Hay gente que gane dinero con el day trading?

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brent dijo:
Llevo tiempo en grupos de telegram y foros, todavía no he conocido a nadie de verdad que saque aunque sea un salario minimo con el day trading.
Alguien en este foro?
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brent dijo:
Llevo tiempo en grupos de telegram y foros, todavía no he conocido a nadie de verdad que saque aunque sea un salario minimo con el day trading.
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Si
 
Sobre banana hicieron una película

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A veces la realidad burbujera supera a la ficción.
 
Con la tecnología de hoy en día habrá ordenadores que hagan los análisis técnicos en milisegundos y ejecuten las órdenes al instante y de manera automática.

Creo que el ciudadano de a pie no tiene nada que hacer frente a eso y se la está jugando...
 
Ziripot dijo:
Con la tecnología de hoy en día habrá ordenadores que hagan los análisis técnicos en milisegundos y ejecuten las órdenes al instante y de manera automática.

Creo que el ciudadano de a pie no tiene nada que hacer frente a eso y se la está jugando...
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Ziripot dijo:
Con la tecnología de hoy en día habrá ordenadores que hagan los análisis técnicos en milisegundos y ejecuten las órdenes al instante y de manera automática.

Creo que el ciudadano de a pie no tiene nada que hacer frente a eso y se la está jugando...
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Hay menos inteligencia que la que se piensa, por lo menos generalizada.
El negocio está por ejemplo en el arbitraje en ETFs que es donde está el bowling de Jane Street. Para ello la primera gran ventaja es que seas un intermediario autorizado para arbitrar en ETFs. Si la composición del ETF en el mercado vale 9 y el ETF cotiza en 9,2 ……. compran en mercado la composición y llevan esas acciones al ETF que les entrega participación equivalente.
Esto lo ejecutan infinitas veces constantemente para que un ETF valga lo que vale su composición.
Para que calibres el volumen de beneficio …… en H1 de 2020 con la volatilidad del ELbichito …… se llevaron 6bn arbitrando en el ETF del SP.
Jane Street también tiene una ventaja superior en el mundo de las opciones. En algún mercado como el i su han sido sancionados por manipulación.
Juntan una tremenda cantidad de talento con dinero infinito para invertir en sus modelos y en su tecnología. Hoy en día invierten en FPGAs para programarlas y tomar decisiones desde el hardware sin tener que entrar en un servidor. Es la crema de la crema pero es en general una ventaja de talento y dinero.
A mi me parecen mejores los de HRT y los de XRT. En DE Show usan más un método similar al de Simons que busca correlaciones y patrones ocultos en una cantidad ingente de data.
Lo que es impresionante de HRT por ejemplo es que adaptan su modelo quant al momento de mercado, a la volatilidad del día etc ….. por eso hacen dinero cuando hay un crash.
Yo humildemente tengo mi pequeño quant a cierre de día para tomar decisiones pero no estoy en el nivel de cambiarle ni ajustarle según la volatilidad por ejemplo.
Le tengo probado para el SAP y para el Nasdaq. De hecho está corriendo ya para el SP con 4 minis que me sirven para hacer largos.
También lo tengo testeado en el Nico in con un rendimiento de más de 100.000 puntos en los últimos 8 años. Pero para un año como el presente no me funciona bien. En una tendencia bajista tan acusada como este año no me funciona porque bate al índice pero se come unos 30.000 puntos hacia abajo.
En el SP lo tengo probado 10 años con un resultado de 1000 sobre el índice, el SP ha subido 5000 y el modelo 6000. Tengo un compromiso de ajuste del modelo para hacer más bajo de draw down.
 
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Janus dijo:
Hay menos inteligencia que la que se piensa, por lo menos generalizada.

El negocio está por ejemplo en el arbitraje en ETFs que es donde está el bowling de Jane Street. Para ello la primera gran ventaja es que seas un intermediario autorizado para arbitrar en ETFs. Si la composición del ETF en el mercado vale 9 y el ETF cotiza en 9,2 ……. compran en mercado la composición y llevan esas acciones al ETF que les entrega participación equivalente.
Esto lo ejecutan infinitas veces constantemente para que un ETF valga lo que vale su composición.
Para que calibres el volumen de beneficio …… en H1 de 2020 con la volatilidad del ELbichito …… se llevaron 6bn arbitrando en el ETF del SP.
Jane Street también tiene una ventaja superior en el mundo de las opciones. En algún mercado como el i su han sido sancionados por manipulación.
Juntan una tremenda cantidad de talento con dinero infinito para invertir en sus modelos y en su tecnología. Hoy en día invierten en FPGAs para programarlas y tomar decisiones desde el hardware sin tener que entrar en un servidor. Es la crema de la crema pero es en general una ventaja de talento y dinero.
Inversión
A mi me parecen mejores los de HRT y los de XRT. En DE Show usan más un método similar al de Simons que busca correlaciones y patrones ocultos en una cantidad ingente de data.
Lo que es impresionante de HRT por ejemplo es que adaptan su modelo quant al momento de mercado, a la volatilidad del día etc ….. por eso hacen dinero cuando hay un crash.
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Tinopunk dijo:
Un conocido cercano es un crac y se le daba bien la operativa intradia pero según el ha evolucionado y ahora opera swing day dedicándole mucho menos tiempo, dice que no compensa el estrés y el tiempo dedicado al intradia, según el es habitual que los operadores exitosos a medida que van aprendiendo y mejorando dejan la operativa intradia.
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Así es. Con más volumen puede buscar operaciones que no sean scalping rabioso. Te sirve media hora al arranque y la hora antes del cierre. Yo casi prefiero la hora del cierre.
 
Si, aunque es un peñazo, debe costar menos sacarse unas opos. Y no vas a poder hacerlo en menos de un par de años de andar jorungando con la bolsa.
 
Yo soy un inexperto en este tema, pero al observar algunas gráficas, lo que veo son pequeños saltos con picos de subida y bajada inmediata a una escala temporal de un minuto, como si alguien hubiera comprado esa misma posición y luego hubiera vuelto a vender rápidamente para obtener un beneficio inmediato. Para ello, supongo que debe tener bajas comisiones por venta.
 
Trucha dijo:
No.

Nadie es más listo que el mercado.
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Si inviertes en el mercado “peras con peras” es muy difícil. Batir al SP o a una acción es difícil porque es market timing. Ahora bien batir al índice invirtiendo en una cesta de acciones es distinto porque el índice es lo que es porque está incluyendo a muchas acciones simultáneamente. Es más fácil elegir una buena acción que un buen momento para entrar ya que el Market timing depende de la psicología del mercado.
La magia de la bolsa es que puedes vivir de ella aún no venciendo al índice. El dinero es dinero, puedes tener el ego maltrecho porque no bates al índice o estás por debajo de lo que dice que consigue cualquiera vende cursos y aún así ganas dinero suficiente tanto para vivir bien como para proteger patrimonio. Ahí entra otra variable que es la cantidad de patrimonio.
Esto que digo no es tan extremo puesto que cualquier patrimonio que busca diversificación lo que hace es renunciar a mayores ganancias para limitar riesgo. Comprar un tercer piso sino es para alquilar …… es diversificación aunque arrastre unos gastos.
 
Efraim dijo:
Ya, pero en plazos muy breves sí son comunes las pequeñas ineficiencias temporales, que es lo que tratan de capturar los traders intradía. Pequeña ineficiencia x apalancamiento = grandes ganancias o grandes pérdidas. Conste que yo ni lo practico ni, menos aún, lo recomiendo.
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Efraim dijo:
Ya, pero en plazos muy breves sí son comunes las pequeñas ineficiencias temporales, que es lo que tratan de capturar los traders intradía. Pequeña ineficiencia x apalancamiento = grandes ganancias o grandes pérdidas. Conste que yo ni lo practico ni, menos aún, lo recomiendo.
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Y a largo plazo la magia de componer la inversión.
Hay gente que ha ganado mucho dinero, y lo gana, manteniendo una buena inversión. A largo plazo. Ahí tienes cualquier inversión en Magallanes, en un ETF del SP, en AzValor, …….
 
Janus dijo:
Y a largo plazo la magia de componer la inversión.
Hay gente que ha ganado mucho dinero, y lo gana, manteniendo una buena inversión. A largo plazo. Ahí tienes cualquier inversión en Magallanes, en un ETF del SP, en AzValor, …….
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Qué me vas a contar: tengo un montón de MSFT desde 2015 sin tocar 😉
 
Janus dijo:
Hay menos inteligencia que la que se piensa, por lo menos generalizada.
El negocio está por ejemplo en el arbitraje en ETFs que es donde está el bowling de Jane Street. Para ello la primera gran ventaja es que seas un intermediario autorizado para arbitrar en ETFs. Si la composición del ETF en el mercado vale 9 y el ETF cotiza en 9,2 ……. compran en mercado la composición y llevan esas acciones al ETF que les entrega participación equivalente.
Esto lo ejecutan infinitas veces constantemente para que un ETF valga lo que vale su composición.
Para que calibres el volumen de beneficio …… en H1 de 2020 con la volatilidad del ELbichito …… se llevaron 6bn arbitrando en el ETF del SP.
Jane Street también tiene una ventaja superior en el mundo de las opciones. En algún mercado como el i su han sido sancionados por manipulación.
Juntan una tremenda cantidad de talento con dinero infinito para invertir en sus modelos y en su tecnología. Hoy en día invierten en FPGAs para programarlas y tomar decisiones desde el hardware sin tener que entrar en un servidor. Es la crema de la crema pero es en general una ventaja de talento y dinero.
A mi me parecen mejores los de HRT y los de XRT. En DE Show usan más un método similar al de Simons que busca correlaciones y patrones ocultos en una cantidad ingente de data.
Lo que es impresionante de HRT por ejemplo es que adaptan su modelo quant al momento de mercado, a la volatilidad del día etc ….. por eso hacen dinero cuando hay un crash.
Yo humildemente tengo mi pequeño quant a cierre de día para tomar decisiones pero no estoy en el nivel de cambiarle ni ajustarle según la volatilidad por ejemplo.
Le tengo probado para el SAP y para el Nasdaq. De hecho está corriendo ya para el SP con 4 minis que me sirven para hacer largos.
También lo tengo testeado en el Nico in con un rendimiento de más de 100.000 puntos en los últimos 8 años. Pero para un año como el presente no me funciona bien. En una tendencia bajista tan acusada como este año no me funciona porque bate al índice pero se come unos 30.000 puntos hacia abajo.
En el SP lo tengo probado 10 años con un resultado de 1000 sobre el índice, el SP ha subido 5000 y el modelo 6000. Tengo un compromiso de ajuste del modelo para hacer más bajo de draw down.
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Lo siento, pero no he entendido ni la mitad.
 
Janus dijo:
Es más fácil elegir una buena acción que un buen momento para entrar ya que el Market timing depende de la psicología del mercado.
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Ninguna de las dos cosas son fáciles. De hecho, las dos son muy difíciles.

Janus dijo:
La magia de la bolsa es que puedes vivir de ella aún no venciendo al índice
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Ya, claro. Pero si indexándote vas a sacar más rentabilidad sin hacer nada… pues mejor indexarse, ¿no?

Janus dijo:
Hay gente que ha ganado mucho dinero, y lo gana, manteniendo una buena inversión. A largo plazo. Ahí tienes cualquier inversión en Magallanes, en un ETF del SP, en AzValor, …….
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Ya, claro, hay gente que ha superado al índice. Y una inmensa mayoría que no.

Efraim dijo:
Qué me vas a contar: tengo un montón de MSFT desde 2015 sin tocar
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Sesgo de supervivencia. La mayoría de la acciones son una inversión mediocre o mala.
 
Ziripot dijo:
Lo siento, pero no he entendido ni la mitad.
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Así se saca ventaja. El mejor talento nubla mejor tecnología jugando en un terreno privado al resto de los mortales. Jane Street que no es conocida, el nombre viene de una pequeña calle en el West Village y que tiene unas casas chilisimas a la altura de cruce con Washington St, genera más ingresos que BofA y que Citi por poner ejemplos
 
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