Obligan a los bancos del Reino Unido a calcular impacto de bajadas del 40%

Enlazado por housepricecrash.co.uk, la noticia esta publicada en la edicion online del Times.

Segun el articulo los reguladores de la economia del Reino Unido han encargado a los bancos del pais un analisis sobre el impacto que tendria una caida en el precio de la vivienda de un 40%, esto no es una prediccion sino un analisis para un escenario severo pero plausible.

Muy interesante, y me gustaria saber si aqui se hacen estudios parecidos para saber si los bancos estan preparados para una caida similar. La noticia confirma que los reguladores no creen que esta situacion se prologue indefinidamente.

La noticia la podeis encontrar aqui

BANKS in the UK have been ordered by financial regulators to assess how they would cope in the event of house prices crashing by 40 per cent.
The instruction to include a housing slump scenario in their stress-testing models comes after the Financial Services Authority found that some banks were failing to include gloomy enough assumptions in their modelling.

The FSA said yesterday that an “appropriate” benchmark was to assume property prices fell by 40 per cent and that 35 per cent of mortgages in default ended with homes being re-possessed. It stressed that this was not a forecast but a “severe but plausible scenario” and one that banks should examine when deciding how robust their balance sheets were.

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House prices fell about 15 per cent nationwide in 1989-1992, and in parts of East Anglia by 40 per cent, leading to repossessions, write-downs and bank losses.

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Akistoy dijo:

Enlazado por housepricecrash.co.uk, la noticia esta publicada en la edicion online del Times.

Segun el articulo los reguladores de la economia del Reino Unido han encargado a los bancos del pais un analisis sobre el impacto que tendria una caida en el precio de la vivienda de un 40%, esto no es una prediccion sino un analisis para un escenario severo pero plausible.

Muy interesante, y me gustaria saber si aqui se hacen estudios parecidos para saber si los bancos estan preparados para una caida similar. La noticia confirma que los reguladores no creen que esta situacion se prologue indefinidamente.

La noticia la podeis encontrar aqui

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aqui el concurso quedaria vacio! jejeje no creo que quieran pensar en ello ni por todo el oro... digo... el ladrillo de mundo!!!

y por otro lado si bajaran un 40% aqui, pasaria lo siguiente:
- la menestra de la vivenda saldria diciendo que es un logro del gobierno y tal y tal y tal...
- el pp que gracias a su anterior gestion se ha podido alcanzar esta meta...
- mi padre despues de decirle yo que eso es la noticia que pone fin a la burbuja y que empieza el frio invierno postnucleareconomico ladrillil, insiste en que estos socialistas fulastres se quieren apuntar la "buena noticia" de la bajada de los precios.....

aaaayyyyggggns....

La noticia no lo dice, pero es más que probable que este análisis de riesgos es parte del proceso de implementación de Basilea II. La FSA es el regulador que está evaluando en GB los modelos de análisis de riesgo de los bancos, antes de decidir que nivel de reservas se le aplica a cada banco.
En España si no recuerdo mal esa responsabilidad le corresponde al Banco de España. Aguardo en ascuas los resultados españoles (si llegan a publicarse): que tipo de escenario se usa para peor caso, y como afecta a cada banco.

Sin querer parecer "pelota": siempre es un placer leerte, Miss Marple.

Miss Marple dijo:

que tipo de escenario se usa para peor caso, y como afecta a cada banco.

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Haran como con los presupuestos generales, calculados con el petroleo a 35 dolares.

Miss Marple dijo:

La noticia no lo dice, pero es más que probable que este análisis de riesgos es parte del proceso de implementación de Basilea II. La FSA es el regulador que está evaluando en GB los modelos de análisis de riesgo de los bancos, antes de decidir que nivel de reservas se le aplica a cada banco.
En España si no recuerdo mal esa responsabilidad le corresponde al Banco de España. Aguardo en ascuas los resultados españoles (si llegan a publicarse): que tipo de escenario se usa para peor caso, y como afecta a cada banco.

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Ya lo comentamos en otro hilo (con escasa audiencia, of course)
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/showpost.php?p=174800&postcount=7
8. Créditos garantizados con bienes raíces residenciales
72. Los préstamos garantizados en su totalidad mediante hipotecas sobre bienes raíces
residenciales que estén o estarán ocupados por el prestatario, o que estén arrendados, serán
ponderados por riesgo al 35%. Al aplicar esta ponderación, las autoridades supervisoras deberán
asegurarse de que, con arreglo a sus disposiciones nacionales relativas a la concesión de préstamos
para adquisición de vivienda, esta ponderación preferente se aplica de forma restrictiva a efectos
residenciales y conforme a estrictos criterios prudenciales, tales como la existencia de un margen
sustancial de seguridad adicional sobre la cuantía del préstamo basado en estrictas reglas de
valoración. Los supervisores deberán incrementar la ponderación por riesgo habitual cuando juzguen
que no se satisfacen estos criterios.

Miss Marple dijo:

La noticia no lo dice, pero es más que probable que este análisis de riesgos es parte del proceso de implementación de Basilea II. La FSA es el regulador que está evaluando en GB los modelos de análisis de riesgo de los bancos, antes de decidir que nivel de reservas se le aplica a cada banco.
En España si no recuerdo mal esa responsabilidad le corresponde al Banco de España. Aguardo en ascuas los resultados españoles (si llegan a publicarse): que tipo de escenario se usa para peor caso, y como afecta a cada banco.

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parece que no va a ser asi.

El Banco de España plantea aliviar el lastre multimillonario de las provisiones
M.Á.Patiño

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Publicado: 07:15


El Banco de España, cuyo cobernador es, desde el pasado julio, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acaba de remitir a bancos y cajas una carta en la que expone las líneas generales de cómo abordar un nuevo enfoque con respecto a las provisiones.


Estas dotaciones son las que por normativa tienen que realizar cada año las entidades a modo de hucha para cubrir posibles riesgos de los créditos. Las provisiones son esenciales para garantizar la solvencia del sistema financiero y los requerimientos normativos son especialmente exigentes.

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http://www.expansion.com/edicion/expansion/inversion/es/desarrollo/709440.html

ex-burbujista dijo:

parece que no va a ser asi.

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me encanta tu avatar

¿pero basilea II no es para todos los bancos? ¿tiene jurisdiccion el BDE para no aplicar BS II en España?

danii dijo:

¿pero basilea II no es para todos los bancos? ¿tiene jurisdiccion el BDE para no aplicar BS II en España?

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Me pongo el traje de defensor de MAFO...
Puede determinar el mecanismo de gestión de riesgos. Si hacen caja/provisión común, y la jovenlandesesidad está en mínimos, es dificil justificar una provision.
Es lo que tienen las "economías basadas en la confianza" : TODAS.
Si no hay riesgo de desplome, no se provisiona.
El problema es si se desploma, claro.

http://www.riesgoycontrol.net/archivo/las_dos_caras_del_banco_de_espana.php

Es de 2004, y dice que desde Enero 2005 se tienen que cumplir las Normas Internacionales de Contabilidad, y que ahora llega BS II.
Lo titula "Las dos caras del BDE" porque segun dice, por un lado Caruana decia que habría que seguir con altas provisiones, pero por otro dice que habrá que cumplir las NIC y liberar provisiones.


Ahora parece que Mafo ha optado por la permisividad no?


http://www.elpais.es/articulo/Comun...caixa/CAM/elpepiautval/20061016elpval_14/Tes/

"Las normas de Basilea II son sólo directrices, no son vinculantes y el comité no tiene capacidad de sanción, una potestad que conserva cada banco central. Pero trabajan en la convergencia para evitar armonizaciones bruscas que homologuen los sistemas financieros de todo el mundo."

"El que no vaya al modelo de Basilea II para autorregular sus riesgos seguirá el modelo estándar que exige el Banco de España y que no es mejor ni peor, es distinto". "Cada entidad gestiona sus propios riesgos", prosigue el portavoz del Banco de España, "Basilea II sólo pretende medir mejor el capital necesario para cubrirlos".

Parece ser que los bancos ingleses no estaban calculando bien los riesgos en los prestamos, y les han dado un toque.
La clave aqui es como de bien han calculado los riesgos los bancos españoles, porque Caruana decia que la banca española era de la mejor, pero claro, que va a decir.
Si con BS II esto se homogeiniza, parece intuirse que los ingleses tendran que endurecer y nosotros aflojar.
Pero, ¿influira esto en la concesion de hipotecas de los bancos y cajas españoles? Creo que esta es la pregunta clave.

danii dijo:

Si con BS II esto se homogeiniza, parece intuirse que los ingleses tendran que endurecer y nosotros aflojar.
Pero, ¿influira esto en la concesion de hipotecas de los bancos y cajas españoles? Creo que esta es la pregunta clave.

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Es un buen razonamiento.
Mi opinión es que todo lo que afloje el banco central el cálculo del riesgo, o cualquier duda razonable que exista sobre estas medidas, será castigada en el mercado "internacional" de bonos hipotecarios a través de una menor demanda, tanto menor como miedo genere en los inversores la laxitud...
Si baja la demanda, hay 2 soluciones, no excluyentes:
1. Soltar menos papel, concediendo menos hipotecas (ya ocurre ahora según Bloomberg!!)
2. Incrementar rentabilidad, subiendo diferenciales sobre euribor (no ocurre actualmente)
La laxitud en el cálculo del riesgo es peligrosísima, a no ser que se pueda engañar al mercado de forma indefinida, cosa que dudo (un mes antes del primer inicio de parón se ha visto un incremento en la rentabilidad exigible de los bonos hipotecarios españoles!!!)

Y los bonos hipos ingleses a cuanto se han cotizado hasta ahora?

Y otra, ¿estas seguro de esa relacion entre los bonos y la estabilidad de la banca?

danii dijo:

Y los bonos hipos ingleses a cuanto se han cotizado hasta ahora?

Y otra, ¿estas seguro de esa relacion entre los bonos y la estabilidad de la banca?

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No encuentro los ingleses.
Pero mira que interesante (porque mas o menos sustenta mi opinión, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la burbuja americana) noticia en bloomberg:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000103&sid=aDSB370ItSJU&refer=us
A lo que voy: cuando baja la probabilidad de pago o respaldo, se suben los tipos o se restringe el crédito. En mi opinión es un proceso claramente realimentado (a menor crédito, menos precio de la vivienda, y menos crédito...)
Los de Ameriquest:
http://www.ameriquestmortgage.com/index.html

Expatriado por la burbuja, ya que te veo por aquí y nos diste información de la buena en este hilo:
http://www.netknow.es/inmobiliaria/showthread.php?t=20650
¿No nos comentas nada, tu que sabes de esto? Yo soy un simple aficionado... :