sociedadponzi
never settle
yo lo unico que he visto de noticia esta semana o 2 son los malos datos en USA
por cierto, manana termina el plazo de VW no?
por cierto, manana termina el plazo de VW no?
Cuidado con los mercados financieros !!!
- Autor del tema barcel
- Fecha de inicio
Primera premisa:
El crash se producirá sí o sí, de eso no hay duda razonable.
Segunda premisa:
La burbuja se va haciendo más grande cada día.
Tercera premisa:
Cuanto más grande sea la burbuja, peor será el crash.
Conclusión:
Cada día sin guano es un mal día.
El crash se producirá sí o sí, de eso no hay duda razonable.
Segunda premisa:
La burbuja se va haciendo más grande cada día.
Tercera premisa:
Cuanto más grande sea la burbuja, peor será el crash.
Conclusión:
Cada día sin guano es un mal día.
sociedadponzi
never settle
pues no necesariamente hoyga, y coste que no tengo posicion, soy mero observador, no me las doy de adivino
teoricamente es posible que vayan expulsando a suficiente gente del sistema que no haya que mantenerlos y el todo el neodinero vaya a las multinacionales hasta el neofeudalismo
la gran cuestion son los limites en los QEs al saturarse la compra de activos
Última edición:
Pues si eso no es un crash, no sé qué lo es.
---------- Post added 06-oct-2015 at 22:11 ----------
Vuelvo a repetir que un crash no es necesariamente que haya paramilitares violando niñas por las calles. Un crash puede ser tan sencillo (y tan traumático) como que el capitalismo sea reemplazado por feudalismo, aunque no haya ni un tiro en la calle.
La URSS sufrió un crash en los ochenta y no hubo ni un zombi por la calle.
sociedadponzi
never settle
si no hay un momento de ruptura, la gente no percibe un crash. Preguntele al promotrol
eso lo llevamos viendo 7 anyos y aqui no se ueve nadie salvo para adaptarse
Bueno, vale, pero ya son percepciones de cada uno. Te aseguro que en mi familia sí hubo una ruptura con la crisis de 2008.
---------- Post added 06-oct-2015 at 22:30 ----------
Durante la epidemia de peste negra del siglo XIV que mató a un tercio de los europeos, seguro que hubo pueblos enteros sin un solo muerto. Seguro que esos iban por las terrazas de los demás pueblos diciendo: "¿¿dónde está la crisis??"
sociedadponzi
never settle
la percepcion de la mayoria de individuos en la sociedad actual esta anulada y si queda alguno que la tenga ya se encargan de machacarlo
Tin Rope
Madmaxista
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Te he dado gracias, pese al error.
En vez de capitalismo, será socialdemocracia o en todo caso "capitalismo limitado/regulado/intervenido".
Yo es que llamar capitalismo a esta situación no lo encajo. Y ya bastante prespitación del lenguaje hace el nwo.
Quizá tengamos que redefinir el lenguaje para hablar. No sé, para entendernos.
Si llamamos a esto capitalismo, como llamamos a un mercado libre, no regulado ni limitado?
Pregunto.
Da igual porque como tú mismo dices, a esa situación no se va a llegar.
Caissa
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El Ibex 35, en racha, amplía su rally con el respaldo de los pesos pesados
El Ibex 35, en racha, amplía su rally con el respaldo de los pesos pesados
Las bolsas europeas prolongan su escalada. Wall Street truncó ayer su racha, y el S&P 500 chocó con la barrera de los 2.000 puntos, aunque el signo de la Bolsa de Nueva York vuelve a ser hoy más favorable. El Dax alemán relanza su asalto al nivel de los 10.000 puntos. La Bolsa de Londres figura entre las más beneficiadas por el rally del petróleo y por el mayor optimismo sobre el mercado de commodities.
La jornada obliga a vigilar de cerca la evolución del precio del petróleo, disparado ayer cerca de un 5%. El crudo prolonga su remontada, y el barril de Brent se sitúa hoy por encima de los 52 dólares. El West Texas, de referencia en EEUU, se queda a las puertas de recuperar el nivel de los 50 dólares. El oro, por su parte, escala por encima incluso de los 1.150 dólares la onza.
El drástico giro al alza en el precio del petróleo contribuye a alejar los temores deflacionistas, y de paso, a elevar las rentabilidades en la deuda pública europea.
El Ibex 35, en racha, amplía su rally con el respaldo de los pesos pesados
Las bolsas europeas prolongan su escalada. Wall Street truncó ayer su racha, y el S&P 500 chocó con la barrera de los 2.000 puntos, aunque el signo de la Bolsa de Nueva York vuelve a ser hoy más favorable. El Dax alemán relanza su asalto al nivel de los 10.000 puntos. La Bolsa de Londres figura entre las más beneficiadas por el rally del petróleo y por el mayor optimismo sobre el mercado de commodities.
La jornada obliga a vigilar de cerca la evolución del precio del petróleo, disparado ayer cerca de un 5%. El crudo prolonga su remontada, y el barril de Brent se sitúa hoy por encima de los 52 dólares. El West Texas, de referencia en EEUU, se queda a las puertas de recuperar el nivel de los 50 dólares. El oro, por su parte, escala por encima incluso de los 1.150 dólares la onza.
El drástico giro al alza en el precio del petróleo contribuye a alejar los temores deflacionistas, y de paso, a elevar las rentabilidades en la deuda pública europea.
Locoderemate
Madmaxista
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A los mercados también les pone cachondos que pilinguin bombardee a los Yahadistas. Un mes seguido de bombadeos y el Ibex se pone a 16.000 ¡Y Rusia ha dicho que esto podía durar 4 meses!! :
:
:
Caissa
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Moody's mantiene la calificación de EEUU en 'AAA' con una perspectiva estable
Moody's mantiene la calificación de EEUU en 'AAA' con una perspectiva estable - Bolsamanía.com
Moody's, que nunca ha cambiado esta calificación 'AAA' de la primera potencia económica mundial, señala que la calificación se apoya en factores que incluyen un sólido historial de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), la fortaleza del dólar y la evolución del mercado de bonos. Este panorama estable, según indica la agencia, no es probable que cambie en los próximos 12-18 meses.
Moody's mantiene la calificación de EEUU en 'AAA' con una perspectiva estable - Bolsamanía.com
Moody's, que nunca ha cambiado esta calificación 'AAA' de la primera potencia económica mundial, señala que la calificación se apoya en factores que incluyen un sólido historial de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), la fortaleza del dólar y la evolución del mercado de bonos. Este panorama estable, según indica la agencia, no es probable que cambie en los próximos 12-18 meses.
Caissa
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El BCE observa que el euro se ha apreciado por el retraso de subida de la Fed
El BCE observa que el euro se ha apreciado por el retraso de subida de la Fed Por EFE
El euro se ha apreciado un 1,8 % frente al dólar desde mediados de julio en términos nominales, sin descontar la inflación, según el BCE.
Los bajos precios del petróleo y el tipo de cambio del euro llevaron al personal del BCE a revisar a la baja sus pronósticos de inflación hasta el 0,1 % en 2015, 1,1 % en 2016 y 1,7 % en 2017.
Hasta 2017 el BCE no logrará su objetivo de mantener la tasa de inflación por debajo del 2 %.
El precio del crudo Brent ha caído desde mediados de julio un 13 % hasta 50 dólares el barril.
En euros el precio del crudo, incluso, ha bajado un 15 %, según el BCE en las actas de su última reunión.
El BCE observa que el euro se ha apreciado por el retraso de subida de la Fed Por EFE
El euro se ha apreciado un 1,8 % frente al dólar desde mediados de julio en términos nominales, sin descontar la inflación, según el BCE.
Los bajos precios del petróleo y el tipo de cambio del euro llevaron al personal del BCE a revisar a la baja sus pronósticos de inflación hasta el 0,1 % en 2015, 1,1 % en 2016 y 1,7 % en 2017.
Hasta 2017 el BCE no logrará su objetivo de mantener la tasa de inflación por debajo del 2 %.
El precio del crudo Brent ha caído desde mediados de julio un 13 % hasta 50 dólares el barril.
En euros el precio del crudo, incluso, ha bajado un 15 %, según el BCE en las actas de su última reunión.
A Liquidity Crisis Hit The Banking System In September
Something occurred in the banking system in September that required a massive reverse repo operation in order to force the largest ever Treasury collateral injection into the repo market. Ordinarily the Fed might engage in routine reverse repos as a means of managing the Fed funds rate. However, as you can see from the graph below, there have been sudden spikes up in the amount of reverse repos that tend to correspond the some kind of crisis – the obvious one being the de facto collapse of the financial system in 2008:
You can also see from this graph that the size of the “spike” occurrences in reverse repo operations has significantly increased since 2014 relative to the spike up in 2008. In fact, the latest two-week spike is by far the largest reverse repo operation on record.
Besides using repos to manage term banking reserves in order to target the Fed funds rate, reverse repos put Treasury collateral on to bank balance sheets. We know that in 2008 there was a derivatives counter-party default melt-down. This required the Fed to “inject” Treasury collateral into the banking system which could be used as margin collateral by banks or hedge funds/financial firms holding losing derivatives positions OR to “patch up” counter-party defaults (see AIG/Goldman).
What’s eerie about the pattern in the graph above is that since 2014, the “spike” occurrences have occurred more frequently and are much larger in size than the one in 2008. This would suggest that whatever is imploding behind the scenes is far worse than what occurred in 2008.
What’s even more interesting is that the spike-up in reverse repos occurred at the same time – September 16 – that the stock market embarked on an 8-day cliff dive, with the S&P 500 falling 6% in that time period. You’ll note that this is around the same time that a crash in Glencore stock and bonds began. It has been suggested by analysts that a default on Glencore credit derivatives either by Glencore or by financial entities using derivatives to bet against that event would be analogous to the “Lehman moment” that triggered the 2008 collapse.
The blame on the general stock market plunge was cast on the Fed’s inability to raise interest rates. However that seems to be nothing more than a clever cover story for something much more catastrophic which began to develop out sight in the general liquidity functions of the global banking system.
Without a doubt, the graphs above are telling us that something “broke” in the banking system which necessitated the biggest injection of Treasury collateral in history into the global banking system by the Fed.
October 6, 2015
A Liquidity Crisis Hit The Banking System In September | Investment Research Dynamics
Something occurred in the banking system in September that required a massive reverse repo operation in order to force the largest ever Treasury collateral injection into the repo market. Ordinarily the Fed might engage in routine reverse repos as a means of managing the Fed funds rate. However, as you can see from the graph below, there have been sudden spikes up in the amount of reverse repos that tend to correspond the some kind of crisis – the obvious one being the de facto collapse of the financial system in 2008:
You can also see from this graph that the size of the “spike” occurrences in reverse repo operations has significantly increased since 2014 relative to the spike up in 2008. In fact, the latest two-week spike is by far the largest reverse repo operation on record.
Besides using repos to manage term banking reserves in order to target the Fed funds rate, reverse repos put Treasury collateral on to bank balance sheets. We know that in 2008 there was a derivatives counter-party default melt-down. This required the Fed to “inject” Treasury collateral into the banking system which could be used as margin collateral by banks or hedge funds/financial firms holding losing derivatives positions OR to “patch up” counter-party defaults (see AIG/Goldman).
What’s eerie about the pattern in the graph above is that since 2014, the “spike” occurrences have occurred more frequently and are much larger in size than the one in 2008. This would suggest that whatever is imploding behind the scenes is far worse than what occurred in 2008.
What’s even more interesting is that the spike-up in reverse repos occurred at the same time – September 16 – that the stock market embarked on an 8-day cliff dive, with the S&P 500 falling 6% in that time period. You’ll note that this is around the same time that a crash in Glencore stock and bonds began. It has been suggested by analysts that a default on Glencore credit derivatives either by Glencore or by financial entities using derivatives to bet against that event would be analogous to the “Lehman moment” that triggered the 2008 collapse.
The blame on the general stock market plunge was cast on the Fed’s inability to raise interest rates. However that seems to be nothing more than a clever cover story for something much more catastrophic which began to develop out sight in the general liquidity functions of the global banking system.
Without a doubt, the graphs above are telling us that something “broke” in the banking system which necessitated the biggest injection of Treasury collateral in history into the global banking system by the Fed.
October 6, 2015
A Liquidity Crisis Hit The Banking System In September | Investment Research Dynamics
