Bolsa: Market warrior. como optimizar tu inversión indexada en el s&p 500 o msci world

iljavi dijo:

En el primer caso estás obviando la inflación.
En el segundo caso estás obviando la inflación y que le metes 10000 iniciales más 33600 de forma mensual.

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Obviamente, la inflación es propia de cada país, si quieres compartir tus cálculos con inflación, lo agradecería.

Y el segundo caso es con 200€ al mes.

Es una inversión inicial de 10.000€ en el pico máximo de la burbuja, sin DCA te comes 13 años en pérdidas, con DCA de 200e mensuales como mucho estás 3 años plano.

El ejemplo, más allá de cifras, se entiende; la magia del DCA funciona, es clave en momentos bajistas.

iljavi dijo:

Por lo que leo, no tienes ni idea de estadística. El DCA sólo te garantiza que al comprar en muchos periodos distintos vas a comprar caro muchas veces, y barato otras tantas, por lo que al final sumas todo y te queda una media de que compras a un precio normal (realmente no, compras algo más caro, porque los traders e inversores avanzados que fijan precios ya se encargan de comprar en buenas oportunidades). Sin embargo, con el DCA desaprovechas la oportunidad del interés compuesto si tu plan es hacerlo a lo largo de muchos años.

P.D: Meter tus ahorros mensuales a invertir no es DCA, eso es ser pobre y que te quema el dinero en las manos.

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Sustituye DCA por aportaciones periódicas.

Mi ejemplo quiere mostrar que, aportando mensualmente lo que vayas pudiendo, te recuperas mucho antes que invirtiendo en máximos y dejando de invertir para siempre, con la mala suerte de que te venga la crisis 2000-2013

iljavi dijo:

Si la inflación es propia de cada país ¿no se te ocurre nada mejor que indexarte en un fondo que cotiza en una moneda extranjera?

200 al mes por 12 meses por 14 años son 33600€.

Por lo que leo, no tienes ni idea de estadística. El DCA sólo te garantiza que al comprar en muchos periodos distintos vas a comprar caro muchas veces, y barato otras tantas, por lo que al final sumas todo y te queda una media de que compras a un precio normal (realmente no, compras algo más caro, porque los traders e inversores avanzados que fijan precios ya se encargan de comprar en buenas oportunidades). Sin embargo, con el DCA desaprovechas la oportunidad del interés compuesto si tu plan es hacerlo a lo largo de muchos años.

P.D: Meter tus ahorros mensuales a invertir no es DCA, eso es ser pobre y que te quema el dinero en las manos.

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El cálculo de 33.600€ en 14 años es falaz. Es como decir que si de casa al trabajo hay apenas 200 metros, no vas a poder caminar 1.000km. O decir que si duermes 8 horas al día, no vas a soportar dormir 30 años.

La realidad es que una inversión de 200€ mensuales es muy asequible para una persona media. Y con mi gráfico se demuestra que;

-Si inviertes todo lo que tienes de golpe, en máximos históricos, no inviertes más dinero y tienes la peor suerte, en el peor de los escenarios te comes 13 años de pérdidas. Más la inflación de cada año.

-Si inviertes todo lo que tienes de golpe, en máximos históricos, después inviertes mensualmente un pequeño importe de 200€ (o adecuado a cada cartera) y tienes la peor suerte posible, en el peor de los escenarios, tu fondo se queda plano 3 años y luego acabas multiplicando tu inversión por 6 en 14 años. Menos la inflación de cada año.


Ya está. Nada más. No pretendo demostrar nada más que lo obvio que todo el mundo sabe; aportar en caídas es sinónimo de rendimientos exponencialmente superiores a largo plazo.

fran1488 dijo:

No veo ninguna review en trustpilot. Has podido editar el HTML, mostrar un entorno de pruebas, o directamente crear cuentas fake.

Esto no es ForoCoches.

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Claro, yo soy más de hacerlo con paint. Lo otros se me queda grande. De verdad que es que sois unos maniacos. jajajaj

De todas formas si te pasas por el hilo de Forocoches y ves la actividad que tiene el post supongo que te convencerás de que no tengo tiempo ni ganas de andar falsificando suscriptores.

iljavi dijo:

Literalmente, dices esta tontería de que multiplicas por 6 metiendo 43600€ para obtener 60000€ y te quedas tan ancho. Y eso sin tener en cuenta que hubo una inflación del 39,3% (2,4% anual), que moviéndolo todo a datos del 2000 habría sido como meter 38261,73€ para sacar 43000€.
Por no hablar de que el euro se revalorizó un entre un 20% y 40% respecto al dólar, haciendo que sacar dinero de ahí fuera más complejo por no saber cuando sacar.

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Vamos a ser totalmente exactos:

-Sin apotaciones periódicas, metiendo 10.000€ en agosto del 2000, habrías tenido un CAGR del 0,12% y llegarías a febrero de 2014 con 10.159€

-Con aportaciones periódicas de 200€ mensuales, metiendo 10.000€ en agosto del 2000, habrías tenido un CAGR del 2,84%, habrías estado invirtiendo en total 42.600€ en esos 14 años, consiguiendo 62.185€ en tota, superando así, por mucho, la peor crisis de la historia de la bolsa en índice de Ulcer.

¿Se entiende ahora la importancia esencial de aportar periódicamente, sobre todo en caídas? Esa famosa "década perdida" del SP500 se queda en apenas 3 años planos, y luego crecimiento sostenido.

Por supuesto, el riesgo divisa y la inflación existe en ambos casos, es una obviedad que no es relevante para el ejemplo, que sólo busca ilustrar la importancia de aportar periódicamente en las caídas para estar mucho menos tiempo bajo el agua.

iljavi dijo:

¡Vaya, qué sorpresa! ¿quién me iba a decir que, metiendo dinero cuando estaba barato, iba a compensar el mal rendimiento de cuando le metí estando caro?
Y ya que estamos también vamos a decir que no existe la posibilidad de meter dinero en la acción o fondo de turno en el momento bajista porque la gente no tiene dinero, obviar también la posibilidad de que necesites retirar dinero porque puedes no tener liquidez, y olvidarnos de los impuestos que tengas que pagar por las ganancias de capital.

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Por mucho que pongas esa imagen de trading, no va a anular la obviedad.

En mi ejemplo, desde el principio, hablo de una inversión a largo plazo, con dinero que no pretendas necesitar, en fondos que no tributas hasta el reembolso, sólo diferenciando el invertir y olvidarte y sufrir las caídas durante 13 años, con invertir y luego ser disciplinado con pequeñas aportaciones del 2% inicial cada mes, en este caso 200€, que significarían recuperarte mucho más rápido y no caer prácticamente nada.

Ya está, no hay que discutirlo todo, ni ir a la contra en todo, podemos estar de acuerdo en lo obvio, con matices que no he mencionado como inflación o divisas, que afectan a ambos ejemplos.

Vaya me alegro de que se haya activado el post.

Voy a contestar un poco en general por alusiones a mi o mi sistema de lo que habéis comentado.

En cuanto al trabajo o dedicación que hay detrás de MW. Es un sistema que llevo creando mucho tiempo y lógicamente tiene infinidad de horas de trabajo detrás. MW lo hice para mi uso personal y gestionar el patrimonio familiar y de algún buen amigo. Ha sido estos últimos meses cuando me he lanzado a mostrarlo al publico general ya que creo que es lo suficientemente bueno como para ser usado por más gente. Como decía @_neófito_ necesito mostrar públicamente el sistema para validarlo y tener un track record auditado. El hecho de que lo haga por suscripción es de alguna forma crearme una base de potenciales clientes y testear el interés del sistema, y vaya si me ha sorprendido la buena aceptación que está teniendo. El futuro no está escrito, ojalá el sistema siga funcionando como hasta ahora, o al menos siga mejorando el Buy&Hold que es el objetivo mínimo que se le puede pedir. Si en un futuro sigue creciendo la gente que apuesta por él pues será genial. Y si ya funciona tan bien que viene una gestora pues hablaremos con ella... Pero estamos aun en la fase 1 y con los pies en la tierra.
Precisamente el cambio que he hecho persigue 2 objetivos principales:

1) Mantener la auditoria publica activa gratuitamente por tiempo indefinido, como requería el líder @FeministoDeIzquierdas
2) Conseguir mantener MW totalmente automático (sin incurrir en más costes) y que no requiera más de mi escaso tiempo. El poco tiempo que dispongo, lo dedicaré a mejorar la interfaz, contestaros y en dar una mejor atención a los foreros que han decido apoyar económicamente la viabilidad del proyecto.

En referencia a sobre si el sistema se puede mantener sin dedicación completa. El sistema es 100% autónomo, y mientras que no exceda un numero de suscriptores Premium puedo mantenerlo 100% automatizado con los cambios que he hecho.
@Ecce Cecilio si tu eres un experto en este tema, no seré yo quien te quiera llevar la contraria, pero MW no es un sistema de trading. De hecho, yo jamás he tenido éxito intentando crear un sistema de trading automatizado para el corto plazo. He conseguido sistemas que supuestamente ganaban dinero en determinados periodos, pero jamás de manera consistente en 20 años. MW se ha posicionado alcista en el backtesting de 17 años durante más de un 80% del tiempo y solo ha lanzado 12 operaciones con un winrate del 67%. Solo con eso ha multiplicado por 1,7 el rendimiento del S&P 500 en el largo plazo. Todo esto lo tengo explicado el post de presentación y no me quiero repetir, lo que quiero decir es que MW lo que hace es detectar cambios de tendencia en largo plazo y también movimientos anómalos, aplicando la premisa de poco de ganar mucho que perder.

Por último el tema del DCA. Sin entrar a discutir DCA si o no, la herramienta que se propone en MW es hacer aportaciones mensuales, pero en lugar de hacerlas de manera arbitraria, hacerla en momentos favorables, de manera que de hacerlas en esos momentos de manera constante, se consigue mejorar en el largo plazo entre un 1 y un 2% respecto de hacerlo un día fijo en el mes. Aunque pueda parecer poco en el largo plazo sumar ese % de rendimiento anual a nuestra inversión no es baladí.



Aprovecho para comentar que como he enviado esta mañana en el ultimo correo a los suscriptores Gratuitos, el sistema cerró ayer viernes a puntito de dar una señal de salida, así que los que tengáis interés estaros atentos el martes a partir de las 15:00 - 16:00 que se actualizarán las señales en la web en base a la sesión del lunes.

diodocup dijo:

En referencia a sobre si el sistema se puede mantener sin dedicación completa. El sistema es 100% autónomo, y mientras que no exceda un numero de suscriptores Premium puedo mantenerlo 100% automatizado con los cambios que he hecho.
@Ecce Cecilio si tu eres un experto en este tema, no seré yo quien te quiera llevar la contraria, pero MW no es un sistema de trading. De hecho, yo jamás he tenido éxito intentando crear un sistema de trading automatizado para el corto plazo. He conseguido sistemas que supuestamente ganaban dinero en determinados periodos, pero jamás de manera consistente en 20 años.

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Yo soy experto más bien en aprendizaje automático. Más que crear "un" sistema, se trata de crear sistemas que crean microsistemas que funcionan durante periodos muy cortos de tiempo. Lo que dices sobre tener éxito en eso es lo esperable, no es un fallo tuyo. De hecho hay varios individuos por ahí vendiendo sistemas que supuestamente funcionan con el señuelo de que usan técnicas de ML e IA. Eso no basta.

Ecce Cecilio dijo:

Yo soy experto más bien en aprendizaje automático. Más que crear "un" sistema, se trata de crear sistemas que crean microsistemas que funcionan durante periodos muy cortos de tiempo. Lo que dices sobre tener éxito en eso es lo esperable, no es un fallo tuyo. De hecho hay varios individuos por ahí vendiendo sistemas que supuestamente funcionan con el señuelo de que usan técnicas de ML e IA. Eso no basta.

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La verdad es que cuando hablo de entrenar un algoritmo, ha sido absolutamente artesanal. Es decir coger las gráficas, ver cuándo empezaban las caídas relevantes, ver qué pautas se repetían, como variaban ciertos parámetros, que era común en todos, que se diferenciaba de unas y otras caídas... Y no se quizás di con algo que nadie se había dado cuenta o al menos yo no he visto nunca en ningún indicador o similar que no se ve a simple vista, pero que se da siempre que hay una caída en ciernes en el indice. Y al final con un indicador primario y el segundo de cisne zain vi que se daba respuesta a todas las caídas del mercado de los últimos 20 años con un winrate elevado. Si a eso añadimos el que cuando acierta deja de perder mucho y cuando falla deja de ganar poco...

Luego hice lo mismo para dar señal de entrada de nuevo al mercado, estas señales fueron más fáciles porque es la tendencia primaria del sistema.

Vamos que ni IA ni ML ni nada por el estilo, observación, trabajo y muchas pruebas. Quizás poco sofisticado para hoy en día.

diodocup dijo:

La verdad es que cuando hablo de entrenar un algoritmo, ha sido absolutamente artesanal. Es decir coger las gráficas, ver cuándo empezaban las caídas relevantes, ver qué pautas se repetían, como variaban ciertos parámetros, que era común en todos, que se diferenciaba de unas y otras caídas... Y no se quizás di con algo que nadie se había dado cuenta o al menos yo no he visto nunca en ningún indicador o similar que no se ve a simple vista, pero que se da siempre que hay una caída en ciernes en el indice. Y al final con un indicador primario y el segundo de cisne zain vi que se daba respuesta a todas las caídas del mercado de los últimos 20 años con un winrate elevado. Si a eso añadimos el que cuando acierta deja de perder mucho y cuando falla deja de ganar poco...

Luego hice lo mismo para dar señal de entrada de nuevo al mercado, estas señales fueron más fáciles porque es la tendencia primaria del sistema.

Vamos que ni IA ni ML ni nada por el estilo, observación, trabajo y muchas pruebas. Quizás poco sofisticado para hoy en día.

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Bueno, eso es justamente lo que se hace con aprendizaje automático, detectar patrones y construir reglas (con una probabilidad asociada de cumplimiento). Lo que pasa es que es más rápido y exhaustivo. Y muchas reglas que funcionan no son intuitivas ni directas (se expresan en transformaciones matemáticas de los datos observables). Lo que describes y el hecho de que hayas sido capaz de extraer reglas a partir de esos datos que has observado, indica que es un proceso sistematizable, y por tanto, aprendible algorítmicamente.

En todo caso, todo lo que sea tener un sistema, cuyas probabilidades de éxito conoces, es lo que hace falta. Se base en lo que se base, y opere al plazo que opere. Sin eso, estás perecid.

Ecce Cecilio dijo:

Yo me he dedicado toda la vida a las matemáticas, el análisis de datos y la inteligencia artificial. No participo jamás en los hilos de bolsa (trading o inversión en acciones) sino para dar un aviso suave a algún entusiasmao en alguna mala acción, y eso cada 5 ó 10 años. Sin embargo, tengo mi sistema y mi cluster de fruta propio para hacer cálculos y, obviamente, trading.

Y ahora viene mi pregunta: ¿cuál sería la extraña razón que yo podría tener para compartirlo con otros, aunque fuese a cambio de una suscripción?

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Por el simple deseo de demostrar que se puede batir al mercado, en caso de tener un sistema que efectivamente funcione.

Habrá de todo. Habrá quien se lo calle, otros pueden disfrutar compartiéndolo, y otros pueden ofrecerlo a cambio de una suscripción. Cada uno sabrá.

¿Le vas a decir a James Simons que él no debe comercializar su fondo de inversión de la manera que le de la gana?

djun dijo:

Por el simple deseo de demostrar que se puede batir al mercado, en caso de tener un sistema que efectivamente funcione.

Habrá de todo. Habrá quien se lo calle, otros pueden disfrutar compartiéndolo, y otros pueden ofrecerlo a cambio de una suscripción. Cada uno sabrá.

¿Le vas a decir a James Simons que él no debe comercializar su fondo de inversión de la manera que le de la gana?

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No, porque está perecid. Pero a ti sí te voy a decir lo que pone en el artículo que enlazas:

James Simons descubrió la "fórmula para invertir con éxito", pero la usa solo para él. Sus inversores no lo pueden creer. ¿Genio o fiasco?

😛

Ecce Cecilio dijo:

No, porque está perecid. Pero a ti sí te voy a decir lo que pone en el artículo que enlazas:

James Simons descubrió la "fórmula para invertir con éxito", pero la usa solo para él. Sus inversores no lo pueden creer. ¿Genio o fiasco?

😛

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Efectivamente, la usa como quiere él, dentro del fondo Medallion, aceptando o no aceptando nuevos clientes. Sus inversores no lo pueden creer...

Tienes muchos traders mas o menos exitosos. Vivos y perecid. Cada uno opera como le da la gana y da a conocer su método, lo comparte, o lo comercializa si lo desea. No hay nada nuevo.

djun dijo:

Por el simple deseo de demostrar que se puede batir al mercado, en caso de tener un sistema que efectivamente funcione.

Habrá de todo. Habrá quien se lo calle, otros pueden disfrutar compartiéndolo, y otros pueden ofrecerlo a cambio de una suscripción. Cada uno sabrá.

¿Le vas a decir a James Simons que él no debe comercializar su fondo de inversión de la manera que le de la gana?

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djun dijo:

Efectivamente, la usa como quiere él, dentro del fondo Medallion, aceptando o no aceptando nuevos clientes. Sus inversores no lo pueden creer...

Tienes muchos traders mas o menos exitosos. Vivos y perecid. Cada uno opera como le da la gana y da a conocer su método, lo comparte, o lo comercializa si lo desea. No hay nada nuevo.

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Ecce Cecilio dijo:

No, porque está perecid. Pero a ti sí te voy a decir lo que pone en el artículo que enlazas:

James Simons descubrió la "fórmula para invertir con éxito", pero la usa solo para él. Sus inversores no lo pueden creer. ¿Genio o fiasco?

😛

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Y es lo que hago yo, lo uso para mí. Yo lo que comparto por el momento son las señales, no el algoritmo. Cuando demuestre que el sistema es bueno, pues ya veré cómo continuo.

Lo digo porque parece que el hecho de compartir un tiempo las señales parece como si estuviera compartiendo gratis el knowhow y no es así.

Saludos

ACTUALIZO LO QUE FALTABA.

3) Comprobado que la orden de venta de un Fidelity de S&P500 con la orden colocada a las 10:00 AM, se ha ejecutado la venta con el VL del día. La suscripción del de RF se ha ejecutado con el VL del día siguiente.

no hubo actualizacion ayer?

gorgas dijo:

no hubo actualizacion ayer?

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Hola si no has recibido correo hoy a primera hora es que no te has suscrito a Premium 😉

Si te has suscrito a la opción gratuita, a partir de las 16:00 se actualiza la web y lo puedes ver allí.

Saludos

diodocup dijo:

Hola si no has recibido correo hoy a primera hora es que no te has suscrito a Premium 😉

Si te has suscrito a la opción gratuita, a partir de las 16:00 se actualiza la web y lo puedes ver allí.

Saludos

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Me refiero a que ahora estan los datos actualizados del martes, no de ayer.

gorgas dijo:

Me refiero a que ahora estan los datos actualizados del martes, no de ayer.

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Los datos siempre se actualizan con respecto a los datos de cierre USA. Es decir los últimos datos disponibles son los del día 15, y se actualizarán en la web a las 16:00 horas de hoy.

Los usuarios Premium no tienen que esperar a las 16:00 y han recibido las alertas actualizadas de ayer día 15, hoy por la mañana a las 9:00 AM.

Saludos

Me encantaría poder crear un sistema así para mi mismo en el que poder confiar mis decisiones de compra y venta.

Los rentabilidad del algoritmo Market Warrior es espectacular. El gran problema que tengo para seguir tu método es que no conozco cuales son sus criterios. Me resulta muy difícil confiar en una recomendación de compra o venta sin justificación.

Como inversor baso mis decisiones en una valoración o criterio. Conozco otros sistemas de trading similares que dan avisos de entrada o salida y al menos justifican cual es el motivo de compra o venta

Entiendo que quieras resguardar el algoritmo pero esa opacidad me genera desconfianza.

charly259 dijo:

Me encantaría poder crear un sistema así para mi mismo en el que poder confiar mis decisiones de compra y venta.

Los rentabilidad del algoritmo Market Warrior es espectacular. El gran problema que tengo para seguir tu método es que no conozco cuales son sus criterios. Me resulta muy difícil confiar en una recomendación de compra o venta sin justificación.

Como inversor baso mis decisiones en una valoración o criterio. Conozco otros sistemas de trading similares que dan avisos de entrada o salida y al menos justifican cual es el motivo de compra o venta

Entiendo que quieras resguardar el algoritmo pero esa opacidad me genera desconfianza.

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Hola, te entiendo en parte. He explicado un poco si has visto el post y la web como funciona de forma general el sistema. Pero si es verdad que no voy a desvelar los detalles.

De todas formas, si el sistema funciona, los detalles tampoco deberían ser importantes para un usuario.

Piensa que MW no es un sistema de trading como tal, es más un seguro o gestión de riesgos del Buy&Hold que colateralmenta además incrementa el rendimiento.

Un saludo y gracias.

Solo digo una cosa, a todos los que habéis apoyado el proyecto desde el principio y los que lo hagáis durante este "rodaje", no lo voy a olvidar para el futuro.

Buenas tardes:

Durante el desarrollo de este hilo, algunos detractores del rendimiento de Market Warrior, comentaban que porque no publicaba el backtesting del modelo anterior al 2007. Que era porque el sistema tenia over fitting, que funcionaria un tiempo pero luego no, que en backtesting funciona todo...


Hasta ahora no lo había publicado porque como dije, me faltaban algunos parámetros para testear y correr bien el modelo para antes del 2007, y aunque había podido comprobar su funcionamiento correcto no podía ofrecer datos fiables.


Por cierto, he reducido el rendimiento durante los periodos de renta fija a un 2% anual


Bueno, pues finalmente he conseguido todos lo datos que me hacen falta para correr el modelo desde 1994 hasta 2024, es decir 31 años.


Desde 1986 hasta 1994, no he conseguido un parámetro que es necesario, por lo que en este periodo el algoritmo corre incompleto, pero aun así aunque el rendimiento es algo peor en este periodo que en el resto, lo publico igualmente para dar relevancia estadística al algoritmo. He marcado con una flecha en rojo el punto donde Market Warrior opera con todo el potencial de datos disponibles.


Como sabéis el algoritmo toma los datos diarios del NYSE para dar las señales que nosotros aplicamos al S&P 500 o el MSCI World fundamentalmente. En este caso muestro el algoritmo aplicado al propio NYSE ya que no tengo datos disponibles diarios para el S&P 500 tan antiguos.


No obstante ya conocéis la correlación absoluta entre el NYSE y el S&P 500 debido al peso de las empresas pertenecientes a ambos índices.





No se si después de esto existirá alguna duda más sobre la fiabilidad y el rendimiento de Market Warrior.


Recordad, solo los suscriptores Premium recibirán las alertas a primera hora. La diferencia entre comerte un día de caídas o no, son 5 € al mes.

Jorobar, pedazo de curro.

Según veo, es que supera al SP500 incluso durante el periodo 1996-1999, de subidas enormes previas a la burbuja de las punto com. Es acorazonante, supongo que es por el DCA en esos años, no por que hubiese un mercado bajista.

Por 5 pavos al mes, sólo por la curiosidad de estar de lleno dentro del sistema este, me apunto. Total, luego pagamos comisiones de fondos y roboadvisors a lo orate, y 5€ al mes en el mundo de las inversiones son migajas.