¿Habéis visto el Ibex 35...? Diciembre 2011 II +

  • Autor del tema Autor del tema atman
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Janus dijo:
Pedazo madrugón que me he pegado para seguir en remoto las cotizaciones (y pa irme a correr a C. Park en hora y media) y me encuentro con esto!!!!. A 0,875 por título.

No pasa nada. La semana pasada estuvo mucho tiempo entre 0,8 y 0,865 por lo que quien entrara ahí, debería estar protegido. Vamos a ver si rompe hacia abajo los 0,86, que yo creo que no. El aspecto gráfico no es malo .... pero estos valores lo que tienen es que quien entra un poquito tarde, le barren o asume stops muy amplios que de materializarse ... son un buen roto.

Burbujilimo, mire bien en su broker porque eso que le ha sucedido es muy raro salvo que:
-Hubiera habido un latigazo tremendo que hiciera marcar en 0,92 ayer sin tiempo material para que su broker enviase la orden stop (recuerda que los SL no están en el mercado, están en su broker). Esto no ha sido el caso viendo las cotizaciones de ayer y las posiciones Level 2 que había.
-Tenga metido ahí un arsenal enorme de títulos. En ese caso pudiera pasar pero también me cuesta pensarlo porque en Prisa es habitual que existan posiciones de más de 40.000 títulos. Ahora a 0,875 hay más de 80.000 y a 0,88 hay similar.
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Entré a 0,845 . Además como estoy con la L con apalancamiento prohibido y una cantidad de dinero de perdida asumible. No tengo una barbaridad de títulos (3000), así que estoy un poco a cuadros con lo ocurrido. Entonces me voy a un problema del broker (ya he comentado que ayer por la noche al entrar a ver si había saltado el SL no pude mirarlo porque tenían la web caida). Ojo que el SL lo he quitado esta mañana sobre las 10:30, y he puesto otro más amplio. Creo que tengo que mudarme, más pronto que tarde.

Janus dijo:
Una opción que debería tener disponible es un stop loss que lanza la venta a mercado cuando se cotiza a un spot determinado. Si utiliza una orden stop loss límite ... puede suceder lo que comenta.
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Así para novatos, ¿que diferencia hay entre el SL a spot y el SL límite?? Lo único que tengo es SL para fijarle un determinado precio de activación (igual o menor a) y luego poder añadir (o no), una limitación a la venta (no vender por debajo de otro valor), que no tenía activada.

EDITO: ¿las ordenes de compra y venta acumuladas os las da el broker que utilizais o se pueden ver en otro sitio?
 
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Mmmmm va lento, lento lento.

Bufff son 58 lineas por pagina x 16.000 PAGINAS!

Explico el parseador a ver si alguno ve alguna forma de aumentar la velocidad.

Se inicializan dos variables Tickers y datos.

Tickers: Nombre de las acciones
Datos: es una estructura que contiene para cada valor
- hora de operacion
- precio
- volumen

Va leyendo línea a línea el archivo de texto.

Si el ticker no está en la lista de Tickers se añaden los nuevos datos tanto a Ticker como a la estructura. en caso contrario se actualizan.

Se le va la vida de esta forma. Quizas ponga un IF para que sólo tome los datos de una serie de acciones que me interesen.... o dejarlo por las noches currando.

edito: haciendo la cuenta de la vieja tarda 2 milésimas por línea, lo que nos llevará a 40 mins aprox. A las 13 les cuento que le han metido a Amazon por ej.
 
Última edición:
GuyBrush... eso son 600 megas ¿no?

Edito: vale, ya encontré el fichero. las lineas son muchos más cortas y aparte... no sé como hice el cálculo. son 5 o 6 megas de fichero con 900.000 lineas...
 
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Guybrush_Threepwood dijo:
Mmmmm va lento, lento lento.

Bufff son 58 lineas por pagina x 16.000 PAGINAS!

Explico el parseador a ver si alguno ve alguna forma de aumentar la velocidad.

Se inicializan dos variables Tickers y datos.

Tickers: Nombre de las acciones
Datos: es una estructura que contiene para cada valor
- hora de operacion
- precio
- volumen

Va leyendo línea a línea el archivo de texto.

Si el ticker no está en la lista de Tickers se añaden los nuevos datos tanto a Ticker como a la estructura. en caso contrario se actualizan.

Se le va la vida de esta forma. Quizas ponga un IF para que sólo tome los datos de una serie de acciones que me interesen.... o dejarlo por las noches currando.
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¿Cuanto tiempo le cuesta?, como sugerencia, parte el conjunto de datos en trozos y lanza un hilo por cada uno.

Veo que los datos los pillas de un CSV colgado de internet. Quitando el tiempo de descarga, no es tanta tralla como para que vaya lento.
 
Guybrush_Threepwood dijo:
Mmmmm va lento, lento lento.

Bufff son 58 lineas por pagina x 16.000 PAGINAS!

Explico el parseador a ver si alguno ve alguna forma de aumentar la velocidad.

Se inicializan dos variables Tickers y datos.

Tickers: Nombre de las acciones
Datos: es una estructura que contiene para cada valor
- hora de operacion
- precio
- volumen

Va leyendo línea a línea el archivo de texto.

Si el ticker no está en la lista de Tickers se añaden los nuevos datos tanto a Ticker como a la estructura. en caso contrario se actualizan.

Se le va la vida de esta forma. Quizas ponga un IF para que sólo tome los datos de una serie de acciones que me interesen.... o dejarlo por las noches currando.
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Que es como un buscar v del excell pero desde un doc con links a internet?? Lo mas rapido seria un localizador de cortos. Luego a parte hacer un excel o una web con la cotizacion y los cortos declarados bajados de la cnmv. Una vez realizada la primera plantilla el resto salen solas. debajo poner en plan links con la deuda roe price to book

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Burbujilimo dijo:
Así para novatos, ¿que diferencia hay entre el SL a spot y el SL límite?? Lo único que tengo es SL para fijarle un determinado precio de activación (igual o menor a) y luego poder añadir (o no), una limitación a la venta (no vender por debajo de otro valor), que no tenía activada.

EDITO: ¿las ordenes de compra y venta acumuladas os las da el broker que utilizais o se pueden ver en otro sitio?
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1- Orden de venta que se activa si marca 0,92, lanzada a que se ejecute contra una posición en 0,92.
2-Orden de venta que se activa si marca 0.92, lanzada a mercado a lo que esté.

Por ejemplo, en el broker de Bankinter se podía hacer esto sin problema. En IG Markets tienen una opción similar con lo que denominan Buffer Limit.
 
Poner una orden tipo....Busca valor a valor cortos declarados a la cnmv...pero no se como hacerlo.Automatizarlo es mas dificil de lo que parece....Suerte...si necesita ayuda aviseme,uba vez hecho si comparte el trabajo le estare muy agradecido

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ponzi dijo:
Que es como un buscar v del excell pero desde un doc con links a internet?? Lo mas rapido seria un localizador de cortos. Luego a parte hacer un excel o una web con la cotizacion y los cortos declarados bajados de la cnmv. Una vez realizada la primera plantilla el resto salen solas. debajo poner en plan links con la deuda roe price to book

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Es que el buscar v/h (consultav/h en la última versión) es muy lento con grandes volúmenes de datos. Piensa que para cada dato, tiene que hacer la búsqueda a lo bestia. Si tienes cientos de miles, multiplica ... Es mejor con una base de datos que entre por primary key.
 
He editado arriba. Mi programa va a 2ms por línea. Lo hago en MATLAB porque luego me es más fácil hacer gráficas y demás. Si le veo utilidad veré si visual basic es más rápido. En fin, esto es el principio 🙂
 
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¿Alguien sabe donde se puede ver de " a gratis" las acc que va vendiendo cada operador en tiempo real
Como me sospechaba,los leoncios de la city atacan de nuevo a nh
 
atman dijo:
GuyBrush... eso son 600 megas ¿no?

Edito: vale, ya encontré el fichero. las lineas son muchos más cortas y aparte... no sé como hice el cálculo. son 5 o 6 megas de fichero con 900.000 lineas...
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El tamaño del txt es de 37140 KB, variará algo dependiendo del día, pero no mucho I guess
 
Guybrush_Threepwood dijo:
Mmmmm va lento, lento lento.

Bufff son 58 lineas por pagina x 16.000 PAGINAS!

Explico el parseador a ver si alguno ve alguna forma de aumentar la velocidad.

Se inicializan dos variables Tickers y datos.

Tickers: Nombre de las acciones
Datos: es una estructura que contiene para cada valor
- hora de operacion
- precio
- volumen

Va leyendo línea a línea el archivo de texto.

Si el ticker no está en la lista de Tickers se añaden los nuevos datos tanto a Ticker como a la estructura. en caso contrario se actualizan.

Se le va la vida de esta forma. Quizas ponga un IF para que sólo tome los datos de una serie de acciones que me interesen.... o dejarlo por las noches currando.

edito: haciendo la cuenta de la vieja tarda 2 milésimas por línea, lo que nos llevará a 40 mins aprox. A las 13 les cuento que le han metido a Amazon por ej.
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De donde ha bajado el fichero?

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El Bund sigue en tendencia.
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Primeras señales de activación de cortos en sp500. No confirmada.
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patilltoes dijo:
¿Cuanto tiempo le cuesta?, como sugerencia, parte el conjunto de datos en trozos y lanza un hilo por cada uno.

Veo que los datos los pillas de un CSV colgado de internet. Quitando el tiempo de descarga, no es tanta tralla como para que vaya lento.
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Los datos los pillo de aqui

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@patilltoes

Si, es como usted dice.
 
Si lo estas haciendo con matlab, huye de los bucles, aunque supongo que eso ya lo sabras. A menos que en 3 años haya cambiado mucho, son horriblemente ineficaces. No tengo ni idea de como vectorizar un problema de texto.

Seguramente no es la herramienta mas apropiada.
 
Entonces hay que machacar un archivo de "transactions", veo que tienen una 900k lineas. Y habria que convertirlo a un algo con:

Ticker -> operacion_tal (hora, precio, volumen)

¿No?

Si quieres puedo intentarlo en perl y transformarlo en algo que matlab pueda leer, supongo que en mi dinosaurio eso deberia de llevarle menos de 40 min (se puede interfacear entre perl y matlab, pero eso si que son palabras mayores para una navidad)

¿Que formato podria interesarte?
 
Guybrush_Threepwood dijo:
Los datos los pillo de aqui

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@patilltoes

Si, es como usted dice.
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Una vez descargado y localizado trabaja con el excel porque un procesador de textos puede hacer la tarea eterna. Es buena idea este sistema para localizar los cortos y luego utilizar el excel u otro programa parecido

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patilltoes dijo:
Si lo estas haciendo con matlab, huye de los bucles, aunque supongo que eso ya lo sabras. A menos que en 3 años haya cambiado mucho, son horriblemente ineficaces. No tengo ni idea de como vectorizar un problema de texto.

Seguramente no es la herramienta mas apropiada.
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Si le veo utilidad se me ocurre hacerlo de otras formas.

Con VisualBasic divido el archivo en función del número de núcleos disponibles y luego lanzar el prog MATLAB para cada parte. O migrar el prog a FORTRAN con sus punetros y tal. Pero no se si me merecerá el esfuerzo.

Podría lanzar el programa por la mañana cuando llegue a oficina y los datos estarían disponibles el tiempo suficiente para estudiarlos.

Todo depende del ratio coste/beneficio.

Vuelvo a decirlo. Este FORO es impagable, se aprende muchísimo. Incluso de bolsa! 😀
 
patilltoes dijo:
Entonces hay que machacar un archivo de "transactions", veo que tienen una 900k lineas. Y habria que convertirlo a un algo con:

Ticker -> operacion_tal (hora, precio, volumen)

¿No?

Si quieres puedo intentarlo en perl y transformarlo en algo que matlab pueda leer, supongo que en mi dinosaurio eso deberia de llevarle menos de 40 min (se puede interfacear entre perl y matlab, pero eso si que son palabras mayores para una navidad)

¿Que formato podria interesarte?
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Hoyga su oferta es generosisisisisma. ¿Que formato? Pues como no lo tengo claro no le digo nada 🙂. En principio lo usare para ver como evolucionan las posiciones cortas de un valor. La verdad que no lo tengo nada claro.

El problema es que el prog de MATLAB no paraleliza ya que lo he hecho esta misma mañana deprisa y corriendo, y no le saca el provecho suficiente a mi Uruk-Hai de 12 processadores 😉

Ya le digo, que si encuentro utilidad, mejoraré el programa.
 
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Entiendo que hay que salvar los campos en zain:

Market Center|Symbol|Date|Time|Short Sale Type|Size|Price|Link Indicator|Short Size

Quicir, cuando se hace la operacion en tal valor, tal tamaño del paquete y valor del corto.

Voy a ver cuanto tiempo tardaria la cosa esta en reparsear y crear un TXT o XLS por cada empresa.
 
Progenitora mia, 12 nucleos. Y yo que hice la tesis entera con un PIV, vaya pepino.

Sobre el formato, se puede interfacear, le pasas la faena a perl y te lo monta todo en un .MAT, pero eso si que seria tela. O no, pero hay que mirarlo y rezar porque en el CPAN haya algo decente. De momento voy a probar a parsear y volcar en TXT, luego en XLS y tal.
 
patilltoes dijo:
Entiendo que hay que salvar los campos en zain:

Market Center|Symbol|Date|Time|Short Sale Type|Size|Price|Link Indicator|Short Size

Quicir, cuando se hace la operacion en tal valor, tal tamaño del paquete y valor del corto.

Voy a ver cuanto tiempo tardaria la cosa esta en reparsear y crear un TXT o XLS por cada empresa.
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Ok, pero eso habría que hacerlo día a día, todavía no se como gestionar toda esa base de datos 😡:
 
Hará más de media hora que no entiendo nada del hilo. Y aun no han entrado Mulder y Banana :roto2:
 
Nada, se puede salvar tambien las fechas y serializarlo (fecha y hora) junto. Lo de la gestion ya es otro cantar, es tener claro que se quiere hacer. Ahi si que no puedo ayudar. De momento parece que en menos de 30 segundos o asi recorre las lineas y separa los campos. Voy a meterlo en una estructura y ver a que formato lo vuelvo a meter.
 
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