Especulando con el ratio oro/plata

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MIP dijo:
Respecto al blog me la soplan las visitas no necesito gotelè SEO ni quiero monetizar el blog.
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No sé qué es eso de "gotelé SEO", pero lo que tengo claro es que si uno escribe es para que llegue al público y siempre está presente la vanidad de ser leído y reconocido y más si es con merecimiento.

No estoy de acuerdo con tus definiciones de profesional, novato, ludópata, etc. Esas son definiciones del nivel de conocimientos pero no de profesionalidad. Para ser profesional no es necesario saber todos los productos, sino vivir de los mercados financieros, y para ello, basta con estar especializado en alguna cosa y desconocer las demás. Hay gente así. Que luego haya otros a los que les guste hacer operaciones muy diversas es otra cosa, pero los poquitos que sé que son profesionales son del primer tipo, gente especializada en operar sobre 2 ó 3 productos solamente que conocen muy bien, y es algo muy legítimo y correcto, pues como suelo decir, mientras se gane dinero se está haciendo bien. 🙂 Lo de saber de todo lo valoro más como cultura financiera que como necesidad.

Hay una cosa que no he visto en tu blog ni en ninguno y es algún inventario explicativo de los mercados financieros que hay. O sea, clasificar los mercados financieros y contar cuáles hay según cada tipo. Por ejemplo, las bolsas es lo que conoce todo el mundo: NYSE, etc., pero hay otros mercados como CBOT, LME, etc. que producen mucha confusión de siglas y estaría bien que alguien hiciera la clasificación y descripción de qué son esos mercados y cómo acceder a ellos para aclarar la sopa de siglas.
 
qbit dijo:
No sé qué es eso de "gotelé SEO", pero lo que tengo claro es que si uno escribe es para que llegue al público y siempre está presente la vanidad de ser leído y reconocido y más si es con merecimiento.

No estoy de acuerdo con tus definiciones de profesional, novato, ludópata, etc. Esas son definiciones del nivel de conocimientos pero no de profesionalidad. Para ser profesional no es necesario saber todos los productos, sino vivir de los mercados financieros, y para ello, basta con estar especializado en alguna cosa y desconocer las demás. Hay gente así. Que luego haya otros a los que les guste hacer operaciones muy diversas es otra cosa, pero los poquitos que sé que son profesionales son del primer tipo, gente especializada en operar sobre 2 ó 3 productos solamente que conocen muy bien, y es algo muy legítimo y correcto, pues como suelo decir, mientras se gane dinero se está haciendo bien. 🙂 Lo de saber de todo lo valoro más como cultura financiera que como necesidad.

Hay una cosa que no he visto en tu blog ni en ninguno y es algún inventario explicativo de los mercados financieros que hay. O sea, clasificar los mercados financieros y contar cuáles hay según cada tipo. Por ejemplo, las bolsas es lo que conoce todo el mundo: NYSE, etc., pero hay otros mercados como CBOT, LME, etc. que producen mucha confusión de siglas y estaría bien que alguien hiciera la clasificación y descripción de qué son esos mercados y cómo acceder a ellos para aclarar la sopa de siglas.
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El blog lo hice para mi mismo, por si un día me da el alzheimer y me olvido de lo que sé. Es como Memento pero en formato electrónico-fistro.

La profesionalidad es efectivamente vivir de ello y sobre todo, tener la mentalidad adecuada, que en los mercados es algo totalmente zen, es decir, tienes que hacer un esfuerzo titánico en percibir la realidad como es, no como a tí te gustaría que fuera.

La clave está más en la psicología que en la técnica y los conocimientos (que hay que dar por supuestos). Es como los ciclistas, que igual un tipo con menos físico gana al que tiene más porque su mente es más fuerte y soporta mejor el sufrimiento.

Sobre hacer un índice de mercados... a ver, esto cambia mucho, a los dos meses estaría desactualizado y son como 80 países así que es mucho dolor. Lo mejor es dar una serie de guías de como buscar productos financieros, y remitir a la página de IB para buscar la última información del catálogo.

La cosa tira hamijos, a ver cuanto cuánto nos dura la flor en el pandero... de momento ya hemos bajado de 90 con energia.

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Se ha sabido que recientemente los ETF referenciados a plata (de los cuales SLV es el mayoritario con mucha ventaja) han aumentado sus reservas físicas en 5 millones de onzas, lo cual no está mal para ser un engaño.

Lógicamente estas reservas soportan una cantidad mayor de acciones (lo cual sí es un engaño) con lo que no sería descabellado pensar que se hayan emitido 20 millones de acciones más.

Me da la impresión de que no soy el único que ha visto la jugada y hay muchos más especuladores que se han montado al carro de apostar a la bajada del ratio oro/plata.

De momento la gráfica nos sigue dando la razon, y ya estamos en 87,5 aunque aun queda mucho trecho hasta la media de los ultimos años de 55-60 y aún más hasta la media "histórica" reciente de 40-45.

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Los próximos meses serán cruciales para saber como termina la jugada.
 
Buena estrategia MIP, el ratio oro plata debe ir hacia niveles más bajos, lo tengo claro, lo que me viene la duda es lo siguiente que te planteó, que el ratio se contraerá lo tengo claro, ahora que se contraiga a costa del oro... no lo veo.
Para mí el Oro no va dejar de subir ni mucho menos, eso sí la plata lo hará más rápido, aquí es donde viene mi pregunta,
No sería más sencillo abrir unos largos y apalancarse en la subida de la plata? Y al oro lo dejamos tranquilo, ?
Pregunto porque yo en estos menesteres tengo poca experiencia, siempre he trabajado con físico solamente, puntualmente en alguna ocasión he hecho alguna "cuna" como protección de precio, simplemente.
 
Cuando estas en una estrategia es conveniente saber a que estás jugando y tenerlo siempre presente.

En nuestro caso queremos ganar dinero con el ratio oro/plata independientemente de lo que haga el oro.

Si te fijas en la fórmula, la posición depende de la variación del ratio multiplicado por el precio de la plata, con lo cual tiene las dos componentes y podemos tener un beneficio extra con la subida de la plata.

Lo bonito es que para ello te da igual que haga el oro y eso te da un colchón de seguridad que te puede permitir aumentar la exposición a mucho más que si tuvieras una única pata apalancada.
 
Qué tal está yendo el tema? Me interesa mucho la evolución, no porque lo vaya a hacer, sino porque me ha parecido ingenioso y yo no tengo ni idea de cómo hacerlo y es meterse en camisas de once varas
 
Forcopula dijo:
Qué tal está yendo el tema? Me interesa mucho la evolución, no porque lo vaya a hacer, sino porque me ha parecido ingenioso y yo no tengo ni idea de cómo hacerlo y es meterse en camisas de once varas
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Pensaba comentar cuando llegara a 85 pero como has preguntado pues lo adelanto. Se ha quedado en 86 después de una meteórica bajada desde 93.

Aún queda un buen trecho hasta lo que podría considerar un objetivo a medio plazo que es 65 así que esperamos.

De momento, según la fórmula, habiendo entrado con el ratio a 90, y con la plata a $16.45, tenemos:

(90-86)*16.45 = $65,8

de beneficio, que no parece mucho pero no deja de ser un 15,3% sobre los $430 de margen que ponemos, y todo ello en dos semanas escasas, lo cual no pasa todos los días.

Esto va a ser más cosa de esperar unos meses y ver si cae la pasta como fruta madura, guano mediante.
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una alternativa a medio plazo o largo comprar plata directamente o en acciones, hace ya por el 2010 en España subieron el precio de las monedas de plata del estado de 12€ a 20 y luego a 50 por la mismo cantidad de plata y calidad,es una manera de comprar sin riesgo el problema es la volatilidad de los metales por manipulación y la plata mas. pero si te da igual tener inmovilizados 2-3000€ unos años y con seguro por si surge la necesidad de vender. pero hasta que no este a unos 27$ la onza(las de 12€) sale mejor comprar onzas normales o lingotes el palo en España es el iva pero para eso puedes comprar en el extranjero y jugártela en aduanas recomiendo pasar por los hilos de oro y plata para mas info para comprar plata
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PD: gran hilo por cierto, y operativa suerte con ello.
 
Hemos tenido un retranqueo fuerte estos días, pero hoy parece que vuelve la senda del LoL. Queda mucho camino por delante.
IB me ha avisado de que pueden cambiar los márgenes para según que CDFs y según qué carteras. No les entendí muy bien pero era algo así como que las carteras compensadas no se verían afectadas y las concentradas si.

Lo he comprobado con el risk navigator y parece que sigo como estaba (la posicion comprada de plata se compensa con la vendida del oro así que será eso).

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Estoy por añadir un poco más a la saca, me lo pensaré hoy.
 
Has pensado hacerlo con 3 items? Basicamente estas asumiendo que oro y plata son pares cointegrados y que van a revertir a la media, la inconveniencia es tener que rebalancear el portfolio constantemente.

Si quieres gestionar el riesgo de forma optima mirate el criterio de Kelly.

Buen hilo, por fin cosas serias, no el juntaletrismo chartista que tanto abunda por aqui.
 
El ratio banana/cigot. Longitud de la banana en rigidez dividido entre longitud de cigot colganderos. Estoy en minimos nunca vistos desde los 40.

Es increible la cantidad de guano que inventan para robar el dinero a los fulastres.
 
Al ser un ratio, hacer la jugada con un spread que no deja de ser una combinación lineal, requeriría un constante rebalanceo.

Pero al ver que la fórmula tal cual estaba, dependía por igual de la caída del ratio y del precio de la plata, y pensando que ambos se moverían en nuestro favor en caso de ir todo bien, y que en caso de ir en contra se amortiguaría la pérdida, decidí dejarlo tal cual estaba.
 
Buena jugada!
Una pena que no la viera en su momento porque la hubiera replicado. Estoy contigo en las premisas.

Podrias poner los codigos de los CFD para que los mire en IB?
Lo mismo meto algo, tengo liquidez parada. 🙂

Citame para que me salga en la campanita.
 
ha considerado que si el escenario macro es el de una recesión potencial, entonces es de esperarse una valoracion del oro como activo refugio y una depreciacion de la plata como insumo industrial. Vea lo que paso en la crisish de las inmobiliariais castuzas fannie mae y fredie mac

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Vaa que el ratio sube al final del ciclo economico y baja al comienzo del siguiente
 
Kalevala dijo:
Buena jugada!
Una pena que no la viera en su momento porque la hubiera replicado. Estoy contigo en las premisas.

Podrias poner los codigos de los CFD para que los mire en IB?
Lo mismo meto algo, tengo liquidez parada. 🙂

Citame para que me salga en la campanita.
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Exactamente igual que los ETF... Pones SLV y GLD y en vez de "Stock" (que es el ETF americano que no te dejan por ser de la URSSE), seleccionas CFD.

Necesitas activar los permisos de trading para los CFD de IB antes.
 
Después de unos dias renqueando el ratio (cuña en azul dibujada a pulso como buen cuñao-artesano del AT) parece que volvemos a la carga.

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Vamos a ver hasta dónde llega el impulso esta vez.
 
Muy buen post.
Me apunto a ésto desde el simulador de investopedia (espero que se pueda hacer). No tengo ni idea de inversiones ni bolsa, pero por algo se empieza.
Este finde me lo miro.
 
Un día más seguimos con la corriente a nuestro favor, me pongo la siguiente parada en 82, a ver cómo evoluciona la cosa.

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La fiesta continúa y ya vamos por debajo de 80, mejor que mi modesto objetivo inicial de 82

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Por ahora vamos ganando:

(90-79.57) * 19,32 = $201,5

Lo cual nos acerca al 46% de beneficio frente al margen de $435 que tenemos.

Vamos a dejar que siga, que es muy adefesio marcharse de una fiesta sin despedirse, cuando todavía no han sacado los canapés.
 
Acabo de mirar en interactivebroikers y me cobran unos 21 céntimos de euro cada dia que mantengo esto (1 CFD largo de plata y 1 CFD corto de oro). Eso hace unos 7 euros al mes.
NO es mucho pero si para tenerlo en cuenta.

Lo seguire aguantando hasta que el ratio llegue a 65-70.
 
Kalevala dijo:
Acabo de mirar en interactivebroikers y me cobran unos 21 céntimos de euro cada dia que mantengo esto (1 CFD largo de plata y 1 CFD corto de oro). Eso hace unos 7 euros al mes.
NO es mucho pero si para tenerlo en cuenta.

Lo seguire aguantando hasta que el ratio llegue a 65-70.
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Si usas SLV/GLD el ratio es 90/10, no 1/1 como dices, y al ser una pata comprada y otra vendida, el balance neto tendría que ser muy pequeño, con lo que no me cuadra mucho lo que dices.

También depende de la posición que tengas, y si tienes otros valores comprados a margen en USD.

Ejemplo:
Al inicio de la operacion: 90 SLV - 10 GLD comprados a ratio 90 = balance 0 USD = no intereses.
Actualmente: 90 SLV - 10 GLD actualmente a ratio 82 = $1516,5 - $1407,3 = $109,2

Por tanto el broker solo nos demanda 2.130% para USD, para esa cantidad serían $2,33 al año, lo cual es $0,006 al día.

Así que o bien tu posicion es mucho mayor o bien tienes otros valores comprados a margen que te dejan el balance en USD en positivo, generando esos intereses de préstamo.
 
Ha llegado la segunda pausa, vamos a ver cómo se resuelve, si nos lleva a ratios más bajos, o si por el contrario se revierte la actual tendencia.
Mis orocs van hacia lo primero, así que pronto veremos qué sucede.

Aprovecho para mandar un saludo cariñoso a los que dicen que los mercados son aleatorios y que no existen las tendencias.

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