Hay algunos datos esperanzadores para esta semana. Los índices VIX (Volatilidad del SP 500) y VXN (Volatilidad del Nasdaq 100), dejaron el viernes una gran vela envolvente bajista (los japoneses lo llaman "cubierta de nube oscura"), que tiene implicaciones bajistas para la volatilidad. Por tanto es posible que haya un fuerte rebote.
La volatilidad del oro no ha alcanzado niveles tan elevados, pero sin embargo las mineras han batido todos los records y en ambos casos lo que se observa es una divergencia en la volatilidad y no una clara señal bajista como la del VIX y VXN, si bien podría llegar en la próxima sesión.
Otro dato significativo, que se suele producir cuando el mercado se va a girar es que en el NYSE el volumen negociado al alza fue 11,7 veces superior al negociado a la baja. Es lo que se conoce como un dia de largos. Pero en el Nasdaq no pasó lo mismo y el volumen negociado al alza superó sólo 4,17 veces el negociado a la baja. Para considerar que ha tenido lugar un dia de largos se requiere que la proporción sea 9:1.
Pero con estos datos me atrevo a decir que el final de la caída está muy cerca, si es que no lo hemos visto ya.
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Puedo añadir también este gráfico del PUT/CALL RATIO, en niveles de sobreventa muy elevados.
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