Habeis visto el ibex 35 NOVIEMBRE +

[qpvlde]

cerrado el corto en 10170.

alguien se anima a ir a por los 9.995??

La duda ofende:Baile:

yo no pienso cerrar hasta las 15:00:XX:

 

[Benditaliquidez]

Por los clavos de Cristo, no pongáis las operaciones.

En serio, ¿qué se pretende?, ¿chulería?, ¿dar envidia?, ¿exhibicionismo?, ¿crearse una fruta?

Desde luego afecta al juicio de los demás, al mío por lo menos, más de una vez tengo una operación en mente, llega el listo de turno y la postea y me quedo sin hacerla porque me da rabia, no sé si me decido a hacerla por iniciativa propia o porque ese comentario decanta la balanza.

Yo no sé vosotros, pero yo no quiero ganar dinero en bolsa siguiendo a otros.

Me encanta leer las previsiones, análisis, comentarios que se hacen aquí pero es que se convierte en una jungla de "spoilers".

¿Sabéis lo que es un globero?, pues eso.

 

[chameleon]

vale, por mi parte dejo de ponerlas

creo que quieren hacer el 8.40 de SAN un soporte decente

 

[zuloman_borrado]

Shishi.... Claca ha publicado otra historieta, y yo sin enterarme? ::

no he visto mi historieta de clacla !!! posteese y enlacese !!! :no:

Y si, escribire el articulo ese de marras, perono presionen hoygan, ademas seguro que me ponen verde como casi siempre que escribo a la contra del pensamiento general y tienen que pasar meses o años para ser reconocido.

El mercado inmobilioario no es la bolsa donde si haces una prevision de intradia se puede ver si se fallo o se acerto en pocas horas.

A mis articulos les pasa como a los buenos vinos...ganan con el tiempo 😀

 

[bertok]

vale, por mi parte dejo de ponerlas

creo que quieren hacer el 8.40 de SAN un soporte decente

Llevo tiempo siguiendo SAN y he encontrado un patron de compratamiento decente.

Me dice que ha marcado suelo a cortisimo plazo y que hasta final de sesion va a dar un minimo de 10 pipos al alza (8,54).

 

[chameleon]

a ver si rompe el canal bajista de hoy (espero que por arriba)

aunque no he visto volumen en el soporte 8.40, ahora parece que apuntalan

 

[zuloman_borrado]

como veis el tema para meterle unos largos ahora?? 😛ienso:

 

[bertok]

Espero que me confirme la señal de largos a las 14:15.

 

[Josh Cluni]

hombre, como experto en redes, :XX::XX:, yo aún no he empezado con series de datos para las bolsas (estoy en pos de un unicornio), pero si tienes una serie temporal de datos y quieres validar tu red, haces un entrenamiento con datos del pasado siendo la salida para el entreno un dato posterior a ese pasado , una vez has entrenado, para validar la red, calculas la salida con datos posteriores a los que usaste para entrenar la red, y contrastas el resultado con lo que te debiera haber dado, si la red acierta, es que vas acertando con el conjunto de datos a enchufarle a la red para obtener predicciones fiables. Todo esto hipotéticamente claro, y estamos hablando de redes con aprendizaje supervisado, que a parte hay redes que son capaces de autoclasificar. Para más señas, preguntarle al maestro armero (banana).

EDITO: Vaya, ya te ha contestado mucho más sencillo y claro BenditaLiquidez.

Gracias a los dos! Contaba que el output era en función del input en real time, pero no se me había ocurrido que podía haber un retrat y usar el input para predecir un output posterior y basar en ello el entrenamiento.

A ver si banana se anima y nos cuenta mas :fiufiu:

 

[chameleon]

si hace soporte, volverá a testearlo
irá a 101170, si luego se gira al alza sería una confirmación muy golosa para compras y cierres de cortos

 

[banana]

Una curiosidad para profanos: El training para las ANN se saca de bases de datos, pero para las predicciones? Usáis rangos de data plausibles como input y simuláis las posibles salidas? 😛ienso:

O sencillamente vais a las bases de datos económicos del futuro con el delorian ::

No sé si comprendo muy bien la pregunta...

veamos, para una F(t) = Y(t) [siendo 'F' el mercado a analizar, e 'Y' la magnitud a proyectar, supongamos el precio o cotización en este caso) tomamos una ventana temporal Q de longitud N, y queremos establecer una proyección tal que conocidos S samples de F(t) de la forma:

F(t)[-n...t0] = Y(t)[t0]

Es decir, cada punto a proyectar es función de una serie de "n" puntos anteriores, siendo t0 el momento que queremos proyectar (generalmente el día o el instante actual, para el caso del daytrading).

Puestos en esto, se sigue inmediatamente que las "predicciones" a las que te refieres, no son más que samples S cuyo t0 equivale al momento actual en el que nos encontramos, esto es, ahora mismo. Y sus n puntos anteriores, son exactamente eso, mediciones anteriores.

Lo que quiero decir es que estructuralmente no hay diferencia alguna entre una estructura de entrenamiento, y una de proyección: ambas constan de N puntos anteriores, y tratan de proyectar el instante t0.

De todas formas, me gustaría llamar la atención sobre un detalle acerca de las ANN: la gente tiene cierta tendencia a tomarlas como una especie de santo grial, como una puerta automática a las plusvies; el que piense eso, va a llevarse una decepción bastante fuerte.

Las ANN son una herramienta, nada más (y nada menos). Por sí mismas no solcionan nada, esto es, resulta mucho más importante la forma en que combinas, utilizas e incorporas las ANN en tu Sistema de trading, que las propias ANN en sí mismas.

Pongo un ejemplo esclarecedor: pensar que las ANN por sí mismas te van a dar la llave de los mercados, es tanto como pensar que la mera estadística va a darte un sistema igual que el de Mulder. La realidad es muy distinta: ciertamente Mulder puede usar y usa matemática estadística en su sistema, pero su sistema es MUCHO más que simplemente unas pocas formulas estadísticas.
La estadística, igual que las ANN, son simplemente una herramienta. La creación de un buen sistema de trading sigue siendo responsabilidad del trader y de sus conocimientos del mercado.

un saludo,

 

[zuloman_borrado]

jorobar banana me recuerdas a mi profesor de mates al que no le entendia ni una palabra :: ( soy de letras ) .

Dejate de teorias y dime si no hice el ganso metiendo largos en 10160 f anda 😀

 

[Interesado]

No sé si comprendo muy bien la pregunta...

veamos, para una F(t) = Y(t) [siendo 'F' el mercado a analizar, e 'Y' la magnitud a proyectar, supongamos el precio o cotización en este caso) tomamos una ventana temporal Q de longitud N, y queremos establecer una proyección tal que conocidos S samples de F(t) de la forma:

F(t)[-n...t0] = Y(t)[t0]

Es decir, cada punto a proyectar es función de una serie de "n" puntos anteriores, siendo t0 el momento que queremos proyectar (generalmente el día o el instante actual, para el caso del daytrading).

Puestos en esto, se sigue inmediatamente que las "predicciones" a las que te refieres, no son más que samples S cuyo t0 equivale al momento actual en el que nos encontramos, esto es, ahora mismo. Y sus n puntos anteriores, son exactamente eso, mediciones anteriores.

Lo que quiero decir es que estructuralmente no hay diferencia alguna entre una estructura de entrenamiento, y una de proyección: ambas constan de N puntos anteriores, y tratan de proyectar el instante t0.

De todas formas, me gustaría llamar la atención sobre un detalle acerca de las ANN: la gente tiene cierta tendencia a tomarlas como una especie de santo grial, como una puerta automática a las plusvies; el que piense eso, va a llevarse una decepción bastante fuerte.

Las ANN son una herramienta, nada más (y nada menos). Por sí mismas no solcionan nada, esto es, resulta mucho más importante la forma en que combinas, utilizas e incorporas las ANN en tu Sistema de trading, que las propias ANN en sí mismas.

Pongo un ejemplo esclarecedor: pensar que las ANN por sí mismas te van a dar la llave de los mercados, es tanto como pensar que la mera estadística va a darte un sistema igual que el de Mulder. La realidad es muy distinta: ciertamente Mulder puede usar y usa matemática estadística en su sistema, pero su sistema es MUCHO más que simplemente unas pocas formulas estadísticas.
La estadística, igual que las ANN, son simplemente una herramienta. La creación de un buen sistema de trading sigue siendo responsabilidad del trader y de sus conocimientos del mercado.

un saludo,

Exactamente.

Por muy buen matemático que uno sea, el que intente diseñar un sistema basado en ANN sin antes haber peleado con el mercado (y perdido en el intento muchas veces) tiene las mismas posibilidades de éxito que un trader experimentado que no haya escrito una sola línea de código en su vida.

Corrijo... tiene muchas menos posibilidades.

No confundamos esto:

You must be registered for see images

con esto:

You must be registered for see images

Se ve a simple vista que son diferentes, ¿no?

 

[las cosas a su cauce]

Por los clavos de Cristo, no pongáis las operaciones.

En serio, ¿qué se pretende?, ¿chulería?, ¿dar envidia?, ¿exhibicionismo?, ¿crearse una fruta?

Desde luego afecta al juicio de los demás, al mío por lo menos, más de una vez tengo una operación en mente, llega el listo de turno y la postea y me quedo sin hacerla porque me da rabia, no sé si me decido a hacerla por iniciativa propia o porque ese comentario decanta la balanza.

Yo no sé vosotros, pero yo no quiero ganar dinero en bolsa siguiendo a otros.

Me encanta leer las previsiones, análisis, comentarios que se hacen aquí pero es que se convierte en una jungla de "spoilers".

¿Sabéis lo que es un globero?, pues eso.

Ok, no posteo más entradas/salidas...

 

[banana]

jorobar banana me recuerdas a mi profesor de mates al que no le entendia ni una palabra :: ( soy de letras ) .

Dejate de teorias y dime si no hice el ganso metiendo largos en 10160 f anda 😀

Hum... zulóptero, del 10160f ni fruta idea, pues como te comenté hace como tres semanas que siguiendo mi costumbre cíclica, he rotado a otros índices. Así que tendrás que "traducirte" las proyecciones al Ibex... porque yo lo que ahora tengo por aquí es el CAC40, el DOW y el DAX.

Veamos, te paso el DAX: convergencia a tres en techo para hoy:

[edito: confundí algunos valores de techo, los escribo de nuevo : ]

absoluto 1 => 6839.97
absoluto 2 => 6867.20
absoluto 3 => 6844.01


[ Edito : corrijo mi error tipográfico, hay más de 14 pips de rango, en realidad son 28. La convergencia es algo menos "fuerte" , por lo tanto]

Apenas 14pips de rango para los tres techos, suficiente para ser identificado como convergencia por la niña. Eso nos da un techo absoluto intradiario bastante fiable para hoy, en mi opinión.

Algo más crudo está el suelo:

absoluto 1 => 6790.58
absoluto 2 => 6826.84
absoluto 3 => 6776.56

Descartado el segundo (6826.84) , ya que no era suelo, sino nivel relevante, nos quedan el 1 y el 3 marcando un entorno de suelo en el 678x.

Ahora bien, en qué se traducen estos niveles para el churribex?
Ah... eso ya tendrás que currartelo tú xD

Y cuidado, que tengo divergencias bastante fuertes entre índices y otra serie de historias sospechosas para hoy, pero esos indicadores son ya demasiado "tochos" para poder explicarlos en un post.

 

[Benditaliquidez]

No sé si comprendo muy bien la pregunta...

veamos, para una F(t) = Y(t) [siendo 'F' el mercado a analizar, e 'Y' la magnitud a proyectar, supongamos el precio o cotización en este caso) tomamos una ventana temporal Q de longitud N, y queremos establecer una proyección tal que conocidos S samples de F(t) de la forma:

F(t)[-n...t0] = Y(t)[t0]

Es decir, cada punto a proyectar es función de una serie de "n" puntos anteriores, siendo t0 el momento que queremos proyectar (generalmente el día o el instante actual, para el caso del daytrading).

Puestos en esto, se sigue inmediatamente que las "predicciones" a las que te refieres, no son más que samples S cuyo t0 equivale al momento actual en el que nos encontramos, esto es, ahora mismo. Y sus n puntos anteriores, son exactamente eso, mediciones anteriores.

Lo que quiero decir es que estructuralmente no hay diferencia alguna entre una estructura de entrenamiento, y una de proyección: ambas constan de N puntos anteriores, y tratan de proyectar el instante t0.

De todas formas, me gustaría llamar la atención sobre un detalle acerca de las ANN: la gente tiene cierta tendencia a tomarlas como una especie de santo grial, como una puerta automática a las plusvies; el que piense eso, va a llevarse una decepción bastante fuerte.

Las ANN son una herramienta, nada más (y nada menos). Por sí mismas no solcionan nada, esto es, resulta mucho más importante la forma en que combinas, utilizas e incorporas las ANN en tu Sistema de trading, que las propias ANN en sí mismas.

Pongo un ejemplo esclarecedor: pensar que las ANN por sí mismas te van a dar la llave de los mercados, es tanto como pensar que la mera estadística va a darte un sistema igual que el de Mulder. La realidad es muy distinta: ciertamente Mulder puede usar y usa matemática estadística en su sistema, pero su sistema es MUCHO más que simplemente unas pocas formulas estadísticas.
La estadística, igual que las ANN, son simplemente una herramienta. La creación de un buen sistema de trading sigue siendo responsabilidad del trader y de sus conocimientos del mercado.

un saludo,

Me dejas de piedra.

Yo no he enfocado lo del sistema experto de esa forma.

 

[banana]

Me dejas de piedra.

Yo no he enfocado lo del sistema experto de esa forma.

Interesante debate...la piedra angular de todo el asunto de las proyecciones (detalles aparte, que los hay, y muchos), es que, conocidos T instantes anteriores, queremos saber qué "aparecerá" en el instance T(0) actual. ¿No es así como lo planteas tú? Insisto, mi explicación anterior ha sido grosso (grossíssimo) modo, pero lo básico que subyace es esta idea.

En caso contrario, dime cómo lo ves tú, y te comento.

 

[Benditaliquidez]

En el Ibex hay alguna compra desde las 13:30, pero en el SP no veo lo mismo, ahora tímidamente compran algo.

 

[Josh Cluni]

De todas formas, me gustaría llamar la atención sobre un detalle acerca de las ANN: la gente tiene cierta tendencia a tomarlas como una especie de santo grial, como una puerta automática a las plusvies; el que piense eso, va a llevarse una decepción bastante fuerte.

Las ANN son una herramienta, nada más (y nada menos). Por sí mismas no solcionan nada, esto es, resulta mucho más importante la forma en que combinas, utilizas e incorporas las ANN en tu Sistema de trading, que las propias ANN en sí mismas.

Gracias por tomarte la molestia de describirme el método tan claro y detalladamente. Lástima que solo se pueda dar un thanks.

Creía que teniendo F(t)[-n...t-1] = Y(t)[t-1], siendo t-1 un tiempo anterior cualquiera, las predicciones se hacían como F(t)[-n...t0 ... t1] = Y(t)[t1] donde t1 es un tiempo posterior, con lo cual simularíamos un intervalo entero de Ibex por ejemplo, pero a condición de especular con los datos de F entre t0 y t1 que serian desconocidos. No había visto que podía ser mas sencillo.

Sobre ANN tengo nociones muy baratas, y además, como bien has dicho, aún sabiendo mas, no sería, suficiente. Imagino que hay que hacer una sabia elección de variables F que realmente estén relacionadas con Y, y que además no sean redundantes para optimizar tiempo de cpu.

Al hilo de eso, alguien tiene experiencia con el paquete de matlab de ANN? No tengo demasiada idea de lo que contienen esas ANN por dentro pero no parecen complicadas de usar. Sería para hacer mis pinitos en plan amateur mientras mis xeon se aburren...

 

[banana]

Lo que comentas no es descabellado: se llama "n-step projection", y te puedo confirmar que hay más de uno y más de dos traders intentando hacer proyecciones a 3, 5 e incluso 10 pasos vista.

Esto es, si tu escala es horaria (supongamos), se trataría de proyectar dónde estaremos dentro de 10 horas (10-step ahead), en vez de dónde estaremos en la siguiente hora (one-step ahead).

Personalmente, yo no implemento esa variante. El problema que yo siempre he visto en el n-step es que el error de proyección se acumula piramidalmente; siguiendo la nomenclatura de tu respuesta, es fácil ver que cualquier proyección F(t[n]) para todo n>0, piramida o se apoya en un valor anterior que a su vez es otra proyección.

A mayor longitud en la cadena de especulaciones/proyecciones, el error se incrementa exponencialmente. Un 10-step, por ejemplo, con un fallo importante en la proyección t=2, será un completo e inútil desastre.

Pero vamos, por ser, es posible... te confirmo que hay gente que lo intenta, de hecho (allá ellos :: ). Es sólo que si complicado es acertar a un paso por delante, ni te cuento hacerlo a 5 o 10 pasos.

Gracias por tomarte la molestia de describirme el método tan claro y detalladamente. Lástima que solo se pueda dar un thanks.

Creía que teniendo F(t)[-n...t-1] = Y(t)[t-1], siendo t-1 un tiempo anterior cualquiera, las predicciones se hacían como F(t)[-n...t0 ... t1] = Y(t)[t1] donde t1 es un tiempo posterior, con lo cual simularíamos un intervalo entero de Ibex por ejemplo, pero a condición de especular con los datos de F entre t0 y t1 que serian desconocidos. No había visto que podía ser mas sencillo.

Sobre ANN tengo nociones muy baratas, y además, como bien has dicho, aún sabiendo mas, no sería, suficiente. Imagino que hay que hacer una sabia elección de variables F que realmente estén relacionadas con Y, y que además no sean redundantes para optimizar tiempo de cpu.

Al hilo de eso, alguien tiene experiencia con el paquete de matlab de ANN? No tengo demasiada idea de lo que contienen esas ANN por dentro pero no parecen complicadas de usar. Sería para hacer mis pinitos en plan amateur mientras mis xeon se aburren...

 

[Benditaliquidez]

Interesante debate...la piedra angular de todo el asunto de las proyecciones (detalles aparte, que los hay, y muchos), es que, conocidos T instantes anteriores, queremos saber qué "aparecerá" en el instance T(0) actual. ¿No es así como lo planteas tú? Insisto, mi explicación anterior ha sido grosso (grossíssimo) modo, pero lo básico que subyace es esta idea.

En caso contrario, dime cómo lo ves tú, y te comento.

Luego lo pongo, que se me va el autobús, a lo mejor es lo mismo que tú decías pero lo he entendido mal.

 

[perecid]

el ibex esta muy debil , a lo mejor nos cae una revision de la deuda 😀

lo digo por la claudicacion de ZP a lo mejor ya se lo han comunicado 😛ienso:

 

[Misterio]

Jorobar con el BBVA le están pegando duro.

 

[Mulder]

A las buenas tardes!

el ibex esta muy debil , a lo mejor nos cae una revision de la deuda 😀

lo digo por la claudicacion de ZP a lo mejor ya se lo han comunicado 😛ienso:

Alguna si que ha caido:

14:56:45 h.
España [Imprimir] Serenity markets



Moodys rebaja rating de la Comunidad Valenciana de Aa3 a A1, con perspectiva negativa.

De Cárpatos.

 

[perecid]

estan moviendo muchos futuros 😀