La mayoría de libros y vídeos de trading, recomiendan no tomar posiciones > 2% de tu capital.

La mayoría de libros y vídeos de trading, recomiendan no tomar posiciones > 2% de tu capital.

¿Qué opinais?, ¿exageran o tiene sentido?

Vas a tener 50 acciones.La verdad qué no leí ningún libró administración financiera qué diga qué hay qué tomar el 2 por ciento del capital por acción.

Si te apalancas y no quieres ser ojopelizado caso debes hacer.

Algas dijo:

La mayoría de esos libros que lees, por no decir todos, son una cochambre. Escritos por brokers o REFERIDOS, y sus sistemas son ideales para ganar dinero... ellos. Tu dinero.

Lo del 2% significa que una pérdida suponga el 2% del capital que tienes para especular, ya que de esa manera necesitas 50 fallos seguidos para explotar la cuenta.

No obstante, esto tiene sentido si sigues escrupulosamente un sistema estadístico probado por ti mismo con un promedio de mil operaciones, donde la relación beneficio/pérdidas y aciertos/fallos de un balance positivo, incluyendo comisiones y horquillas ::

Aún así, si lees libros que hablen de gestión de riesgos, verás que la mayoría de sistemas son matemáticamente perdedores... es como la martingala, da la impresión de que es una buena estrategia, y luego :: :: ::

La verdadera gestión de carteras se hace con balances neutrales, coberturas, y moviendo el capital a los "sitios de moda" donde haya volatilidad.



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Debes ser Warren Buffett. No he entendido una banana.

Lo del 2% se dice para los sistemas de intradia donde te apalancas a 10x o 20x y que a la larga son el camino seguro a dejar la cuenta a 0.

Para ajustar el nivel de pasta que metes en cada posición se puede usar el criterio de Kelly que es sencillito, con un margen de seguridad a gusto de cada cual.

Aclaro que el criterio de Kelly no sirve para nada si tu sistema no es bueno.

Kelly es una técnica de gestión del capital para evitar la bancarrota, no un sistema para hacer trading en si.

si pones el 2% tienes altas probabilidades de no arruinarte

Eso solo aplica al trading puro. Si tienes un sistema que tiene esperanza matemática positiva (la única manera de ganar a largo plazo en trading puro) es mejor jugar con pequeñas apuestas porque así tienes un intervalo de confianza mayor en el que tu trading te va a dar rentabilidad.

Si tu estrategia tiene esperanza matemática positiva: (probabilidad de exito*resultado exito)+ (probabilidad de fracaso*resultado fracaso) > 1, y juegas con apuestas muy grandes o apalancado puedes explotar la cuenta.

Si tus apuestas son pequeñas sin mermar mucho el resultado de éxito, tu trading te proveerá de mucha riqueza casi a buen seguro o al menos con un intervalo de confianza altísimo.

Un ejemplo muy bueno es cara o cruz.
Cara o cruz a la larga es un sistema con esperanza matemática 1 (ni ganas ni pierdes).
Se calcula de la siguiente manera (0,5*0)+(0,5*2)= 1

Supongamos que vivimos en un mundo guay en el que las monedas tienen una probabilidad del 60% de salir cara. Entonces nuestra esperanza matemática sería de:
(0,4*0)+(0,6*2)=1,2.

Ahora bien, si nos jugamos todo nuestro dinero de golpe con está moneda, hay un 40% de probabilidades de bancarrota.

POR ESO hay que hacer las jugadas más pequeñas. Cuanto mayor sea el número de jugadas más tendera la rentabilidad a ese 20%.

Por eso es tan importante no apalancarse en sistemas de trading y reducir el tamaño de las posiciones (sin pasarnos).

El problema es trasladar eso de forma irracional al mundo de la inversión. Obviamente vamos a tener menos probabilidad de arruinarnos si diversificamos, pero yo creo que en inversión es mejor hacer un estudio e invertir cosas en las que estemos cómodos si baja.

Mi consejo para la gente que quiera dedicarse al trading es que solo lo hagáis si os lo pasáis bien pensando las estrategias, tenéis tendencia al pensamiento lateral (para mí lo más importante, y me atrevería a decir lo único que puede parir estrategias con esperanza matemática positiva de forma consistente), os gusta aprender cosas continuamente (por ejemplo, programar hoy día ayuda muchísimo a vuestro trading) y cuestionáis mucho los resultados aparentemente positivos.

Todo lo que sea seguir al rebaño está condenado al fracaso. A la que encontréis algo que tenga visos de funcionar rodearos de gente que sea mejor que vosotros en lo que os falta e ir a gloria.

Yo personalmente empleo Stop Losses de 1% de mi cuenta y llevo 4 años con resultados muy favorables (30%+ de rentabilidad anual).

Pues poca leche si no especificas el TF, capital de faena ni el apalancamiento. Pero ya te digo yo que con ese porcentaje hablamos de un perfil muy conservador y con un gran patrimonio. Un perfil un poco mas agresivo hablariamos ya de un 6%, mas allá del 10% hablaríamos de ludopatía.
Todo esto claro llevando una gestión monetaria adecuada y con los ratios diana, backtests, walkforward y datos estadísticos a tu favor.

Y una vez dicho esto te pido por favor que dejes de ensuciar el subforo, se ve a distancia que no vas a durar en esto, preguntas cosas estultas, no has hecho ni 4 búsquedas en internet, vas dando tumbos preguntando insensateces básicas. Hablamos de BÁSICO, entiendo que alguien pueda preguntar algo que no termine de entender y entre todos los usuarios ayudar al OP, pero no una gilipilez así que se responde con una fruta búsqueda en internet.
Deja de hacer el gilipilas, deja de dar tumbos, ponte, aprende a ser autodidacta y si algún día tienes alguna pregunta o pides una opinión de algo decente la pones, pero por favor, no ensucies el subforo con tus una manola mentales.

Se agradecen vuestros comentarios, algunos son muy interesantes.

@Plastidecor Ensangrentado ¿no termina uno pagando demasiado en comisiones al hacer muchas posiciones?

Creo que eso es lo que predica el libro "Trading in the zone" que descubrí con este vídeo: