Shikazz0
Madmaxista
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La estrategia da mejores resultados que el Nasdaq, SP500 o Total World, pero al mismo tiempo menores caídas.
La estrategia es un ETF rebalanceado cada año con
30% de bonos a 20 años
30% de bonos a menos de 1 año
22% Nasdaq 3x Daily Leverage
18% Gold 2x Daily Leverage.
Y funciona porque los ETFs apalancados con el rebalanceo anual van pasando dinero al activo seguro (bonos, cash, etc), y cuando hay un crash y los ETFs apalancados se van a la guano, pasas del activo seguro a comprar ETFs apalancados. Los ETFs apalancados son altamente volátiles con lo cual con un % pequeño de la cartera dan una gran rentabilidad y la parte conservadora de la cartera recoge esa rentabilidad y la conserva y además protege la cartera y da liquidez cuando una corrección en los mercados produce un gran crash en los ETFs apalancados.
También son activos descorrelacionados, normalmente cuando Nasdaq sube, los bonos y el oro bajan, cuando Nasdaq baja el oro y los bonos suben, con lo cual bajan la volatilidad.
Esta estrategia está probada aquí con un backtest de los últimos 40 años, sobrevive la caída del Nasdaq del 82.97% en el 2000-2003 con una caída de "solo" el 46.90%, mientras los retornos acumulados son ligeramente superiores a los del Nasdaq y muy superiores a los del SP500 que tiene una volatilidad más parecida a esta estrategia.
Por cada $ puesto en 1986 tendríamos $336 hoy.
Comprando en el pico de las .com en marzo del 2000 (peor momento posible), por cada $ puesto, tendríamos $24 (CAGR 12.8% contra 8.67% del SP500 y 8.27% del Nasdaq100)
Comprando hace 10 años tendríamos $4.81 por cada $ invertido (aunque en este caso el Nasdaq100 tiene rentabilidad superior, con un retorno de $6.81 por cada $ invertido)
La pregunta es ¿qué peligros le véis? Para los que creéis que los bonos se van a ir a 0 porque la moneda fiat no vale nada, también he probado la estrategia con cash y funciona parecido (con un 1.4% anualizado de menor rentabilidad). También hay algunas modificaciones para sacarle un extra de rentabilidad pero son con etfs que replican estrategias más modernas y solo me dejan hacer el backtest de unos 25 años, por eso he usado bonos y cash aunque den menor rentabilidad y mayor riesgo.
La estrategia es un ETF rebalanceado cada año con
30% de bonos a 20 años
30% de bonos a menos de 1 año
22% Nasdaq 3x Daily Leverage
18% Gold 2x Daily Leverage.
Y funciona porque los ETFs apalancados con el rebalanceo anual van pasando dinero al activo seguro (bonos, cash, etc), y cuando hay un crash y los ETFs apalancados se van a la guano, pasas del activo seguro a comprar ETFs apalancados. Los ETFs apalancados son altamente volátiles con lo cual con un % pequeño de la cartera dan una gran rentabilidad y la parte conservadora de la cartera recoge esa rentabilidad y la conserva y además protege la cartera y da liquidez cuando una corrección en los mercados produce un gran crash en los ETFs apalancados.
También son activos descorrelacionados, normalmente cuando Nasdaq sube, los bonos y el oro bajan, cuando Nasdaq baja el oro y los bonos suben, con lo cual bajan la volatilidad.
Esta estrategia está probada aquí con un backtest de los últimos 40 años, sobrevive la caída del Nasdaq del 82.97% en el 2000-2003 con una caída de "solo" el 46.90%, mientras los retornos acumulados son ligeramente superiores a los del Nasdaq y muy superiores a los del SP500 que tiene una volatilidad más parecida a esta estrategia.
Por cada $ puesto en 1986 tendríamos $336 hoy.
Comprando en el pico de las .com en marzo del 2000 (peor momento posible), por cada $ puesto, tendríamos $24 (CAGR 12.8% contra 8.67% del SP500 y 8.27% del Nasdaq100)
Comprando hace 10 años tendríamos $4.81 por cada $ invertido (aunque en este caso el Nasdaq100 tiene rentabilidad superior, con un retorno de $6.81 por cada $ invertido)
La pregunta es ¿qué peligros le véis? Para los que creéis que los bonos se van a ir a 0 porque la moneda fiat no vale nada, también he probado la estrategia con cash y funciona parecido (con un 1.4% anualizado de menor rentabilidad). También hay algunas modificaciones para sacarle un extra de rentabilidad pero son con etfs que replican estrategias más modernas y solo me dejan hacer el backtest de unos 25 años, por eso he usado bonos y cash aunque den menor rentabilidad y mayor riesgo.
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