juanfer
Madmaxista
la guano sigue siendo guano aunque la envuelvas en papel de regalo. los british estan desinvirtiendo a pasos agigantados.
¿Habéis visto el Ibex 35? Mayo 2013. Pepón cabrón, sufre el atracón y saluda a la afición bajista +
- Autor del tema bertok
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la guano sigue siendo guano aunque la envuelvas en papel de regalo. los british estan desinvirtiendo a pasos agigantados.
R3v3nANT
Madmaxista
Aquí tiene mi aporte respecto a su última solicitud:
:::
Por Dios!!!! Disfrute su incoming ban!!!!
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burbubolsa
Baneado
Ya ha ganador del concurso 'Quien borra mis imagenes': R3v3nANT
Me acuerdo de tus puro perecid, fariseo. Por tu fruta culpa el resto del foro se va a quedar sin mis analisis. Puse un png taggeado y has picado borrandolo como el gilipilas que eres. Asi te mueras, petulante de guano. Ademas tengo tus datos petulante, ya que el fichero esta emitiendo beacons desde tu ip.
Me acuerdo de tus puro perecid, fariseo. Por tu fruta culpa el resto del foro se va a quedar sin mis analisis. Puse un png taggeado y has picado borrandolo como el gilipilas que eres. Asi te mueras, petulante de guano. Ademas tengo tus datos petulante, ya que el fichero esta emitiendo beacons desde tu ip.
HisHoliness
Madmaxista
Vaya trayazo que llevas en la cabeza amigo....
bertok
Será en Octubre
Ésta tiene buena pinta
[YOUTUBE]6615kYTpOSU[/YOUTUBE]
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egarenc
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atman
Madmaxista
Vale, sí, es necesario establecer un adecuado programa de incentivos...
Janus, aquí tiene la liquidación de sus atrasos con intereses de demora y todo...
[YOUTUBE]qlH58_guwbs[/YOUTUBE]
Ya más... si lo desea, le dedicamos un hilo en veteranos.
Janus, aquí tiene la liquidación de sus atrasos con intereses de demora y todo...
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Última edición:
juanfer
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Janus
Será en Octubre
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Lo prometido es deuda. Ahí va.
Estructuro el análisis en dos vertientes que a su vez se desdoblan en otras dos. Ya sé que es una guano pero es que no doy para más.
Mirando al pasado con métodos cuantitativos/estadísticos.
Básicamente, consiste en mirar hacia atrás y analizar miles y miles de datos tratando de correlar variables y "adivinar" el futuro. Adivinar será sinónimo de "probabilidad". En este "saco" se pueden enmarcar todos algos, chartismo y análisis estadísticos de datos y posiciones para determinar escenarios probables inmediatos. Son métodos que pierden fiabilidad, a medida que ponemos los ojos en un futuro más lejano.
Mirando al pasado con métodos cualitativos.
Es el camino a la perdición. Es el típico ejemplo gacelo de "jorobar qué resultados ha presentado Pepito Pérez, hay que comprar".
Existen excepciones honrosas como el afamado método "Jatropó contrarian" porque está demostrado que es útil si va acompañado de unos adecuados stops losses.
Mirando al futuro con métodos cuantitativos
Estamos hablando de métodos tradicionales para los menos prágmáticos en estos de la bolsa. Son fundamentalmente los fundamentalistas, aquellos que vislumbran las proyecciones de flujos de caja para determinar precios objetivos. No sigo porque esto no vale para mucho ya que aunque aciertes lo mismo te tienes que tragar un -50% por el camino.
Mirando al futuro con métodos cualitativos
Son los menos y bastantes exóticos porque son de difícil aplicación porque suele faltar información. Consisten en valorar eventos impactantes que pueden ocurrir. Cisnes zain, ansioso de un país del euro y esas mandangas.
Yo me he centrado en el primero porque a priori es el que más utilizo "Mirando al pasado con métodos cuantitativos/estadísticos.". Me he liado a analizar spreads de índices y algunos pares interesantes de valores, incluso hasta algún sector ........... he calculado medias del spread, varianza y tiempos de convergencia. Incluso he analizado la distribución supuesta de probabilidad de esos rangos de separación. Mucha matemática (menos mal que existe el excel para acelerar y parametrizar los cálculos) para llegar a algo de sentido común, cuando un spread se separa mucho, tiende a volver a la media. Eso se ve con los ojos y no hace falta el cerebro para saberlo. Pero, y este pero es muy grande, todo depende de la fecha de comienzo del análisis porque es la referencia que utilizas del spread. Cuanto más atrás te vas, menos spread sueles ver y cuando más cerca estás, menos fiabilidad tienes. Total, que te metes en un lío muy importante porque te aparece una nueva variable que es el comienzo de la base de normalización del spread. Después he intentado hacerlo con datos en timeframe de horas pero me faltan datos por lo que lo he dejado.
Al final, un par de horas para acabar donde suelo empezar: ojos antes que cerebro. Lo mejor es escuchar al mercado y sumarse a sus movimientos más que tratar de adivinar lo que va a hacer. Es muy común que cuando vemos un valor que lleva tiempo subiendo (ejemplo Inditex), en vez de ponernos largos aprovechando la tendencia alcista, lo que hacemos es ponernos simpaticos buscando puntos de giro porque tenemos la errónea creencia de que "bajará tanto como ha subido".
Pero no podía defraudarles y he intentado añadir un nuevo método. Es muy sencillo: preguntarles a los implicados en los mercados. Tengo, como saben, un amigo en Londres, conozco temas internos de bastantes empresas, conozco lo que ustedes dicen por aquí, ..... en definitiva muchas fuentes pero he querido dar un paso más: observarlos, tanto a gacelos inversionistas como a institucionales. Me he ido al zoo:
A los gacelos más tiernos los veo como siempre, en manada y tranquilos .... hasta que salen en manada pero de momento eso no ocurre. Es decir, por esta parte tranquilidad y continuidad.
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A los osos gacelos los veo aburridos y como pueden ver no tienen ninguna pinta de moverse. Están derrotados y ni piensan en el mercado. Es decir, por esta parte también hay tranquilidad.
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A los osos institucionales ...... pues los veo como han estado los últimos años: plenamente conscientes de que no son épocas para ponerse cortos. Por ello, ni están ni se les espera, es decir que por esta parte también hay tranquilidad.
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A los traders de intradía sí que les he visto revoltosos pero en cinco minutos he visto dos escándalos y el resto descanso. No son capaces de mover tendencia.
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CONCLUSIÓN
Como ven, ni métodos complejos ni ocho gaitas: ojos antes que cerebro = VA A HABER SUBIDITAS. Eso sí, mantener este sistema costaría unos 85 euros semanales (las fruta entradas, qué ladrones ....... y qué calor!!!!).
---------- Post added 25-may-2013 at 19:28 ----------
Revisando muchos post puedo constatar que por aquí no tienen ni fruta idea de subir imágenes y menos si son de boobs. El único que se salva es el informático Pirata.
Guybrush_Threepwood
Madmaxista
Monsieur Janus, Je ne suis pas informaticiene... :no:
Janus
Será en Octubre
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Después de la piscina, nos sumamos al foro. Venimos como motos porque había peras sin tela encima 😀
[YOUTUBE]yHD9SqepHBI[/YOUTUBE]
---------- Post added 25-may-2013 at 20:32 ----------
:
[YOUTUBE]yHD9SqepHBI[/YOUTUBE]
---------- Post added 25-may-2013 at 20:32 ----------
Ya lo sé, sé que eres un grandísimo exportador de grob de alto grado :
:R3v3nANT
Madmaxista
Cuanto colgao suelto hay mon dieu ::
Por cierto, luego os paso la minuta por desinsectar el hilo 😉
Lo dicho, este mes llueve la platita 😀
:Por cierto, luego os paso la minuta por desinsectar el hilo 😉
Lo dicho, este mes llueve la platita 😀
aksarben
Madmaxista
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R3v3nANT
Madmaxista
Janus, muy interesante su post. Me quedé con ganas de preguntarle sobre la platita que ganó con el spread BBVA-SAN y veo comenta esta figura. ¿Podría explicar un poco como fue esta operativa en concreto?
Mirando el tema de Bankia, la verdad, parece más que un cuchillo cayendo, una sierra mecánica cayendo (lcasc style :rolleye🙂.
Esto fue para la sesión del jueves:
"El volumen de títulos de Bankia intercambiados a lo largo de la sesión ha ascendido a cerca de 39 millones, lo que significa casi el doble de los 19,9 millones acciones que cotizan en Bolsa"
Parece ser que los institucionales que recibirán las acciones de la ampliación el próximo 28 de mayo, ya las han vendido, lo que supone una operación naked short, que está prohibida por nuestra amada CNMV.
En resumen, que cuentan con que la ostra aún será más profunda y da respecto meterse ahí intentando pillar el giro. No olvidemos que una acción que salió a 375€ (no me dejo la coma, ese es el precio después del contrasplit) hoy vale 0,65€. Creo que ni en ENRON se perdió tanto dinero por acción.
Voy a descorchar un Ribera del Duero y a meditar con unas boobs como fondo de pantalla ::
Mirando el tema de Bankia, la verdad, parece más que un cuchillo cayendo, una sierra mecánica cayendo (lcasc style :rolleye🙂.
Esto fue para la sesión del jueves:
"El volumen de títulos de Bankia intercambiados a lo largo de la sesión ha ascendido a cerca de 39 millones, lo que significa casi el doble de los 19,9 millones acciones que cotizan en Bolsa"
Parece ser que los institucionales que recibirán las acciones de la ampliación el próximo 28 de mayo, ya las han vendido, lo que supone una operación naked short, que está prohibida por nuestra amada CNMV.
En resumen, que cuentan con que la ostra aún será más profunda y da respecto meterse ahí intentando pillar el giro. No olvidemos que una acción que salió a 375€ (no me dejo la coma, ese es el precio después del contrasplit) hoy vale 0,65€. Creo que ni en ENRON se perdió tanto dinero por acción.
Voy a descorchar un Ribera del Duero y a meditar con unas boobs como fondo de pantalla :
:
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bertok
Será en Octubre
Ya era hora que te curraras un post medio decente
Tienes que estar registrado para ver este contenido
---------- Post added 25-may-2013 at 20:01 ----------
Janus, muy interesante su post. Me quedé con ganas de preguntarle sobre la platita que ganó con el spread BBVA-SAN y veo comenta esta figura. ¿Podría explicar un poco como fue esta operativa en concreto?
Mirando el tema de Bankia, la verdad, parece más que un cuchillo cayendo, una sierra mecánica cayendo (lcasc style :rolleye🙂.
Esto fue para la sesión del jueves:
"El volumen de títulos de Bankia intercambiados a lo largo de la sesión ha ascendido a cerca de 39 millones, lo que significa casi el doble de los 19,9 millones acciones que cotizan en Bolsa"
Parece ser que los institucionales que recibirán las acciones de la ampliación el próximo 28 de mayo, ya las han vendido, lo que supone una operación naked short, que está prohibida por nuestra amada CNMV.
En resumen, que cuentan con que la ostra aún será más profunda y da respecto meterse ahí intentando pillar el giro. No olvidemos que una acción que salió a 375€ (no me dejo la coma, ese es el precio después del contrasplit) hoy vale 0,65€. Creo que ni en ENRON se perdió tanto dinero por acción.
Voy a descorchar un Ribera del Duero y a meditar con unas boobs como fondo de pantalla :
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Se sabe desde hace meses que el valor tendía 0 en las acciones.
Tienen lo que se merecen los que hayan intentado especular con ese defecarro.
---------- Post added 25-may-2013 at 20:06 ----------
¿alguién ha visto esta peli?
[YOUTUBE]osp-Z35eZrw[/YOUTUBE]
Janus
Será en Octubre
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Largo en SAN con apertura en 5,6120 y salida en 5,4050
Corto en BBVA con apertura en 7,4860 y salida en 7,1240
Ambas posiciones con la misma cantidad de dinero buscando el acortamiento del spread.
Los primeros días se estiró aún más la brecha entre ellos porque esos primeros días la bolsa era alcista lo cual puede ser hasta lógico porque i) es imposible abrir el spread en el momento de giro del spread y ii) hacia arriba la misma separación en % significa más céntimos de separación.
En los días siguientes el BBVA fue más bajista que el SAN y el spread se tornó en positivo. Tiene sentido porque hacia abajo mantener el mismo % de diferencia entre ambos valores significa menos céntimos de euros de diferencia entre los valores.
Cerré porque decidí salir de todas las posiciones de forma ordenada (varios cortos en el SP que atendían a la posición original más algunos utilizados para congelar la posición y un corto sobre 1679 que canté debidamente en el hilo). La última posición que cerré fue la volatilidad vía ProShares VIX Short Term y a la vista de cómo fue el mercado el jueves y el viernes acerté. Una veces el mercado da y otras veces quita la suerte. Sumé todas las posiciones en verde (en total 9) y me quedé con el reward.
Obviamente cuando hablo de estas posiciones, dejo fuera siempre FCC y Gamesa las cuales están para largo plazo. No obstante, en julio se cumple un año en la posición de Gamesa y entonces la tributación ya no irá al marginal. En ese momento veré qué hago porque ahora mismo estoy triplicando la inversión y tengo pensado qué puede pasar ahí dentro por lo que quizá se pueda coger más abajo. Lo dicho, ya veré y lo cantaré en directo as usual.
Respecto al spread, destacar que con origen en 2012, la diferencia se encuenta en máximos y viendo la serie histórica es fácil apreciar que se termina convergiendo al "par". No obstante, ese análisis siempre está condicionado al origen de comparativa. Respecto a otras fechas sale más o menos lo mismo. En el track histórico se ve que el spread suele converger si bien es cierto, y esto es importante, que siempre que se ha "estirado" ha sido con el SAN por encima. Ahora pueden venir "tornas". La idea que tengo es analizarlo de nuevo cuando el SAN esté en el soporte de 5,1 aprox. Ahí puede ser muy buen momento para volver a abrir el spread.
Por último y al respecto de Bankia, decir que yo lo estoy mirando en detalle si bien no tomaré ninguna decisión hasta que pase el movidón de ahora mismo. El valor puede ser magnífico como inversión porque ha purgado todo lo que tenía que purgar y de algo tienen que valer el regalo de los 22.000M así como la guano que le ha endosado al SAREB. Si algo es cierto es que la probabilidad de quiebra es prácticamente inexistente o mejor dicho CERO porque está ESPAÑA detrás para aguantar lo que haga falta. Eso no lo puede decir ni el SAN ni el BBVA quienes van a purgar de lo lindo cuando Latam se aguante .... porque se va a jorobar ya que la ciclicidad de esas economías sigue existiendo.
Corto en BBVA con apertura en 7,4860 y salida en 7,1240
Ambas posiciones con la misma cantidad de dinero buscando el acortamiento del spread.
Los primeros días se estiró aún más la brecha entre ellos porque esos primeros días la bolsa era alcista lo cual puede ser hasta lógico porque i) es imposible abrir el spread en el momento de giro del spread y ii) hacia arriba la misma separación en % significa más céntimos de separación.
En los días siguientes el BBVA fue más bajista que el SAN y el spread se tornó en positivo. Tiene sentido porque hacia abajo mantener el mismo % de diferencia entre ambos valores significa menos céntimos de euros de diferencia entre los valores.
Cerré porque decidí salir de todas las posiciones de forma ordenada (varios cortos en el SP que atendían a la posición original más algunos utilizados para congelar la posición y un corto sobre 1679 que canté debidamente en el hilo). La última posición que cerré fue la volatilidad vía ProShares VIX Short Term y a la vista de cómo fue el mercado el jueves y el viernes acerté. Una veces el mercado da y otras veces quita la suerte. Sumé todas las posiciones en verde (en total 9) y me quedé con el reward.
Obviamente cuando hablo de estas posiciones, dejo fuera siempre FCC y Gamesa las cuales están para largo plazo. No obstante, en julio se cumple un año en la posición de Gamesa y entonces la tributación ya no irá al marginal. En ese momento veré qué hago porque ahora mismo estoy triplicando la inversión y tengo pensado qué puede pasar ahí dentro por lo que quizá se pueda coger más abajo. Lo dicho, ya veré y lo cantaré en directo as usual.
Respecto al spread, destacar que con origen en 2012, la diferencia se encuenta en máximos y viendo la serie histórica es fácil apreciar que se termina convergiendo al "par". No obstante, ese análisis siempre está condicionado al origen de comparativa. Respecto a otras fechas sale más o menos lo mismo. En el track histórico se ve que el spread suele converger si bien es cierto, y esto es importante, que siempre que se ha "estirado" ha sido con el SAN por encima. Ahora pueden venir "tornas". La idea que tengo es analizarlo de nuevo cuando el SAN esté en el soporte de 5,1 aprox. Ahí puede ser muy buen momento para volver a abrir el spread.
Por último y al respecto de Bankia, decir que yo lo estoy mirando en detalle si bien no tomaré ninguna decisión hasta que pase el movidón de ahora mismo. El valor puede ser magnífico como inversión porque ha purgado todo lo que tenía que purgar y de algo tienen que valer el regalo de los 22.000M así como la guano que le ha endosado al SAREB. Si algo es cierto es que la probabilidad de quiebra es prácticamente inexistente o mejor dicho CERO porque está ESPAÑA detrás para aguantar lo que haga falta. Eso no lo puede decir ni el SAN ni el BBVA quienes van a purgar de lo lindo cuando Latam se aguante .... porque se va a jorobar ya que la ciclicidad de esas economías sigue existiendo.
Guybrush_Threepwood
Madmaxista
17 km.... not bad 😉
Vamos a alquilar esa peli..... 😀
Vamos a alquilar esa peli..... 😀
R3v3nANT
Madmaxista
No solo de boobs vive el HVEI35er ::
Vaya post te acabas de currar :8:
:Vaya post te acabas de currar :8:
Janus
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Esta es vieja pero si no lo has visto, la vas a gozar.
[YOUTUBE]RL47m1mQWZQ[/YOUTUBE]
---------- Post added 25-may-2013 at 22:38 ----------
No solo de boobs vive el HVEI35er :
Vaya post te acabas de currar :8:
Bastante mejor son las boobs. Entre lo importante y lo fundamental nunca debe haber dudas. El dinero es muy cruel y a veces despista, no os dejéis engañar.
pecata minuta
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R3v3nANT
Madmaxista
Madame, vous êtes très cruelle.
Guybrush_Threepwood
Madmaxista
hoyja ustec, namás postea para meterse conmigo, bueno para eso y para coquetear con el honorable ghkghk.... :X
Como respuesta a mi francés.... tenía una respuesta nivel sword-master, pero cual recatado conforero le espetaré una respuesta tipo yo soy cola y tu pegamento: "las clases de frances las dejé hace tiempo" (vamos que le eche las culpas a google translator :
🙂bertok
Será en Octubre
no os metáis con pecata, jorobar ::
:pecata minuta
Madmaxista
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hoyja ustec, namás postea para meterse conmigo, bueno para eso y para coquetear con el honorable ghkghk.... :X
Como respuesta a mi francés.... tenía una respuesta nivel sword-master, pero cual recatado conforero le espetaré una respuesta tipo yo soy cola y tu pegamento: "las clases de frances las dejé hace tiempo" (vamos que le eche las culpas a google translator :
Hoyga, es que entro y me voy corriendo, que tengo miedo de estar aquí mucho tiempo... ya sabe, por si me rastrean el internec y me aparece BBB en la puerta de casa.