A ver, querido... me parece que se te escapa un "conceto".
Tú puedes tener una empresa donde te dé la gana, pero lo que de verdad te va a costar pasta es tu fiscalidad, porque la pasta no se la gasta tu empresa, te la gastas tú.
Montas tu empresa en Luxemburgo, tú sigues en Albacete. Tu empresa hace 100.000 euros de beneficio en 2020, tú estás en Albacete de alta como autónomo y te quieres comprar un coche. O te pasas la pasta de tu empresa en Luxemburgo a tu cuenta personal, y pagas impuesto de beneficios sobre esa tela, o el coche lo compra tu empresa de Luxemburgo, pagando con su cuenta en un concesionario en Albacete, y saltan todas las alarmas de Hacienda.
Si haces lo primero te importa poco que tu empresa esté en Luxemburgo o en Albacete, pagas a la hacienda española por tus beneficios. Si haces lo segundo hacienda te va a pedir hasta tu historial dental y va a revisarte de arriba a abajo, a ti y a los gastos de tu empresa en España, y el inspector de terminará que estás utilizando la empresa para tus gastos personales y que ese coche es un pago en especie, y tendrás que declarar esa pasta gastada en el coche como si fuese beneficio de empresa.
O te largas tú con tu empresa a Luxemburgo, o lo montas todo en Albacete. Si tú no te vas a mover no te hagas películas, no vale la pena.