INVOCO A LOS OSOS...
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El dia 11 de agosto, en el mercado de acciones de Nueva York (NYSE), casi se produjo un raro patrón conocido como señal “Hindenburg Omen” de crash de mercados.
Se tienen que dar las siguientes condiciones:
1.-Máximos de 52 semanas > 70 . Fueron 105 SI
2.-Mínimos de 52 semanas > 70. Fueron 67 (faltaron pues, sólo 3) NO
3.-Máximos de 52 semanas/Mínimos de 52 semanas < 2. Fue 105/67 = 1.57. SI
4.-La media de 10 semanas del NYSE ascendiendo. SI
5- El McClellan Oscillator negativo SI
Para confirmar esta señal se deben producir 2 dias más de estas características en el plazo de un mes, desde que se produce el primer Hindenburg Omen
Y ahora lo mas importante ¿para que shishi sirve el Hindenburg Omen?
Repasando los datos históricos, la probabilidad de un movimiento de más de un 5% a la baja después de una señal confirmada Hindenburg Omen fue de un 77%, y por lo general se lleva a cabo en los próximos cuarenta días.
La probabilidad de una venta de pánico fue del 41% y la probabilidad de una caída de la bolsa importante fue del 24%.
Sin embargo, la presencia de una señal confirmada Hindenburg Omen, no significa necesariamente que el mercado de valores bajará, aunque si es verdad el caso contrario: cada fuerte periodo bajista en Bolsa de Nueva York desde 1985, ha estado precedida por una señal Hindenburg.
Debido a la muy específica y aleatoria naturaleza de los criterios Hindenburg Omen, es posible que este fenómeno sea simplemente un caso de sobreajuste. Es decir, si en una base datos lo suficiente amplia se prueban una gran cantidad de diferentes variables, es probable que se encuentren eventuales correlaciones, pero que en realidad no tengan un valor significativo predictivo.
El hecho es que, de las últimas 25 señales confirmadas, sólo el 8% (dos), no han podido predecir al menos una leve (2,0% a 4,9%) bajada, por lo que podemos decir que es un indicador técnico imperfecto, pero que funciona con cierta eficacia.
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El día 12, quedó así...
1.- Nº de acciones en máximos de 52 semanas (N52wH) > 70 (>2.2% de las acciones cotizadas en el NYSE). Fueron 92
2.- Nº de acciones en mínimos de 52 semanas (N52wL) > 70. Fueron 81.
3.- Cociente N52wH/N52wL < 2. 92/81 = 1.14
4.- Media de 10 semanas del NYSE ascendiendo. SI
5.- McClellan Oscillator negativo. SI
Tonuel, vete preparando los certificados...
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