Basilea II

Deadzoner · 12 Sep 2006

Un poco de culturilla no me vendría mal.
¿Alguien nos puede explicar los acuerdos de Basilea II?
ir-, de los foros de idealista, lo comentaba ya en el 2004, como integrante de la trinidad burbujista: Basilea II, Demografía, Euroayudas.
Los foreros de invertia lo temen:

Basilea II puede entrar en vigor en breve: Aumento reservas bancarias en el banco de España para prevenir posibles insolvencias y debido al aumento del riesgo. Retracción del disponible=menos dinero para dar crédito= 1. aumentan interés y/o 2. aumenta interés en función del riesgo / solvencia de cada empresa (y sabenos que la mayoría de los balances de pequeñas empresas no reflejan necesariamente la verdad)

El tocho se puede encontrar aquí:
http://www.getronics.com/NR/rdonlyr...o2ryw76juui74dd7ugdm4ed/WhitepaperRiesgos.pdf
A mi me resulta algo parecido a las regulaciones Sarbanes-Oxley post-enron, y demás sistemas de control, pero confieso que el tocho antes citado está muy por encima de mi capacidad.
¿En qué afecta a la situación actual, y como, Basilea II?

Deadzoner · 12 Sep 2006

Hipotesis descabellada

Y ahora, la hipotesis descabellada de hoy:
Los bancos se han puesto como locos a dar hipotecas porque con los acuerdos Basilea II no van a poder...

Fecha de arranque: Diciembre 2006.

Algunos posts de Idealista:

CUANDO:lunes 05 julio 12:59
QUIEN: realista a s2cs
QUE:sobre basilea ll, es lo que hay. está obligando al sistema finaciero a repensarse y sin lugar a dudas los negocios minorista e hipotecario son las estrellas en ese nuevo entorno. en mi opinión eso, unido a la evolución de los tipos ha marcado el orgasmo crediticio hipotecario que hemos presenciado, presenciamos y presenciaremos. por descontado se han apoyado en una demanda bestial y en fundamentales para llegar hasta este punto. "Por áreas de negocio, las más beneficiadas por rebajarse el requerimiento de capital serán los negocios minoristas y, particularmente, el hipotecario " Ana Botín espera más competencias en hipotecas por Basilea y ventas en seguros y mercados emergentes

ID:20042401
CUANDO:miércoles 23 junio 12:24
QUIEN: mmmm!!!... diciembre de 2006
QUE:"Posted on Wed, Jun. 23, 2004 Creen que los bancos adoptarán Basilea II ELENA KENNY El Nuevo Herald Los bancos adoptarán gradualmente el acuerdo Basilea II que da nuevas bases para la regulación bancaria internacional, aunque existe preocupación por la compra de nueva tecnología que puede ser más onerosa para los pequeños bancos, dijo ayer Agustín Abalo, presidente de la Florida International Bankers Association Inc. (FIBA). El convenio aprobado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Suiza, conocido como Basilea II, establece requisitos para capital mínimo, supervisión y disciplina en la actividad bancaria. Además desarrolla una medición de capital más sensible al riesgo, que se adapta a la evolución del mercado. El menú de riesgo no tratará sólo de mercado y crédito, incluye otros como operativo y reputación. Es similar, dice Abalo, a lo que sucede en las compañías de seguros, si en la Florida hay muchos huracanes y el riesgo es alto, lógicamente estas empresas toman más medidas. Basilea II, cuya revisión concluyó en mayo, es un trabajo de casi una década en busca de nuevas reglas para la banca y reemplaza a Basilea I aprobado en los años 70. Debe entrar en vigor en diciembre del 2006".

ID:20040302
CUANDO:miércoles 04 de febrero
QUIEN: julia
QUE:En el 2006 entrará en vigor el tratado de Basilea 2. si no tengo mal entendido, este tratado endurecerá la política de riesgos de los bancos y obligará a muchos de ellos a recapitalizarse recuperando liquidez. teóricamente esto repercutirá en la alegría con la que hasta ahora se concedían hipotecas. Alguien sabe algo más del tema? Saludos.

munozo · 12 Sep 2006

Interesante

Me parece un tema muy interesante, pero no había oido nada de esto. Agradecería que los foreros mas expertos nos iluminaran.

¿estos acuerdos implican un endurecimiento en las condiciones de acceso a créditos?

¿realmente entra en vigor en Diciembre de 2006?

¿como afectaran a los que pretendan hipotecarse a partir de esa fecha?

ElGranHeroeAmericano · 12 Sep 2006

Basilea

Basilea entra en vigor en el 2008 y ciertamente aumenta las provisiones de las entidades de crédito (tendrán menos dinero disponible para prestar) y endurece las condiciones para conceder créditos de todos tipos (tendrán que tener en cuenta modelos de scoring mas exigentes).

Efectivamente no se podrá conceder préstamos millonarios a cualquiera.

Deadzoner · 12 Sep 2006

ElGranHeroeAmericano dijo:
Basilea entra en vigor en el 2008 y ciertamente aumenta las provisiones de las entidades de crédito (tendrán menos dinero disponible para prestar) y endurece las condiciones para conceder créditos de todos tipos (tendrán que tener en cuenta modelos de scoring mas exigentes).

Efectivamente no se podrá conceder préstamos millonarios a cualquiera.

A mi me parece importantisimo. Es un cierre de grifo obligatorio... Se haga lo que se haga, la burbuja tiene fecha de caducidad, si el crédito se endurece.
Efectivamente, antes de 2008 lo deberían tener 9 grupos, con 50 entidades, es decir, el 57%...
http://www.bde.es/doctrab/confere/S_1_Seminario_BII_LAM_2005.04._Implantacion.pdf
Luego durante 2007 van a cambiar las condiciones de acceso a créditos.

El_Cuervo · 13 Sep 2006

Deadzoner dijo:
Un poco de culturilla no me vendría mal.
¿Alguien nos puede explicar los acuerdos de Basilea II?
A mi me resulta algo parecido a las regulaciones Sarbanes-Oxley post-enron, y demás sistemas de control, pero confieso que el tocho antes citado está muy por encima de mi capacidad.

Bueno, Sarbanes-Oxley es para empresas, y esto es para bancos, no se parecen en nada.

Esto también queda muy por encima de mis conocimientos de economía, pero si te manejas bien con el inglés, podrás encontrar una explicación poco árida y corta de lo que es esto donde siempre: en la wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_II

Y una vez leido eso, y leidos los enlaces pertinentes (muy aclaratorio el de basilea 1 y el de basel accord) el documento original de basilea II traducido al español esta en:

http://www.bis.org/publ/bcbs107esp.pdf

Todo lleno de formulitas misteriosas para calcular el riesgo de un banco.

Yo en mi dia vi el metodo de los ratios en economía muy por encima. Esto parece ser algo parecido pero llevado a extremos no conocidos hasta ahora.

Al final de este articulo de la wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_requirement
Tienes un ejemplo de Basilea 1 aplicado a citigroup.

Espero que sirva de algo...

Deadzoner · 23 Oct 2006

El_Cuervo dijo:
Bueno, Sarbanes-Oxley es para empresas, y esto es para bancos, no se parecen en nada.

Esto también queda muy por encima de mis conocimientos de economía, pero si te manejas bien con el inglés, podrás encontrar una explicación poco árida y corta de lo que es esto donde siempre: en la wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_II

Y una vez leido eso, y leidos los enlaces pertinentes (muy aclaratorio el de basilea 1 y el de basel accord) el documento original de basilea II traducido al español esta en:

http://www.bis.org/publ/bcbs107esp.pdf

Todo lleno de formulitas misteriosas para calcular el riesgo de un banco.

Yo en mi dia vi el metodo de los ratios en economía muy por encima. Esto parece ser algo parecido pero llevado a extremos no conocidos hasta ahora.

Al final de este articulo de la wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_requirement
Tienes un ejemplo de Basilea 1 aplicado a citigroup.

Espero que sirva de algo...

Gracias por los enlaces.
Confieso publicamente que me he leido por encima el de Basilea II!

Me gustaría saber qué pensais sobre esto, pagina 28 del PDF:

8. Créditos garantizados con bienes raíces residenciales
72. Los préstamos garantizados en su totalidad mediante hipotecas sobre bienes raíces
residenciales que estén o estarán ocupados por el prestatario, o que estén arrendados, serán
ponderados por riesgo al 35%. Al aplicar esta ponderación, las autoridades supervisoras deberán
asegurarse de que, con arreglo a sus disposiciones nacionales relativas a la concesión de préstamos
para adquisición de vivienda, esta ponderación preferente se aplica de forma restrictiva a efectos
residenciales y conforme a estrictos criterios prudenciales, tales como la existencia de un margen
sustancial de seguridad adicional sobre la cuantía del préstamo basado en estrictas reglas de
valoración. Los supervisores deberán incrementar la ponderación por riesgo habitual cuando juzguen
que no se satisfacen estos criterios.

Para un estado soberano AAA, la ponderación es 0%.
Si entra en vigor en 2007-2008, hay 2 preguntas que se me ocurren:
¿Va a ser mucho mas complicado prestar según Basilea II? Los grupos financieros ya están convenciendo a mafo para que les deje autoregularse.
¿Interesaba inflar lo mas posible los activos inmobiliarios? Si el 35% es la ponderación, y tenemos una serie histórica de fuertes subidas, ¿no es el 35% de algo enormemente inflado un margen de maniobra mucho mayor que el de situaciones pre-burbuja?

willy · 23 Oct 2006

basilea II al menos en lo q se refiere estudios de riesgos de cliente ya se esta llevando a cabo ya q deben de anticipar todos los programas informaticos para el cambio pero la mayoria de los bancos y cajas tienen su control de riesgo o credi-scoring o como lo querais llamar funcionando, al menos en esto esta ya funcionando y me imagino q otras tambien a lo mejor en su totalidad entrara en 2008 pero empezaran a funcionar con antelacion

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