Bolsa: Market warrior. como optimizar tu inversión indexada en el s&p 500 o msci world

_neófito_ dijo:
Da igual. Si en 6 meses funciona, dirá que es casualidad y que quieres engañarnos unos míseros 5€. Y si funciona durante 2 años, dirá que sigue siendo casualidad, por el ciclo económico o nosequé absurdez que se invente.

Y si funciona durante 5 años, ya no aparecerá por el hilo. Y todos habrán olvidado el ridículo que hizo acusando de tener clones como un paranoico, con cero pruebas de nada, sólo con prepotencia e infantilismo. Porque así son los trolls. Infantiles e irracionales. Y cuando les presentas pruebas, patada adelante y nada les vale.

Mientras tanto, espero que la gente valore tu método y se suscriban en masa, la verdad. Y si no, que se apunten al GRATIS TOTAL, porque si lo que nos has contado funciona tal y como nos has contado, es una maravilla que todos los que estén indexados al SP500 o World, deberían darle una oportunidad, al menos.
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Totalmente de acuerdo, es como si lo hubiera escrito yo 😉 😉 😉 meparto:

Mientras tanto nosotros a ganar dinero que es lo nuestro, GRACIAS!!!
 
Para los que se suscriben, quiero señalar un punto importante sobre los sistemas de inversión y cómo los resultados pueden ser engañosos, especialmente para los menos experimentados. En el caso que se comenta, toma como referencia un ETF indexado y se aplican unas reglas ocultas con las que se obtienen supuestamente mejores resultados que el subyacente. Esto huele a algún tipo de sistema basado en cruces de medias, rsi, macd o cualquier otro indicador técnico, optimizado con parámetros ajustados.

El problema es que si tomas un sistema como el de cruce de medias y optimizas miles de parámetros distintos utilizando programas de optimización, es inevitable que, por pura varianza, algunos de esos resultados estén a la derecha de la campana de Gauss, mostrando una rentabilidad superior al subyacente. Es decir, aunque el sistema en realidad no funcione de manera consistente, algunos resultados destacarán simplemente por azar.

Esto se agrava en escenarios donde hay pocas entradas y salidas, como parece ser el caso. Con un número reducido de operaciones, el "ruido" del mercado puede amplificarse, haciendo parecer que el sistema es sólido, cuando en realidad lo que estás viendo es producto de overfitting (sobreajuste). Básicamente, el sistema está optimizado para un conjunto de datos pasado, pero no tiene capacidad para generalizar ni para replicar esos resultados en el futuro.

Este tipo de sistemas puede ser muy atractivo para un neófito porque los resultados optimizados pueden parecer "mágicos", pero no hay nada mágico aquí: es simplemente estadística y varianza disfrazada de estrategia. La clave está en entender que no todo lo que parece rentable lo es realmente, y que los sistemas robustos deben demostrar consistencia fuera de muestra y en diferentes entornos de mercado, algo que no se logra con este tipo de ajustes superficiales.
 
Spreadtrader dijo:
Para los que se suscriben, quiero señalar un punto importante sobre los sistemas de inversión y cómo los resultados pueden ser engañosos, especialmente para los menos experimentados. En el caso que se comenta, toma como referencia un ETF indexado y se aplican unas reglas ocultas con las que se obtienen supuestamente mejores resultados que el subyacente. Esto huele a algún tipo de sistema basado en cruces de medias, rsi, macd o cualquier otro indicador técnico, optimizado con parámetros ajustados.

El problema es que si tomas un sistema como el de cruce de medias y optimizas miles de parámetros distintos utilizando programas de optimización, es inevitable que, por pura varianza, algunos de esos resultados estén a la derecha de la campana de Gauss, mostrando una rentabilidad superior al subyacente. Es decir, aunque el sistema en realidad no funcione de manera consistente, algunos resultados destacarán simplemente por azar.

Esto se agrava en escenarios donde hay pocas entradas y salidas, como parece ser el caso. Con un número reducido de operaciones, el "ruido" del mercado puede amplificarse, haciendo parecer que el sistema es sólido, cuando en realidad lo que estás viendo es producto de overfitting (sobreajuste). Básicamente, el sistema está optimizado para un conjunto de datos pasado, pero no tiene capacidad para generalizar ni para replicar esos resultados en el futuro.

Este tipo de sistemas puede ser muy atractivo para un neófito porque los resultados optimizados pueden parecer "mágicos", pero no hay nada mágico aquí: es simplemente estadística y varianza disfrazada de estrategia. La clave está en entender que no todo lo que parece rentable lo es realmente, y que los sistemas robustos deben demostrar consistencia fuera de muestra y en diferentes entornos de mercado, algo que no se logra con este tipo de ajustes superficiales.
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Lo primero agradecerte el tono respetuoso de tu crítica. Como veo que sabes de lo que hablas te voy a ir comentando sobre tus puntos con el animo de que me puedas dar feedback sobre tu opinión al respecto. Como he dicho multitud de veces, todos somos adultos y responsables y mi intención jamás es embaucar o engañar a nadie. Todo lo que he publicado es 100% verídico. El como funciona el sistema en el futuro lo vamos a ver todos, que ese ha sido el objetivo de hacerlo publico, vamos a ello:

Para los que se suscriben, quiero señalar un punto importante sobre los sistemas de inversión y cómo los resultados pueden ser engañosos, especialmente para los menos experimentados. En el caso que se comenta, toma como referencia un ETF indexado y se aplican unas reglas ocultas con las que se obtienen supuestamente mejores resultados que el subyacente. Esto huele a algún tipo de sistema basado en cruces de medias, rsi, macd o cualquier otro indicador técnico, optimizado con parámetros ajustados.

En un primer momento cuando empecé a crear el algoritmo solo disponía de todos los datos de entrada del NYSE del 2007 al 2024 y algunos del 1986 al 2007. Mi sistema no usa ni medias móviles, ni RSI ni MACD. Mi sistema usa unos indicadores que he creado yo, de los cuales no voy a dar detalle.

El problema es que, si tomas un sistema como el de cruce de medias y optimizas miles de parámetros distintos utilizando programas de optimización, es inevitable que, por pura varianza, algunos de esos resultados estén a la derecha de la campana de Gauss, mostrando una rentabilidad superior al subyacente. Es decir, aunque el sistema en realidad no funcione de manera consistente, algunos resultados destacarán simplemente por azar.

Mi sistema usa 4 indicadores para dar salida y 3 para dar entrada. No he usado ningún programa de optimización de ningún tipo y mucho menos miles de parámetros, de hecho, solo uso 5 parámetros de entrada y además lo he hecho a mano y en excel para que te hagas una idea. No fue difícil en realidad, simplemente fue observar que era lo que ocurría antes de las caídas y las subidas y programar lo que se veía en condiciones. Quizás el darme cuenta de algo que quizás no se ve a simple vista, pero si muy evidente cuando tratas los datos de una manera concreta y no habitual. Después ajustar los disparadores para que el comportamiento fuera bueno en conjunto del 2007 al 2024.

Esto se agrava en escenarios donde hay pocas entradas y salidas, como parece ser el caso. Con un número reducido de operaciones, el "ruido" del mercado puede amplificarse, haciendo parecer que el sistema es sólido, cuando en realidad lo que estás viendo es producto de overfitting (sobreajuste). Básicamente, el sistema está optimizado para un conjunto de datos pasado, pero no tiene capacidad para generalizar ni para replicar esos resultados en el futuro.

Recientemente conseguí todos los datos de entrada del 1986 al 2007, bueno más concretamente del 1994 al 2007 todos los parámetros y del 1986 al 1994 todos los parámetros menos uno. Una vez que lanzado el algoritmo a esos datos pasados el resultado es que ha seguido funcionando exactamente igual de bien. De hecho, al ajustar los trigger para tratar de optimizar la rentabilidad del 86-07 resultó en una mejora de la RAE anual del periodo 07-24 del 0,66% anual. Eso sí, a costa de aumentar el número de operaciones requeridas en ese periodo de 10 a 17, y aumentar medio punto la volatilidad media.

Actualmente el sistema está corriendo con la versión antigua, pero en breve lo adaptaré a la nueva que en mi opinión es mejor en cuanto a rentabilidad pero también en cuanto a confiabilidad y equilibrio al tener más operaciones y durante un periodo mucho más extenso de prueba.

Este tipo de sistemas puede ser muy atractivo para un neófito porque los resultados optimizados pueden parecer "mágicos", pero no hay nada mágico aquí: es simplemente estadística y varianza disfrazada de estrategia. La clave está en entender que no todo lo que parece rentable lo es realmente, y que los sistemas robustos deben demostrar consistencia fuera de muestra y en diferentes entornos de mercado, algo que no se logra con este tipo de ajustes superficiales.

Entiendo que según lo que comentas, mi fuera de muestra seria el 86-07. Yo creo que si ha funcionado con esos números durante 39 años es una muestra con muy diferentes entornos de mercado. Mírate 3 post más arriba donde hablaba de la extensión de este periodo de backtesting. Perdona, que no son 3 post, se me olvidaba que habíamos estado autofelandonos como niños pequeños. Es aquí https://www.burbuja.info/inmobiliar...el-s-p-500-o-msci-world.2184300/post-53194767

Agradezco por adelantado que me des tu feedback con mi respuesta a tus puntos, un saludo.
 
Última edición:
Cuántas operaciones de backtesting ha dado? Has hecho contraste de hipótesis? Has ejecutado simulaciones de Montecarlo?
 
integrado dijo:
Cuántas operaciones de backtesting ha dado? Has hecho contraste de hipótesis? Has ejecutado simulaciones de Montecarlo?
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Del 1986 al 2024, 32 operaciones.

Si he hecho contraste y Montecarlo. Estoy preparando un informe en condiciones con unos manuales que saque de
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Lo colgaré cuando lo tenga por aquí.

Saludos
 
_neófito_ dijo:
He leído todos tus mensajes, y me quedo con:

-Tienes a más de 200 personas aficionadas auditando el sistema, por lo que si no funcionase, nos enteraríamos rápido.
-Aceptas que profesionales hagan una auditoría pública interna de tu sistema.
-Llevas usándolo de forma práctica desde 2020 y te ha avisado correctamente en cada momento bajista, así como funcionando de forma teórica desde 2007.
-12 salidas en 17 años, bien aprovechadas, dan para ganar mucho dinero con tu sistema.

Más allá de eso, te has encontrado con un 90% de opiniones escépticas, y a todas ellas les has respondido con educación y argumentos.

Conclusión: Cuenta con mi suscripción cuando sea de pago. Siempre y cuando no sea una suscripción elevada, que aquí no creo que nadie invierta cientos de miles. Mejor 500 usuarios pagando 5€ mensuales y que se corra la voz y vayan creciendo, que 100 usuarios pagando 25€ mensuales y sea un servicio más de nicho.
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A quien respondes amigo?
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Tu también...de profesionales vendehumos. Lo tuyo es muy antiguo.
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Vendehumos? Aquí muchos vienen, preguntan, acusan, critican... A todos les he contestado con educación y argumentos y desde entonces silencio. Supongo que estarán ya suscritos.

Podré tener más razón o menos, el sistema funcionará o no, pero desde luego lo que no parece es que esté vendiendo humo.

Y cuanto más estudio la estrategia y la enfrento a las críticas, menos dudas tengo yo, y creo que la gente siente lo mismo a juzgar por las suscripciones. Que no te voy a poner un pantallazo que luego dices que lo he falsificado con no se que...

Que vamos que a ti lo que te joroba es que la gente en su mayoría no te haga caso con tus dibujitos de niño de 8 años. Entraste aquí como si esto fuera tu cortijo, diciendo que aquí no iba a vender una suscripción, porque tú eres dueño y señor de internet jajaja si es que en el fondo eres una caricatura. Pues alguna que otra he vendido, solo para que lo sepas.
 
diodocup dijo:
Blao
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Te podías haber ahorrado la parrafada que ni me he molestado en leer porque me da igual. Es parte del modus operandi del vendehumos que viene a ser así: A falta de pruebas, parrafadas.

Perféctamente puedes crear tu guano, DEMOSTRARLA durante un tiempo, y mas adelante, con pruebas y datos en la mano, venderla o no, como quieras.

Yo mismo llevo 4 años, con cuatro hilos (a hilo por año) hablando de mi rollo de los dividendos, demostrando en cada hilo como van las compras, como suben (o bajan) las empresas en las que invierto, y cuanto beneficio NETO me han dado mis dividendos. No es lo único que hago en inversiones, pero se me antoja interesante.

¿Cuál es la sutíl diferencia entre lo que haces tú y lo que hago yo? Sencillo: Yo ya gano dinero con mi metodología, así que la comparto de forma gratuita con el único proposito de ayudar a otros, y de paso que otros me hagan pensar y mejorar (con criticas sanas, discusiones, apuntándome alguna empresa nueva, etc...). Ni cursitos, ni subscripcioncitas, ni nada, mucho menos pumpeados con multicuentas. Y eso que voy por el quinto año ganando dinero.

Otra cosa que me gusta hacer es tratar de evitar que otros caigan en trampas de vendehumos, como habrás podido observar. Reventé al de Juicyfields, reventé al de "x500 en 50 dias" (o algo así), y ahora...pues toca esperar a que tu guano pete y que tú mismo desaparezcas, y por el camino tratar de evitar que incautos acaben pagando por algo que no tiene ni pies ni cabeza.

A MI ME PARECE COJINUDO QUE QUIERAS HACER DINERO CON INCAUTOS. PERO SI VAS A HACER PUBLICIDAD, PAGA A CALOPEZ. NO LO HACES, ASÍ QUE TE TOCA LIDIAR CONMIGO.

Ahora te toca autocomentarte con tu otra cuenta...bueno, igual no, sería demasiado obvio, ¿no? Creo que necesitas otra multi, tio.
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PS: Las naranjas de valencia estan muy ricas.
 

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FeministoDeIzquierdas dijo:
cuatro hilos (a hilo por año) hablando de mi rollo de los dividendos, demostrando en cada hilo como van las compras, como suben (o bajan) las empresas en las que invierto, y cuanto beneficio NETO me han dado mis dividendos. No es lo único que hago en inversiones, pero se me antoja interesante.
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Ahora entiendo todo. meparto:meparto:meparto:

https://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas/feministo-zascandil.2180437/

Pobre hombre. Tiene que ser duro para él, vivir de los chivis y los risketos, despreciando a los indexados. Te deseo lo mejor.
 
_neófito_ dijo:
Ahora entiendo todo. meparto:meparto:meparto:

https://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas/feministo-zascandil.2180437/

Pobre hombre. Tiene que ser duro para él, vivir de los chivis y los risketos, despreciando a los indexados. Te deseo lo mejor.
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Lo que tiene que ser duro es tratar de captar novatos pumpeando con multicuentas para tener subscripciones.

Por cierto, cuando cambias de cuenta tan rápido se nota aún mas. Jorobar, que te estoy ayudando tio.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Te podías haber ahorrado la parrafada que ni me he molestado en leer porque me da igual. Es parte del modus operandi del vendehumos que viene a ser así: A falta de pruebas, parrafadas.

Perféctamente puedes crear tu guano, DEMOSTRARLA durante un tiempo, y mas adelante, con pruebas y datos en la mano, venderla o no, como quieras.

Yo mismo llevo 4 años, con cuatro hilos (a hilo por año) hablando de mi rollo de los dividendos, demostrando en cada hilo como van las compras, como suben (o bajan) las empresas en las que invierto, y cuanto beneficio NETO me han dado mis dividendos. No es lo único que hago en inversiones, pero se me antoja interesante.

¿Cuál es la sutíl diferencia entre lo que haces tú y lo que hago yo? Sencillo: Yo ya gano dinero con mi metodología, así que la comparto de forma gratuita con el único proposito de ayudar a otros, y de paso que otros me hagan pensar y mejorar (con criticas sanas, discusiones, apuntándome alguna empresa nueva, etc...). Ni cursitos, ni subscripcioncitas, ni nada, mucho menos pumpeados con multicuentas. Y eso que voy por el quinto año ganando dinero.

Otra cosa que me gusta hacer es tratar de evitar que otros caigan en trampas de vendehumos, como habrás podido observar. Reventé al de Juicyfields, reventé al de "x500 en 50 dias" (o algo así), y ahora...pues toca esperar a que tu guano pete y que tú mismo desaparezcas, y por el camino tratar de evitar que incautos acaben pagando por algo que no tiene ni pies ni cabeza.

A MI ME PARECE COJINUDO QUE QUIERAS HACER DINERO CON INCAUTOS. PERO SI VAS A HACER PUBLICIDAD, PAGA A CALOPEZ. NO LO HACES, ASÍ QUE TE TOCA LIDIAR CONMIGO.

Ahora te toca autocomentarte con tu otra cuenta...bueno, igual no, sería demasiado obvio, ¿no? Creo que necesitas otra multi, tio.
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PS: Las naranjas de valencia estan muy ricas.
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Te voy a citar para que quede.

Si pago publicidad puedo engañar, sino pago publicidad tengo que lidiar con el troll. No será que te llevas comisión?

Menudo currículum tienes, estoy acorazonado, eres el puñetero Terminator.

Te lo vuelvo a decir MARKET WARRIOR ES GRATIS, PESAOOOOOO.

Mi alterego ya no viene, y no le culpo, porque espero que tenga mejores cosas que hacer.

Aquí han venido algunos a criticar y comentar el sistema de manera más o menos constructiva y les he respondido, sigo esperando su feedback. De humo nada.

Y por último, no seas travieso, que se que me lees. Dentro de unos meses te vas a tragar 2 cosas, tus palabras y lo que sale de tanto dibujitos de prepuber que no paras de colgar.

Tú no sabes lo resiliente que soy, no me cuesta nada lidiar contigo, de hecho ni siquiera supones el más mínimo reto. Así que a la cueva.
 
Daniel_Plainview dijo:
Ya quisiera él.

Es un troleo sano tio. Ni se de que va el tema pero al femi le encanta hacer enemigos.
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Jajaja me has convencido, porque no has acompañado tu correo con una autofelacion prepuber. Saludos

Y yo también he recibido el privado ese, muy espectacular.
 
"Los cuatro pilares de la inversión" de William Bernstein. Capítulo 8, "Valore la aleatoriedad":

Tenga en cuenta que casi todos los patrones aparentes del mercado bursátil son, en realidad, simples coincidencias. Si examina a fondo los datos suficientes, descubrirá la existencia de abundantes criterios de selección de acciones y de reglas para pronosticar los movimientos del mercado, los cuales supuestamente le harán rico. Sin embargo, a menos que usted posea una máquina del tiempo, dichos criterios y reglas no sirven para nada. El inversor experimentado aprende rápidamente que dado que gran parte del comportamiento del mercado es aleatorio, lo que funcionó ayer raramente funcionará mañana. Cuando se trata de mercados, la asunción más segura y provechosa es que no existen patrones. Si bien hay unos pocos y débiles indicadores estadísticos de la rentabilidad de las acciones y del mercado, la mayor parte del mercado financiero es totalmente caótico. Cuanto antes se dé cuenta de que no existe ningún sistema, gurú o patrón que le beneficie en este ámbito, mejor le irán las cosas. Lo más importante es ignorar a los estrategas que usan los datos financieros y económicos para predecir la dirección del mercado.
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Dr. Bancolchonista ⚕️ dijo:
"Los cuatro pilares de la inversión" de William Bernstein. Capítulo 8, "Valore la aleatoriedad":



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Tienes razón, si lo pone en un libro tiene que ser cierto. El paso del tiempo ha dejado demostrado que todos los axiomas y teorías publicados en un libro han resultado ser inamovibles y totalmente ciertos.

Iré cerrando el hilo. Saludos
 
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