Paisa colegis, feliz festivo, necesito vuestra sabiduria.
Es para el proyecto de fin de carrera, Algoritmos geneticos para seleccion de carteras, enfocado a como influye la codificacion de los individuos en la bondad del resultado.
El caso es que tengo que trabajar comparativamente al modelo Miccionan-Variance de Markowitz, por lo que tengo que usar sus datos beneficio-riesgo (interes-medio, varianza)
Si me podeis indicar donde ver explicado el modelo con toda la claridad y profundidad, os lo agradeceria.
Hasta donde he visto de momento, para obtener los datos, por ejemplo diarios, tendria que calcular el rendimiento diario y la media (para luego calcular la varianza de cada dato de rendimiento diario respecto de ella), pero... ¿con que ventana convendria hacerlo? Digo yo que los datos diarios de 10 años son muchos datos... ¿con cuantos estaria bien soportado? 6 meses¿? un año¿?
Se que se supone que tengo que preguntar al tutor del proyecto, pero se que sois unos cracks 🙂)
Os pondre en los agradecimientos, y si saco algo en claro, mucho o poco, lo compartire con vosotros.
Gracias.