Sí... la niña data de antes de fran200/cordobesa... de antes incluso que comenzase a escribir regularmente en este hilo, incluso. Yo llevo algo más de tres años registrado en burbuja.info (aunque mi usuario banana fue "erradicado" en uno de los varios fallos que ha tenido calopez y sus bases de datos, y tuve que reabrirlo otra vez hace apenas un año).
Eso sí, la niña de antes no tiene nada que ver con la de ahora. Antes era un software meramente estadístico, muy básico, nada que ver con el campo de la AI, con la estructura modular que tiene ahora, ni con todas las extravagancias técnicas que hace hoy en día, con algo más de 20.000 líneas de código actualmente. La noche y el día, vamos.
Te diré de dónde saqué la idea, que es a la vez algo muy sencillo, y también un descubrimiento que me "cambió la vida".
"A.N." (Antes de la Niña) yo operaba como mucha otra gente, con mis libros y manuales de AT, bien bajados de internet, bien comprados en Amazon... en fin, lo típico. Resistencia por allí, soporte por allá, HcH por acullá. Noticias de Reuters, de Blommberg, datos macro del día..... etc. etc. etc.
Los resultados eran dispares (creo que a nadie le descubro nada nuevo). Algunos días el AT funcionaba como un reloj, otros días no daba ni una.
Tras varios meses cuidadosamente documentados (gains/losses en hojas de excel, diario de trading anotando entradas, salidas, y sus motivos, incidencias, estados psicológicos míos de cada día antes, durante y después de operar, etc.) las conclusiones eran demoledoras: en el mejor de los escenarios, varios meses de trabajo terminaban con un juego de suma cero.
Vamos, lo comido por lo sevido.. o lo ganado por lo perdido, si lo prefieres.
Mi objetivo con el trading siempre fue ganarme la vida, así que mi situación de entonces no valía para un malos: una cosa es ganar dinero en bolsa (que cualquiera puede conseguirlo en un buen día de trading), y otra cosa es
ganarse la vida con la bolsa, que es algo muy diferente. Eso requiere constancia y regularidad en las plusvies.
Así pues, andaba yo bastante desanimado con este asunto por aquel entonces.
Un día, lo recuerdo perfectamente.... me dí cuenta de qué iba todo este asunto.
Reflexionando, pensé que había gente e instituciones muy potentes que vivían de esto. Sin ir más lejos, hace poco había leído una noticia según la cual gigantes como JP Morgan o GS, sin sus divisiones de trading y las ganancias que éstas les proporcionan, incurrirían en pérdidas en todos sus ejercicios anuales.
Por un lado el mercado "parecía" obedecer al puro azar, moverse por lógica difusa (fuzzy logic) o por teoría del caos.
Pero por el otro, había poderosísimas corporaciones que dependían del trading para postear beneficios anuales.
Ergo - y ahí me vino el chispazo - era imposible que el mercado funcionase por azar. Ninguna megacorporación dejaría sus beneficios anuales "al azar".
Estaba claro que había "algo más", algo debajo de toda la guano que nos quieren hacer creer que funciona. ¿Técnico? ¿Fundamental? ¿fases lunares?.. nómbralo, que siempre es lo mismo: una cortina de humo, un palo con zanahoria que los leoncios nos ofrecen para que piquemos y pensemos que realmente controlamos algo de este asunto.
Por si fuera poco, somos tan simple que fiamos nuestras operaciones al análisis técnico. Según mi punto de vista, eso es tanto como ir a la guerra habiendo entregado previamente al enemigo una copia de tu estrategia: saben lo que vas a hacer, por dónde vas a ir, cuándo vas a atacar, cuando vas a retirarte... un quitarse la vida, vamos.
Luego empiezas a investigar, y comienzas a atar cabos: cuando aprendes que el 80% -
grosso modo - de las operaciones de mercado están controladas por trading algorítimico, es cuando comprendes que nunca llegarás a ningún sitio sin apoyo de software.
La operativa humana es un engaño, nada más.
Una vez llegados a este punto, empecé el desarrollo de la niña. Los sistemas más básicos no daban ningún resultado (estadística, sistemas lineales...) así que poco a poco hubo que ir elevando el listón. A mis años, y allí me veías de vuelta estudiando otra vez tochos de matemáticas :
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Observa cuidadosamente a fran200 (o, en su defecto, a cordobesa). El nunca,
nunca, habla de soportes o resistencias. Siempre habla de "niveles", y de alcanzarlos o no.
El no es un leoncio, obviamente, pero ha trabajado para leoncios, y sus formas le delatan. No hace ni 48 horas se le escapó una perla en uno de sus posts, que si sabes a qué escuchar, inmediatamente te llama la atención.
Hablando de niveles, dijo "....
para los que creen en el AT, se corresponde con el soporte XXX...".
Revelador.
Cualquiera que haya "visto la luz", sabe que los soportes y resistencias únicamente están en la imaginación de las gacelas, y que los leoncios amablemente las hacen cumplir de cuando en cuando para mantener la ilusión de que nosotros somos capaces de "controlar" algo.
Una vez llegados a este punto, el asunto era muy sencillo:
1) El mercado debe obedecer a alguna regla o conjunto de reglas, por cuanto hay leoncios que se juegan mucho dinero en esto y no pueden fiar su suerte al "azar".
2) Las herramientas de dominio público (AT, AF, noticias fundamentales) no sirven para obtener ganacias sostenidas y recurrentes. No son la regla o conjunto de reglas que rigen el mercado.
Juntando (1) y (2), se llega a la conclusión de que para batir al mercado, debes implementar soluciones que no sean comerciales ni estén disponibles para el público en general.
En realidad y si te fijas, este último párrafo no es más que una reformulación mundana de la versión débil de la EMH (Hipóteses del mercado eficiente), que afirma que toda herramienta capaz de proporcionar un edge (ventaja) a un trader en el mercado, y hacerle ganar dinero, diluye su eficacia a medida que es conocida por un mayor número de traders (pues todos la usan simultáneamente) hasta perderla por completo.
Eso, hamijos, es el AT hoy en día.
Y eso fue, respondiendo a tu pregunta, lo que me impulsó a clavar los cuernos y a desarrollar a la niña.
Pero, como diría el cronista de Conan, esa es otra historia que a su debido tiempo será contada. :
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