¿Habéis visto el Ibex 35...? Agosto 2010 +
- Autor del tema tonuel
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banana
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Might be, pero a mí me queda tan sólo una curiosidad: si no levantan a última hora en plan sorpresivo, ¿qué va a ocurrir hoy con los vencimientos de los leoncios?
Todavía tengo que ver un Viernes de vencimientos donde estos pollos hayan perdido pasta.
Lo mismo es éste, qué barbaritê.
Si es que ya no se respetan ni las formas. 😀
Todavía tengo que ver un Viernes de vencimientos donde estos pollos hayan perdido pasta.
Lo mismo es éste, qué barbaritê.
Si es que ya no se respetan ni las formas. 😀
Abner
Madmaxista
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Qué fundamento rico rico ni leches hoyga, si aquí ha estado subiendo la Bolsa a pesar de que hay minoyes y minoyes de gente en el paro, y sobran tantas casas que no valen ni el papel en el que están escrituradas!! Si la Bolsa va adelantada a la situación económica me parece a mí que se han adelantado unos 5 añitos en esta subida sencilla. El chulibex es porqueyolovalguismo puro y duro.
banana
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¿Acaso pueden estos golfos forzar un adelanto en la realización de los vencimientos a su discreción, Mulder? Si es así, no lo sabía.
Taxidermista
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Hostión épico del leuro en las últimas 2 horas, -120 pipiones. Y yo fuera (gondiox...)
debianita
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:XX: Esto marcha señores :XX:
A ver si vemos los 9k hoy :baba:
Menuda castaña
A ver si vemos los 9k hoy :baba:
Menuda castaña
debianita
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El DAX y el DJ al borde del precipicio, hoy puede ser grande. El eur/usd despeñandose. Tonuel puede que tenga faena hoy :rolleye:
debianita
Madmaxista
A falta de pan .... tengo preparado ya el post con el instrumentista para cuando lleguen los 9k... se que no es lo mismo, pero ...
Interesado
Madmaxista
Se confirma que Fran era el que aguantaba el IBEX... 😛
spheratu
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Pasito a pasito hacia los 6000...con mucha parsimonia,eso si.
Pero vamos a ver, tu tienes montones y montones de opciones Stoxx y quieres deshacerte de ellas porque el vencimiento está cerca ¿importa el momento? 😀
Interesado
Madmaxista
Hombre, tienen que pagar el valor temporal residual, que a un día del vencimiento será mínimo.
Supongo que es un buen precio comparado con lo que debe costar mantener un día más el mercado en el nivel que te interesa y de paso puedes pillar con el pié cambiado a los que esperan que pase "algo" justo a la hora del vencimiento.
banana
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Exacto, gran explicación, gracias a los dos.
Yo es que no trabajo con futuros ni opciones, así que ignoro los mecanismos de vencimiento, etc.
Pero sí, se ve muy clarito lo que decís: mejor realizo ayer en 10,500 y me olvido, pagando una pequeñísima prima por un día de adelanto, que realizar hoy en 10K1.
Crystal clear.
las cosas a su cauce
Madmaxista
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Ya vuelvo a estar por aquí... vaya piñazo se ha metido esto... 🙂)
Canalillo intradiario, por si alguien se atreve...
Saludos...
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Norske
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La teoría dice que historicamente a vencimiento sólo el 20%de las opciones "cierran in the money" y que los leoncios suelen ser vendedores de opciones. Así que lo que les interesa es cerrar dentro de un rango de precios que sea igual o inferior a ese 20%. Lo normal era que hubiese vencido en 2700 pero ante la presión bajista tremenda que tenemos desde ayer lo han tenido que dejar en 2650, aguantándolo con forceps, que tambien estaba por debajo de ese 20%. Creo que en 2650 sólo vencían "in the money" el 16% de todo el volumen de opciones (en 2700, que era el óptimo, sólo eran el 13%).
El llegar a conocer con certeza casi absoluta donde cerrarán en el vencimiento los leones es como esos peces que nadan muy pegados a los tiburones (rémoras se llaman, creo) siguiendo al milimetro cada movimiento del tiburón y aprovechando los restos que se les escapan de la boca, jajaja.
El forero Opciones y Futuros sabe mucho de esto y nos puede ilustrar más. Lo has probado para vencimientos americanos?
El llegar a conocer con certeza casi absoluta donde cerrarán en el vencimiento los leones es como esos peces que nadan muy pegados a los tiburones (rémoras se llaman, creo) siguiendo al milimetro cada movimiento del tiburón y aprovechando los restos que se les escapan de la boca, jajaja.
El forero Opciones y Futuros sabe mucho de esto y nos puede ilustrar más. Lo has probado para vencimientos americanos?
Interesado
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Total, que tal como está la cosa, lo mejor es hacer una mar1 o un condor alrededor del próximo vencimiento y dejarlo correr... :
:Norske
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Total, que tal como está la cosa, lo mejor es hacer una mar1 o un condor alrededor del próximo vencimiento y dejarlo correr... :
Los vencimientos trimestrales tienen más enjundia que los otros, así que... Creo que el vencimiento de septiembre viene con un rango entre 2600 y 2900 con un vencimiento óptimo en 2700 o 2800. Así que me yo diría que nos podemos dar un buen tortazo en el c/p pero que cerca del 17 de septiembre no estaremos muy lejos esos valores.
Así que sí, un condor igual no es mala opción. Las primas están jugosas gracias a la volatilidad creciente.
banana
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Total, que tal como está la cosa, lo mejor es hacer una mar1 o un condor alrededor del próximo vencimiento y dejarlo correr... :
Yo hoy he preferido hacer un gallino :cook: y quedarme fuera.
haciendo bueno aquello de "un día en bolsa y no palmar, es un triunfo sin par".:
:Interesado
Madmaxista
Yo hoy he preferido hacer un gallino :cook: y quedarme fuera.
haciendo bueno aquello de "un día en bolsa y no palmar, es un triunfo sin par".:
Precisamente esto son estrategias para cuando sabes que esto va a salir disparado, pero no sabes hacia dónde.
No son más que spreads de volatilidad. Si tu niña afina con los canales igual te podría ser útil...
También es una solución para la incertidumbre de los eventos de timing de Mulder.
A las buenas tardes!
Pues hállome en este momento dándole una solución a ello y esta vez creo que va a funcionar... 😛inocho:
Pues hállome en este momento dándole una solución a ello y esta vez creo que va a funcionar... 😛inocho: