro, y el volumen concreto para ese tick. Luego se divide la diferencia de precio entre el volumen de tick, y se obtiene el slippage en puntos para el tick.
Para calcular un promedio en un rango de tiempo, hay que determinar el momento en el que llega el tick con GetTickCount y así podemos ubicar temporalmente a unos ticks con respecto a otros. Los datos de los ticks los almacenamos en estructuras intermedias de caché.
iVolume da el número de contratos desde el comienzo de la vela hasta el tick en el que se invoca. Para calcular el volumen neto hay que invocar esta función tick a tick, y calcular la diferencia entre el valor anterior y el actual. Si la diferencia es negativa, es que la anterior invocación de iVolume correspondía a la anterior vela.
Para calcular el slippage lo que hago es calcular primero la diferencia de precio de un tick a otro, y el volumen concreto para ese tick. Luego se divide la diferencia de precio entre el volumen de tick, y se obtiene el slippage en puntos para el tick.
Para calcular un promedio en un rango de tiempo, hay que determinar el momento en el que llega el tick con GetTickCount y así podemos ubicar temporalmente a unos ticks con respecto a otros. Los datos de los ticks los almacenamos en estructuras intermedias de caché.
Podría valer algo así:
double dPrice[500000];
double dDifPrice[500000];
double dSlippage[500000];
int iVol[500000];
int iNetVol[500000];
int iT[500000];
int iElapsedT[500000];
int iTick=0;
int i=0;
extern int iTimeframe = 5;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization ******** |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization ******** |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start ******** |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
if(i==0){
iT = GetTickCount();
iVol = iVolume(Symbol(),iTimeframe,0);
dPrice = Ask;
}else{
iT = GetTickCount();
iVol = iVolume(Symbol(),iTimeframe,0);
dPrice = Ask;
iElapsedT = iElapsedT[i-1] - iElapsedT;
iNetVol = iVol[i-1] - iVol;
dDifPrice = dPrice[i-1] - dPrice;
dSlippage = dDifPrice/iNetVol;
Print("Slippage: ", DoubleToStr(dSlippage,5));
}
i++;
//----
return(0);
}
¿Qué rango de tiempo habría que hacer para hacer un promedio?
burbubolsa
Baneado
Podría valer algo así:
¿Qué rango de tiempo habría que hacer para hacer un promedio?
Yo utilizo un parámetro en milisegundos, y si está a 0, utiliza Period()*60000, que sería el timeframe de visualización. Yo creo que con 1 minuto de muestra está bien, aunque depende del mercado concreto. Hay mercados más líquidos, como el DAX o XAUUSD, que con 10000 milisegundos está bien para hacer una estimación. Otros mercados, como CME.ES o NYMEX.CL, son menos líquidos y requieren una mayor muestra temporal.
josemanuel14
Pompero
- Desde
- 27 Dic 2014
- Mensajes
- 1
- Fruta
- 0
Un enlace con todos los indicadores de Ehlers para mql4:Tienes que estar registrado para ver este contenido
Good afternoon
Will anybody, please, make the trinc changes in the indicators below?
* Change CCI 14 to 10 period
* Change 100 and -100 to 85 and -85
* Black colour for 0 and for 1, Green colour for 2 and Red colour for 3
* Cancel current alerts and establish these alerts (both, sound and text as they are now) everytime that CCI 6 and CCI 10 cross above and/or below +85 and -85, so 8 alerts in total.
- Alert when 10 period crosses below -85
- Alert when 6 period crosses below -85
- Alert when 10 period crosses above -85
- Alert when 6 period crosses above -85
- Alert when 10 period crosses above 85
- Alert when 6 period crosses above 85
- Alert when 10 period crosses below 85
- Alert when 6 period crosses below 85
This is very important to me but I do not know how to build it.
Thanks in advance.
pablo17
Pompero
- Desde
- 21 Oct 2018
- Mensajes
- 21
- Fruta
- 2
En esta
Tienes que estar registrado para ver este contenido
he visto muy buenos recursos en la actualidad y viene muy bien tener en cuenta esta herramienta porque sin duda alguna puede contribuir a mejorar nuestros resultados a la hora de invertir en la bolsa.