5400% desde al año 90. Demasiado bonito para ser verdad?

El otro día me encontré con un conocido que hacía mucho, mucho tiempo que no veía y hablando de esto y de aquello salió el tema de la bolsa. Me contó que se dedicaba profesionalmente a ella desde el 2003 y que había desarrollado un sistema de inversión personal basado en el sp500 que le estaba funcionando de manera increíble desde 2006 y después de unas cuantas cañas me dejo ver por encima en que consistía y que resultados tenía: Ahí lo dejo para que le deis vueltas a ver como se puede llegar a esto:

El sistema es una inversión combinada de sp500 y algo más. "El miedo juega siempre a mi favor", me dijo.No le saqué más de ahí pero esa frase se me quedó grabada... Me dijo que es una estrategia bastante pasiva, que no le requería quemarse las pestañas delante de la pantalla y que su cartera la ajustaba cada 2 o 3 meses

Desde el año 90 el SP500 ha subido un 400%, su sistema un ¡¡5400%!! comisiones e impuestos incluidos. Son 24 años de datos para pensar que es fiable. Su sistema ha conocido de todo: épocas magníficas, laterales muy pesados, Dos crisis 2000-2002 y 2007-2009 enormes...

Rentabilidad media SP500: 8,79%
Rentabilidad media sistema 19%

Volatilidad SP500: 18,40%
Volatilidad sistema: 14,1%

Drawdown máximo entre junio de 2007 y marzo de 2009 del 8%. Alucinante....Las bolsas en aquellas fechas caían a plomo (50-60% desde máximos. sobre todo en otoño de 2008) y su sistema solo pierde un 8%... esto me dejo anonadado cuando me lo contó

El tipo este sacó unas notas brillantes en la carrera de Matemáticas y trabaja para una gestora de fondos o algo así. Se gana muy bien la vida. Me comentó que por el tipo de operativa con derivados el sistema es inaplicable para enormes cantidades de pasta pero que funciona muy bien para capitales pequeños (de 100.000 a 250.000 euros... pequeños decía el pillín). Me dijo que él lo lleva a la practica de manera privada y la verdad es que tiene motivos para estar contento si es cierto lo que me contó.

No creo que me cuente nunca como lo hace, estas joyas son para uno mismo y es mejor no ir contándolo por ahí, pero si es cierto, es lo más parecido al santo grial que he podido ver.

Yo ya he empezado a moverme con lo poco que dejo entrever y mis conocimientos para ver si llego a algo parecido... La mina de oro está más cerca, lástima que al mapa le falten unos cuantos cachos

La verdad que si es buena rentabilidad.
Es prácticamente el doble de la rentabilidad de bestinfond desde el 93 (2398,87%) que tampoco es que esté mal del todo

La mayor parte de los mortales, pierden pasta o no son capaces de ganar dinero de forma consistente. Pero no hay que ser incrédulos, ademas de los peces gordos, otros se ganan la vida muy bien, demostrando una gran inteligencia, para ello es necesario invertir mucho tiempo y mucho dinero en otras ocasiones.

Drawdown máximo 8%!!! Lo has definido perfectamente: el santo grial. :rolleye:

Suerte con tus intentos, aunque supongo que es como la lotería: no te obsesiones demasiado porque lo más probable es que no te toque.

Para empezar los conocimientos que tiene un matemático ya le sitúan con muuuuchas más posibilidades que un no-matemático.

Por otra parte aunque seas matemático es evidente que muchos otros matemáticos han intentado e intentan obtener un sistema así, y si no lo han conseguido es porque no se trata sólo de echarle horas.

Aunque quizás muchos lo han conseguido y se lo tienen calladito.

Yo con uno la mitad de bueno ya me conformaba, je je. Y la limitación de 100-250k me parece estupenda. Una vez llegues al tope consigues un sueldo de 50k al año que te permite vivir cojonudamente. Si la cantidad siguiese subiendo a ese ritmo del 20% anual creo que se te iría la olla y empezarías a hacer "locuras" creyéndote el rey del mambo.

Pablovx dijo:

Si la cantidad siguiese subiendo a ese ritmo del 20% anual creo que se te iría la olla y empezarías a hacer "locuras" creyéndote el rey del mambo.

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Yo conozco un grupo de música de este foro que le paso eso... ::

Si sigue trabajando para otros no le irá tan bien como dice. Más bien parece un vendehumos tratando de cazar incautos.

hibridus dijo:

Si sigue trabajando para otros no le irá tan bien como dice. Más bien parece un vendehumos tratando de cazar incautos.

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Vaya, todo podría ser. A mi el sistema me parece tan increíble, que no me lo acabo de creer al 100%. Como hablamos de como nos iba con las inversiones me pareció más un momento de vanidad del que ha conseguido un gran triunfo y tiene ganas de contarlo a alguien del "gremio".

Pero el tío era un hacha en el colegio en matemáticas y en la carrera le fue muy bien, era un cerebrito

Si veo una llamada suya en los próximos días, empezaré a sospechar....

Si trabaja para otros, no me lo creo.
Alguien así no necesita trabajar para nadie.

Yo he visto de todo en la viña del señor.

Sí dices que es un conocido de hace bastante tiempo y es una mente brillante en matemáticas, probablemente sea verdad.

Los que decís que si trabaja para otro entonces es todo mentira, discrepo con vosotros. No tenéis ni idea lo que es jugar con tu propio dinero, la presión es enorme, la disciplina necesaria brutal y además es agotador ya que es un trabajo extremadamente solitario, no tienes jefe ni horarios sí, ni tampoco compañeros de trabajo ni un entorno ni nada que se le precie. Un montón de horas al día sólo delante del ordenador, sin poder comentar tus triunfos o tus derrotas, compartir tus sentimientos, etc con ningún colega ni nadie. Aparte que dependes exclusivamente de eso para vivir, y no son unos ingresos fijos si no muy variables. Es bastante dolido.

Y ese caso es bastante normal en el mundillo, por ejemplo Daniel Lacalle que es bastante conocido (ha publicado dos libros y participa en tertulias en radio y tv) trabaja en un hedge fund y su pasta personal la invierte por ahí, una parte en su propio fondo, otra en otros fondos, hará sus cosillas como pro que es.

Además como explica el OP el método solo funciona con capitales de entre 100.000-250.000... así que tampoco es el santo grial ya que no puedes reinvertir beneficios y que tu balance crezca exponencialmente ya que entiendo que el sistema dejaría de funcionar. Con un 19% anual sobre 100-250k ganas 20.000 a 50.000 al año; vives de querida madre pero tampoco te haces rico. Seems legit

Esa rentabilidad es totalmente factible, pero lo que sí que es imposible es que su máximo DD sea de solo el 8%, caídas de 10-15% es muy muy común en la bolsa, y no existe ningún solo fondo en el mundo a lo largo de la historia que haya logrado tan poco MDD con esa rentabilidad.

Jdnec_wow dijo:

Esa rentabilidad es totalmente factible, pero lo que sí que es imposible es que su máximo DD sea de solo el 8%, caídas de 10-15% es muy muy común en la bolsa, y no existe ningún solo fondo en el mundo a lo largo de la historia que haya logrado tan poco MDD con esa rentabilidad.

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Sí es lo que más me dejó más impactado de lo que me contó..... A mi me parece increíble ese drawdown con la que cayó en entre otoño de 2008 y primavera de 2009... En fin, me pareció un tío serio hablando de otros temas relacionado con los mercados así que al menos le concedo el beneficio de la duda y me alegro de que alguien sea capaz de batir a los mercados con consistencia, aunque me aguante que no sea yo todavía uno de esos.

Quizás el truco está en mover cantidades "pequeñas", digamos 200.000,que son mucho más ágiles a la hora de mover la cartera hacia posiciones seguras cuando llega el tsunami que no un fondo que mueve millones de euros... por eso me dijo que lo hacía con cantidades pequeñas y que no valía para grandes fondos o grandes patrimonios.

Norske dijo:

Sí es lo que más me dejó más impactado de lo que me contó..... A mi me parece increíble ese drawdown con la que cayó en entre otoño de 2008 y primavera de 2009... En fin, me pareció un tío serio hablando de otros temas relacionado con los mercados así que al menos le concedo el beneficio de la duda y me alegro de que alguien sea capaz de batir a los mercados con consistencia, aunque me aguante que no sea yo todavía uno de esos.

Quizás el truco está en mover cantidades "pequeñas", digamos 200.000,que son mucho más ágiles a la hora de mover la cartera hacia posiciones seguras cuando llega el tsunami que no un fondo que mueve millones de euros... por eso me dijo que lo hacía con cantidades pequeñas y que no valía para grandes fondos o grandes patrimonios.

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Hombre tampoco tiene mucho sentido decir que lo haga con cantidades pequeñas y al mismo tiempo decir que lo hace en el SP500, vamos que el SP500 si se caracteriza por algo no es por su falta de liquidez, ni por la capitalizacion bursatil de sus componentes, es decir que una estrategia que funciona con 200.000 euros, funciona perfectamente con 10 millones o 20 o mas incluso dependiendo de cuantas posiciones adopte en la cartera, algo totalmente factible de adoptar por los fondos.

Yo lo que creo es que tu amigo opera en empresas de capitalizacion inferior a los 1000 millones, es decir en micro&small caps con una baja liquidez, inferior a los 500.000 euros de media, entonces si que seria coherente lo que dice. Estas empresas a lo largo de la historia han caido menos durante las crisis. Obviamente no es lo mismo obtener esta rentabilidad con empresas pequeñas que con empresas del SP500, en el segundo caso seria toda una hazaña, en cambio en el primer caso, este tipo de rentabilidades es muy común, eso sí, los costes por operar en este tipo de acciones es también mayor, podríamos decir que su rentabilidad real sin costes girarán en torno al 20-22%.

Aun así, un MDD de un 15% al menos sería normal, vamos que un 8% solo de MDD supondria que tu amigo es mejor que George Soros prediciendo la dirección del mercado :rolleye:
En la mayoría de las estrategias o sistemas, el MDD se da en el 2008, pero podriamos decir que esa caida se podria haber evitado en gran medidad y es posible que tu amigo lo haya conseguido, pero tambien hay caidas importantes a principios del 2010, a mediados del 2011 y a principios del 2012, especialmente en el segundo.

Preguntale por esas caidas y a ver que te responde, si dice que fue menos que en el 2008, con casi total seguridad, exagera.

yo tengo un sistema win win. Gana siempre y es matematico. El problema es que solo me da una media de un 1% de ganancia al año y claro no interesa.

Me creo que el tÍo del post si es bueno en mates tenga un buen sistema, es factible. Son huecos del mercado poco aprovechados si los supíeramos nosotros taparian ese hueco así que no lo contará nunca o sino se le acabara el chollo

No sé si será verdad lo que ha hecho. Lo que es seguro es que no es infalible aunque lleve 20 años funcionando. Este año puede ocurrir algo que su sistema no contempla y falle. Todo lo basado en estadísticas pasadas desprecian eventos que no han ocurrido en el pasado pero que pueden ocurrir en el futuro.

Un ejemplo: La vivienda nunca baja y luego ::

d-signer dijo:

yo tengo un sistema win win. Gana siempre y es matematico. El problema es que solo me da una media de un 1% de ganancia al año y claro no interesa.

Me creo que el tÍo del post si es bueno en mates tenga un buen sistema, es factible. Son huecos del mercado poco aprovechados si los supíeramos nosotros taparian ese hueco así que no lo contará nunca o sino se le acabara el chollo

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si es win win y gana siempre pero solo gana un 1% por que no lo apalancas 100 veces y asi ganas 100% anual?