¿Están lloviendo tantas palos como parece??
Unas pocas... para empezar el movimiento ha tenido cierta entidad, llegando a rozar los -3500 netos en su punto álgido. Ahora mismo estamos estables en unos -2900 netos.
Sin entrar en muchos detalles, decir que la volatibilidad de los índices es función directa de (entre otras muchas variables) la platita puesta encima de la mesa. Esto ocurre porque una gran mayoría de los algos cambian su agresividad y su comportamiento en función del volumen negociado, su cadencia, etc.
Sucede entonces que en sesiones de volumen elevado (y +-3000 Daxies neto está ya en ese rango) los algoritmos se vuelven más agresivos, al mismo tiempo que el DOM ladder se estrecha y la liquidez se retira al estilo de Moisés y las aguas aquellas etc. etc. ; cuando juntas los dos efectos, la volatibilidad se dispara.
Eso amplifica aún más la percepción de que se están dando palos como panes; pero irónicamente, en esos momentos finales del movimiento grande (digo que son momentos finales porque para ese entonces el dinero inteligente se ha retirado ya del tablero, tras hacer lo que había venido a hacer), dichas "palos" provienen de gacelérrimos que, aun con un volumen de risa, menean el índice debido a la liquidez tan escasa que existe en esos momentos.
En realidad, la sesión terminó a las 11:45 en el 7575, en ese momento se retiraron los actores grandes. Los 15 puntos extra de bajada han venido inducidos por un SL overrun (efecto avalancha de stops).