SargentoHighway
Madmaxista
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AMIGOS compren sus boletos de navidad del Sargento, si no les toca les hago la pedrea gratis.
El décimo que llevo es un décimo de opciones que el 25/12 no valdrá nada si no toca evidentemente:
A 0,07 USD la acción, es decir a 0,7 USD el décimo he pillado 100 décimos o lo que es lo mismo 70 USD o lo que es lo mismo el equivalente a 1.000 acciones en 10 contratos de opciones.
COMO FUNCIONA UN CONTRATO DE OPCIONES CALL BY SARGENTO - QUE narices HE COMPRADO POR 70 PAVOS
Opciones CALL es un contrato que te da el derecho pero no la obligación de comprar 100 acciones de un subyacente en una fecha determinada conocida como fecha de vencimiento a un determinado precio conocido como strike. Como condición la cotización del subyacente tiene que ser superior al strike en el momento del vencimiento. Si no llega pierdes el 100% de lo invertido en la opción.
En mi caso el subyacente es GDX (VanEck Vectors Gold Miners Etf), la fecha de vencimiento es el 24 de Diciembre de 2020 y el strike 39,5 y he pagado un precio de 0,07 x 100 = 7€ / contrato. El 0,07 es el valor al que cotizaba la opción cuando la compré.
Las opciones CALL cotizan a un precio que es la prima que tiene dos valores :
A cierre del día 17 mi contrato tiene una Theta de -0,032 y Delta 0,129.
SEGUIMIENTO DIARIO DE LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
El décimo que llevo es un décimo de opciones que el 25/12 no valdrá nada si no toca evidentemente:
- GDX 24Dec'20 39.5c
A 0,07 USD la acción, es decir a 0,7 USD el décimo he pillado 100 décimos o lo que es lo mismo 70 USD o lo que es lo mismo el equivalente a 1.000 acciones en 10 contratos de opciones.
COMO FUNCIONA UN CONTRATO DE OPCIONES CALL BY SARGENTO - QUE narices HE COMPRADO POR 70 PAVOS
Opciones CALL es un contrato que te da el derecho pero no la obligación de comprar 100 acciones de un subyacente en una fecha determinada conocida como fecha de vencimiento a un determinado precio conocido como strike. Como condición la cotización del subyacente tiene que ser superior al strike en el momento del vencimiento. Si no llega pierdes el 100% de lo invertido en la opción.
En mi caso el subyacente es GDX (VanEck Vectors Gold Miners Etf), la fecha de vencimiento es el 24 de Diciembre de 2020 y el strike 39,5 y he pagado un precio de 0,07 x 100 = 7€ / contrato. El 0,07 es el valor al que cotizaba la opción cuando la compré.
Las opciones CALL cotizan a un precio que es la prima que tiene dos valores :
- Extrinseco, el valor aumenta si:
- Queda mucho tiempo para la fecha de expiración. A más tiempo, más vale la opción. Y lo contrario, si tienes un contrato de opciones a medida que pasa el tiempo su valor decae.
- Volatilidad, cuánto más probable sea que la acción se mueva más valor tiene.
- Intrinseco, empieza a tenerlo cuando el precio del subyacente es el strike + la prima que pagaste. Por cada unidad que sube el subyacente tu opción sube lo mismo.
- Theta: cuanto decae el valor del contrato cada día que pasa.
- Delta: cuanto sube la valoración del contrato por cada unidad que sube el subyacente
A cierre del día 17 mi contrato tiene una Theta de -0,032 y Delta 0,129.
SEGUIMIENTO DIARIO DE LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSO
Día | Cierre GDX | Cierre bid/ask opciones | Coste / Valor actual |
16/12/2020 (compra) | 36,03 | 0,05 / 0,07 (son spreads sanos) | 70 USD / 50 USD |
17/12/2020 | 37,29 | 0,15 / 0,17 (+150%) | 70 USD / 150 USD (+114%) |
18/12/2020 | 36,58 | 0,02 / 0,06 (-68,75%) | 70 USD / 20 USD (-71%) |
21/12/2020 | 36,35 | 0,01 / 0,04 | 70 USD / 10 USD |
23/12/2020 | a tomar por | trastero | la bicicleta |
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