La LOTERIA de NAVIDAD del SARGENTO

SargentoHighway

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AMIGOS compren sus boletos de navidad del Sargento, si no les toca les hago la pedrea gratis.

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El décimo que llevo es un décimo de opciones que el 25/12 no valdrá nada si no toca evidentemente:

  • GDX 24Dec'20 39.5c

A 0,07 USD la acción, es decir a 0,7 USD el décimo he pillado 100 décimos o lo que es lo mismo 70 USD o lo que es lo mismo el equivalente a 1.000 acciones en 10 contratos de opciones.

COMO FUNCIONA UN CONTRATO DE OPCIONES CALL BY SARGENTO - QUE COJONES HE COMPRADO POR 70 PAVOS

Opciones CALL es un contrato que te da el derecho pero no la obligación de comprar 100 acciones de un subyacente en una fecha determinada conocida como fecha de vencimiento a un determinado precio conocido como strike. Como condición la cotización del subyacente tiene que ser superior al strike en el momento del vencimiento. Si no llega pierdes el 100% de lo invertido en la opción.

En mi caso el subyacente es GDX (VanEck Vectors Gold Miners Etf), la fecha de vencimiento es el 24 de Diciembre de 2020 y el strike 39,5 y he pagado un precio de 0,07 x 100 = 7€ / contrato. El 0,07 es el valor al que cotizaba la opción cuando la compré.

Las opciones CALL cotizan a un precio que es la prima que tiene dos valores :
  • Extrinseco, el valor aumenta si:
    • Queda mucho tiempo para la fecha de expiración. A más tiempo, más vale la opción. Y lo contrario, si tienes un contrato de opciones a medida que pasa el tiempo su valor decae.
    • Volatilidad, cuánto más probable sea que la acción se mueva más valor tiene.
  • Intrinseco, empieza a tenerlo cuando el precio del subyacente es el strike + la prima que pagaste. Por cada unidad que sube el subyacente tu opción sube lo mismo.
La variación del valor extrinseco dada una volatilidad y resumiendolo mucho a solo dos de los parámetros que tiene se rige por la theta y delta:
  • Theta: cuanto decae el valor del contrato cada día que pasa.
  • Delta: cuanto sube la valoración del contrato por cada unidad que sube el subyacente
Existen otros parámetros gamma y vega pero usáis el puto google ok?

A cierre del día 17 mi contrato tiene una Theta de -0,032 y Delta 0,129.

SEGUIMIENTO DIARIO DE LOS NIÑOS DE SAN ILDEFONSO

DíaCierre GDXCierre bid/ask opcionesCoste / Valor actual
16/12/2020 (compra)36,030,05 / 0,07 (son spreads sanos)70 USD / 50 USD
17/12/202037,290,15 / 0,17 (+150%)70 USD / 150 USD (+114%)
18/12/202036,580,02 / 0,06 (-68,75%)70 USD / 20 USD (-71%)
21/12/202036,350,01 / 0,0470 USD / 10 USD
23/12/2020a tomar porculola bicicleta

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mol

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Eso que significa ? que te va de puta madre ? jaja
 

SargentoHighway

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Eso que significa ? que te va de puta madre ? jaja
Significa que mis opciones tienen más valor en el mercado. Mirad son opciones sobre el GDX con strike 39,5 y he pagado 0,06 por ellas. Ahora mismo GDX cotiza a 36,75 con lo cual al haber subido respecto a ayer (36,03) ha subido de valor. Pero al mismo tiempo al faltar un día menos para que se cumpla el contrato mis opciones han perdido valor.

Si vendiera ahora gano 70€. Tienen más valor porque la cotización del subyacente ha subido mucho de golpe.

Si no llega a 39,56 el 24/12/2020 valen 0€ y pierdo 70€.

Voy a hacer HOLD. Voy a todo o nada.
 
  • Zanx
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mol

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Significa que mis opciones tienen más valor en el mercado. Mirad son opciones sobre el GDX con strike 39,5 y he pagado 0,06 por ellas. Ahora mismo GDX cotiza a 36,75 con lo cual al haber subido respecto a ayer (36,03) ha subido de valor. Pero al mismo tiempo al faltar un día menos para que se cumpla el contrato mis opciones han perdido valor.

Si vendiera ahora gano 70€. Tienen más valor porque la cotización del subyacente ha subido mucho de golpe.

Si no llega a 39,56 el 24/12/2020 valen 0€ y pierdo 70€.

Voy a hacer HOLD. Voy a todo o nada.
Gracias por explicar el tema opciones. O sea tú has pagado 0,06 por opción, de que en un futuro "X", la acción valga 39,56 o más ? Y si no llega a eso, pierdes el dinero ?
 

SargentoHighway

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Gracias por explicar el tema opciones. O sea tú has pagado 0,06 por opción, de que en un futuro "X", la acción valga 39,56 o más ? Y si no llega a eso, pierdes el dinero ?
He pagado 0,07 por opción, es como dices en el vencimiento donde o ejerces tu derecho de compra si la acción vale más de 39,57 o pierdes todo si la acción no llega al precio o si haces el mongolo y te quedas el contrato para luego no ejercer.

Mi objetivo no es comprar 1.000 acciones de gdx, lo que haré es vender antes del vencimiento y sacar beneficio, quedarme como estoy o salir con pérdida dependiendo de como cotice la opción en el momento de venderla. Podría haberlo vendido ayer y sacarme un 200% pero hemos venido a jugar :)
 

FeministoDeIzquierdas

De estas salidos mas fuertes
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Me gusta tu aptitud, en serio.

Eres un poco jugador de casino, pero debo reconocer que distribuyes tu riesgo así que donde pierdas por un sitio lo ganarás por otro.

PS: Para no perder la costumbre sigo mirando a Coima a ver si se pone como a mi me gustaría. Aún no me convence.
 

SargentoHighway

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Bueno bueno bueno señores que no cunda el pánico, hoy mis opciones valen 20 USD a cierre pero nos quedan 3 días de cotización. Hasta el rabo todo es toro y hasta que no sale la última bola del bombo el día del sorteo todavía puede pasar de todo.
 

mol

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He pagado 0,07 por opción, es como dices en el vencimiento donde o ejerces tu derecho de compra si la acción vale más de 39,57 o pierdes todo si la acción no llega al precio o si haces el mongolo y te quedas el contrato para luego no ejercer.

Mi objetivo no es comprar 1.000 acciones de gdx, lo que haré es vender antes del vencimiento y sacar beneficio, quedarme como estoy o salir con pérdida dependiendo de como cotice la opción en el momento de venderla. Podría haberlo vendido ayer y sacarme un 200% pero hemos venido a jugar :)

Y si la acción pasa del precio ?

O sea, qué significa exactamente que pagaste 0,07 por opción para que te de un derecho de compra si la acción vale más de 39,57 ?

Que si el precio de la accion alcanza 39,57 en la fecha X de la opción que has comprado, puedes comprar esas acciones por un valor de 0,07 ? O me equivoco ?
- Debe ser el precio EXACTO en una FECHA UNICA DE UN DIA ? o puede ser precio cercano, durante X días o semanas ?

Podrias explicar como se saca beneficio entonces con las opciones ? dices que no quieres comprar las acciones, entonces como sacas beneficio ?

gracias! y suertee
 

SargentoHighway

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Y si la acción pasa del precio ?

O sea, qué significa exactamente que pagaste 0,07 por opción para que te de un derecho de compra si la acción vale más de 39,57 ?

Que si el precio de la accion alcanza 39,57 en la fecha X de la opción que has comprado, puedes comprar esas acciones por un valor de 0,07 ? O me equivoco ?
- Debe ser el precio EXACTO en una FECHA UNICA DE UN DIA ? o puede ser precio cercano, durante X días o semanas ?

Podrias explicar como se saca beneficio entonces con las opciones ? dices que no quieres comprar las acciones, entonces como sacas beneficio ?

gracias! y suertee
Se puede ejercitar antes, pero ten en cuenta una cosa, la opción tiene un valor extrinseco que comentaba en el OP y si conviertes la opción en acciones antes de tiempo pierdes ese premium que has pagado al comprar la opción. Solo compensa ejercer antes de tiempo en casos particulares como querer cobrar dividendos y el valor extrinseco es casi nulo, aquí te lo explican:

Consideraciones para ejercitar opciones call antes del vencimiento | IB Knowledge Base - internal

Se saca beneficio vendiendolas, mira por ejemplo compre dos opciones de sumo logic hace 1 semana strike 25 para Septiembre'22 a 9 USD y ayer he vendido a 15USD una con lo cual me he sacado 600 USD de beneficio.

Bueno al lío, valen 10 USD mis opciones de GDX. Pintan bastos en la lotería del sargento.
 
  • Zanx
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Il Duce

Forero Paco Demier
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Podrías explicar cómo funciona el tema de las opciones en IB?

Con tu misma operación, para hacerlo fácil.