Bolsa: Market warrior. como optimizar tu inversión indexada en el s&p 500 o msci world

[diodocup]

RESUMEN:

Esta herramienta está diseñada para optimizar y gestionar el riesgo en inversiones pasivas indexadas en índices como el S&P 500 y el MSCI World. Sus objetivos principales son reducir la volatilidad y los retrocesos (drawdowns) de la inversión pasiva, así como mejorar su rentabilidad. Market Warrior busca mantenerse invertido en el índice durante fases alcistas y rotar hacia renta fija en fases bajistas, enfocándose en una estrategia de inversión a largo plazo. Market Warrior no es un sistema de trading a corto plazo ni una herramienta para obtener ganancias rápidas, sino una mejora de la inversión indexada tradicional.

Market Warrior es únicamente un sistema de señales. Para operar y poner en practica la estrategia debes utilizar tu propio bróker.
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ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE 12/04/2025
Finalmente he decidido desistir de la parte comercial del proyecto y dejarlo completamente abierto a todo el mundo que quiera verlo y dejar correr el forward testing durante un tiempo indeterminado.


Las razones son varias:


Económicamente el tener la WEB abierta me supone un gasto mensual que no cubro ni de lejos con las pocas suscripciones de pago que tenía. Además, si ya metemos el efecto fiscalidad ni os cuento, entonces me sale apagar un buen pellizco a pesar de no tener beneficios. Por tanto, elimino todo lo que me supone un coste adicional a lo que es las señales del modelo.


Por otro lado, el tema de la web al no ser mi fuerte le van saliendo muchos fallos que tengo que arreglar y que sinceramente me suponen un problema pues no dispongo actualmente de tiempo para ello. Al final tener todo en el ecosistema Google y exportarlo a la web es muy ineficiente y me da infinidad de problemas en cuanto algún dato no se actualiza bien del script.


Ahora mismo no puedo continuar con el proyecto en estos términos, por lo que he decidido reducirlo al mínimo necesario operativo y si tiene éxito pues ya volveremos con más fuerza dentro de unos años. La idea principal continua y es que una masa crítica (Había en la web unas 700 personas registradas gratis) pueda ver las señales en tiempo real.


Es por ello por lo que dejo aquí 2 links completamente abiertos a todo el mundo sin necesidad de registro de ningún tipo:


El primero es un visor con las señales diarias. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00 horas como hacia la web.

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El segundo es un histórico con las señales que vayan apareciendo y el rendimiento del sistema teniendo en cuenta una inversión de 10.000€ el pasado 29/11/2024. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00horas como hacia la web.

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Los pocos foreros que habían apoyado el proyecto, os enviaré un correo para indicaros que he procedido a cancelaros las suscripciones para que no se produzcan más pagos y os daré acceso a la información a primera hora como teníais hasta ahora por tiempo indefinido. Y de verdad muchas gracias por vuestra confianza.


Dejo por aquí el Disclaimer que tenía en la web:

La información y las señales proporcionadas aquí se ofrecen de manera exclusivamente con fines informativos y educativos. No constituyen, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento financiero, recomendación de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta de activos financieros.

El sistema opera como una herramienta de análisis de mercado basada en un sistema autónomo. No soy un asesor financiero registrado o regulado y, por lo tanto, no proporciono asesoramiento personalizado. La información y las señales generadas no tienen en cuenta tus circunstancias individuales, incluyendo, pero no limitado a, tu perfil de riesgo, situación financiera, objetivos de inversión, experiencia o conocimientos financieros.

Invertir en los mercados financieros implica un alto grado de riesgo, incluyendo la posibilidad de pérdida del capital invertido. Las señales generadas se basan en análisis algorítmico y no garantizan rentabilidad ni predicen el comportamiento futuro del mercado. Los rendimientos pasados no son indicativos de resultados futuros.

Si decides utilizar esta información, reconoces y aceptas que eres el único responsable de tus decisiones de inversión y de cualquier pérdida que puedas sufrir.

Ni yo ni mis proveedores de datos nos hacemos responsables de las decisiones de inversión tomadas por los usuarios basadas en la información proporcionada.

No garantizo la exactitud, integridad o puntualidad de la información y señales proporcionadas. No ofrezco garantías expresas o implícitas sobre la idoneidad de la información para tus necesidades específicas.

 

[toniguada]

Osea que vienes a vendernos tú libro.
Suerte

 

[diodocup]

Osea que vienes a vendernos tú libro.
Suerte

Feliz año. No es un libro y tampoco lo vendo. Simplemente lo estoy presentando para que la gente lo siga y pueda ver cómo funciona. Te animo a que le eches un vistazo. Saludos

 

[Dr. Bancolchonista ⚕️]

he echado un vistazo y a priori es un concepto interesante. más allá de los problemas con el "en el backtesting todo funciona", que son evidentes, veo un problema más rellenito. supongamos que tu sistema funciona, se corre la voz y empiezas a ganar suscriptores a mogollón, y además con grandes capitales. eso supondría que en cada señal de movimiento de tu sistema se moverían cantidades ingentes de activos, lo que añadiría nuevas variables que no se han tenido en cuenta en el diseño, lo que seguramente alteraría el resultado final y acabaría haciendo que el sistema pierda precisión.

en resumen, con tu idea de generalizar la adopción del sistema, en el hipotético caso de que realmente funcionase, es probable que acabase "muriendo de éxito". si existen sistemas como este que funcionen (y habrá empresas y grandes himbersores que tengan sus propios sistemas, mejores o peores), la manera más inteligente de aumentar la probabilidad de que sigan funcionando es mantenerlos ocultos del conocimiento general.

 

[licenciadoPanoja]

Como no creo en la premisa de tu aplicación no lo usaría, pero oye, seguro que ganas algún dinero con los que creen que se puede hacer market timing. Solo diré que hay varias multinacionales de IT con mas presupuesto y recursos que lo han intentado, con buen resultado a corto plazo y catastrófico al medio/largo.

Yo creo que podrás sacar dinero de ello, no se si como para vivir, pero mas que usando el sistema seguro.
Suerte en tu proyecto.

 

[diodocup]

he echado un vistazo y a priori es un concepto interesante. más allá de los problemas con el "en el backtesting todo funciona", que son evidentes, veo un problema más rellenito. supongamos que tu sistema funciona, se corre la voz y empiezas a ganar suscriptores a mogollón, y además con grandes capitales. eso supondría que en cada señal de movimiento de tu sistema se moverían cantidades ingentes de activos, lo que añadiría nuevas variables que no se han tenido en cuenta en el diseño, lo que seguramente alteraría el resultado final y acabaría haciendo que el sistema pierda precisión.

en resumen, con tu idea de generalizar la adopción del sistema, en el hipotético caso de que realmente funcionase, es probable que acabase "muriendo de éxito". si existen sistemas como este que funcionen (y habrá empresas y grandes himbersores que tengan sus propios sistemas, mejores o peores), la manera más inteligente de aumentar la probabilidad de que sigan funcionando es mantenerlos ocultos del conocimiento general.

Lo primero gracias por dedicarle un rato a mirarlo y escribir. Te comento, este tema ha ansioso ya antes en algún foro. El proyecto se encuentra en la primera fase. Todo lo que comentas es cierto pero te cuento cual es el plan. Ahora mismo lo que necesito es que haya gente interesada que siga y verifique que el sistema funciona, yo no tengo duda y lo llevo utilizando unos años, pero necesito una auditoría publica con lo que demostrarlo. Creo que ahora mismo con la cantidad de suscriptores que tengo y que todos son minoristas estoy lejos de ese problema que comentas de morir de éxito. Lo mejor que me podría pasar es que se me colara un bigfish, porque me llamaría y me compraría el sistema para el solo, ojalá.

En una fase 2, la idea es convertir el sistema en un roboadvisor o algún tipo de private equity pero aun estamos muy lejos de eso, y para llegar allí tenemos que empezar por aquí, y como bien dices cobrar bien por su uso pero mantenerlo acotado. Si consigo mantener los números del sistema con estos ratios beneficio/riesgo creo que habrá mucha gente interesada.

En cuanto a lo de en backtesting todo funciona, pues no estoy de acuerdo, todo depende de como se aplique y en que lo consideres como explico en las FAQs y en el blog de la web.

No olvidemos, que yo el sistema lo tengo oculto, solo estoy dando los output del sistema, siempre voy a mantener el control de a donde quiero y a quien llegue Market Warrior.

Saludos y gracias!!!!

 

[diodocup]

Como no creo en la premisa de tu aplicación no lo usaría, pero oye, seguro que ganas algún dinero con los que creen que se puede hacer market timing. Solo diré que hay varias multinacionales de IT con mas presupuesto y recursos que lo han intentado, con buen resultado a corto plazo y catastrófico al medio/largo.

Yo creo que podrás sacar dinero de ello, no se si como para vivir, pero mas que usando el sistema seguro.
Suerte en tu proyecto.

Hola, muchas gracias por tu respuesta.

El objetivo principal del sistema ahora mismo no es hacer dinero, que no le hago angustia, pero no pretendo ganarme la vida con Market Warrior, si ocurre genial pero de momento es solo un hobbie y una gestión del patrimonio familiar.

Lo primero es que Market Warrior no solo es Market Timing, un parte como explico si lo es pero el algoritmo no es solo eso, y esa segunda parte estoy seguro que es la más valiosa.

Dicho esto, muchos han facasado con el MT por tratar de aplicarlo de manera incorrecta, es para lo que es, y por eso dejo bien claro que productos son aptos y cuales no son aptos para el sistema, ademas de la importancia del objetivo temporal, teniendo eso claro, para mi SI funciona. Pero como ya digo Market Warrior es más que simple Market Timing.

Saludos

 

[DEREC]

Si solo ha hecho 12 operaciones en los últimos 17 años lo veo totalmente insuficiente. Los buenos resultados pueden ser únicamente "curve fitting". ¿Desde cuando opera en mercado real? ¿Que resultados ha dado en forward testing?

Coge el algoritmo y aplícalo al SP500 desde 1900 a 1950 y nos traes los resultados.

 

[diodocup]

Si solo ha hecho 12 operaciones en los últimos 17 años lo veo totalmente insuficiente. Los buenos resultados pueden ser únicamente "curve fitting". ¿Desde cuando opera en mercado real? ¿Que resultados ha dado en forward testing?

Coge el algoritmo y aplícalo al SP500 desde 1900 a 1950 y nos traes los resultados.

Buenas tardes:

Yo lo llevo usando desde 2020, aunque es cierto que he ido añadiendo alguna capa de mejora, no para ajustarme al forward testing, sino precisamente al backtesting. Estoy de acuerdo que el forward testing por el momento es escaso, por eso estamos aquí, para refutar el consabido en backtesting todo funciona. Los resultados los que ves en la web, pero es cierto que los últimos 5 años han sido excepcionalmente buenos.

Como comento en la presentación, en backtesting todo funciona si 1)son periodos cortos de tiempo, 2) Haces ajustes en la programación para cada periodo temporal, 3) Haces picking de los periodos temporales 4) El periodo elegido no tiene suficiente variabilidad de escenarios. Ahora bien, si tienes un sistema con los resultados de market Warrior, 1)operando 17 años 2) sin picking, 3) sin cambiar nada en eso 17 años, la probabilidad de que sea coincidencia o curve fitting se reduce.

Aquí la cuestión en mi opinión es saber cuanto de bien se va a comportar el sistema en el futuro, no tanto si va a funcionar (mejorar el hold) que eso lo tengo claro. Dependerá de como se parezca el mercado futuro al de estos últimos años, elementos disruptivos como la IA por ejemplo pueden afectar.

El mundo de 1900-1950 no se parece en nada al nuestro, y los mercados tampoco, no tiene ningún sentido utilizar esos datos para nada en mi opinión, además de a ver quien consigue datos fiables y de calidad de esos periodos temporales. Yo quiero un sistema que se comporte bien del 2025 en adelante, cuanto más tiempo mejor.

El sistema solo ha hecho 12 salidas en 17 años porque no es un sistema de trading, es "un seguro" de la inversión indexada de largo plazo, que además ha logrado multiplicar por 1,7 el índice en el largo plazo. Quizás esta filosofía es la que hace que el sistema funcione.

Saludos

 

[Dr. Bancolchonista ⚕️]

El mundo de 1900-1950 no se parece en nada al nuestro, y los mercados tampoco, no tiene ningún sentido utilizar esos datos para nada en mi opinión, además de a ver quien consigue datos fiables y de calidad de esos periodos temporales. Yo quiero un sistema que se comporte bien del 2025 en adelante, cuanto más tiempo mejor.

y qué garantiza que el mundo de los próximos 20 años vaya a parecerse en algo a los últimos 20 que has usado para montar tu sistema? si es realmente tan "resiliente" independientemente de las circunstancias debería funcionar en cualquier escenario. en fin, la palabrería de siempre de los que aseguran poder ver el futuro y nos venden su predicción a módico precio... tan bueno es el sistema que en lugar de quedártelo y forrarte con él, nos lo vendes arriesgándote a que deje de funcionar. eso sí, muy currada la documentación, alguno picará.

 

[diodocup]

y qué garantiza que el mundo de los próximos 20 años vaya a parecerse en algo a los últimos 20 que has usado para montar tu sistema? si es realmente tan "resiliente" independientemente de las circunstancias debería funcionar en cualquier escenario. en fin, la palabrería de siempre de los que aseguran poder ver el futuro y nos venden su predicción a módico precio... tan bueno es el sistema que en lugar de quedártelo y forrarte con él, nos lo vendes arriesgándote a que deje de funcionar. eso sí, muy currada la documentación, alguno picará.

Llevo explicando el sistema un mes, y se repiten los mismos argumentos en contra una y otra vez, lo bueno es que son siempre los mismos.

Estaremos de acuerdo que es mas probable que el mundo se parezca más en el 2025 al 2024 que al 1900, no?

Yo no vendo un sistema que "predice" el futuro, si tuviera algo así tienes razón en que no estaría por aquí. Market Warrior es un sistema que lee el pasado para decir que no predecir, que es lo más probable que pase a continuación. Es estadística y ciencia no magia. De hecho si te fijas el propio sistema ya contempla el fallo como parte de la componente estadística como explico en las FAQs.

Insisto, no estoy vendiendo el sistema, estoy vendiendo, bueno de momento ni eso, pero venderé los output del sistema un tiempo y tranquilo que unos cuantos foreros no vamos a hacer que deje funcionar. Como te digo para vender algo futuro necesito que la gente lo conozca y vea que funciona. Si en el futuro no quieres pagar por el, no pasa nada, las señales ya se están auditando y podremos ver si funciona o como dices es palabrería.

Gracias por lo de la documentación, efectivamente me la he currado porque creo en el sistema y en explicar como funciona, no para que la "gente pique", que no soy Llados vendiendo cursos a niños ardilla de como hacerse ricos. En estos foros me someto al escrutinio de gente que tiene la cabeza amueblada y de momento tengo de tres tipos, los que rechazan el método por perjuicios anteriores sin querer ver más allá y las diferencias con lo visto anteriormente, los que empezaron como tu pero poco a poco al menos le han dado una oportunidad y están interesados en ver como evoluciona y los menos pero alguno hay que le han dado una oportunidad desde el principio.

Al menos es de agradecer que no hayáis puesto sobre el teclado el otro gran argumento que es el de "como se que no te lo has inventado todo lo que tienes en la web".

Saludos

 

[robergarc]

(...) En estos foros me someto al escrutinio de gente que tiene la cabeza amueblada (...)

Como haya diseñado el sistema con el mismo acierto que ha percibido a los foreros, va usted apañado.

No entre en Conspiraciones ni en Veteranos, haga el favor.

 

[diodocup]

Como haya diseñado el sistema con el mismo acierto que ha percibido a los foreros, va usted apañado.

No entre en Conspiraciones ni en Veteranos, haga el favor.

Jajajaja la crítica es el alimento de la mejora. Estoy acostumbrado a remar en aguas turbulentas.

 

[OBDC]

La tendencia siempre es al caos.

Siempre quise saber si puedo molestar aún mas a los gilipila&#x0073 de lo que ya los molesto. Y jódet&#x0065 (esto último a petición de un honorable florero).

 

[Gusman]

La tendencia siempre es al caos.

Siempre quise saber si puedo molestar aún mas a los gilipila&#x0073 de lo que ya los molesto. Y jódet&#x0065 (esto último a petición de un honorable florero).

Cono las fiestas esas gays a las que vas?

 

[diodocup]

Como dijo Buffet...la regla número uno del inversor es invertir en negocios que uno entienda.

No digo ná y lo digo tó

Supongo que la inversión indexada el algo relativamente sencillo de entender, no?

 

[rbolgn]

Si lo he entendido bien, básicamente lo que hace la aplicación es operar con un factor momentum.

 

[diodocup]

Si lo he entendido bien, básicamente lo que hace la aplicación es operar con un factor momentum.

Hola, pues no tiene mucho que ver la verdad. Pero algún forero me lo ha comentado también.

Las estrategias momentum lo que hacen es seleccionar unos activos frente a otros en base a su inercia. Asumiendo que el que lleva más velocidad es más probable que continúe y rinda mejor básicamente. Es algo extremadamente simple pero la verdad es que a mí nunca me ha parecido una gran estrategia.

Aquí lo que hacemos es ver cuándo el mercado en su conjunto es alcista y nos mantenemos dentro y cuando no lo es, nos conformamos con la renta fija. El porque es claro, ganar dinero en mercados alcistas es facilísimo, ganar dinero en mercados bajistas es muy muy difícil.

Luego ya lo interesante es identificar correctamente y a tiempo esos mercados, que es lo que hace Market Warrior.

Saludos

 

[diodocup]

Si lo he entendido bien, básicamente lo que hace la aplicación es operar con un factor momentum.

Estuve investigando un poco más sobre lo que comentas de estás estrategias, definitivamente Market Warrior no tiene nada que ver con esto de las estrategias momentum, que es algo tremendamente simple.

El algoritmo de mi sistema si usa alguna media móvil también como parte del algoritmo pero tiene varias capas y partes diseñadas para detectar diferentes tipos de movimientos del mercado y actuar en consecuencia, es algo mucho más complejo y creo que más eficiente.

Saludos

 

[_neófito_]

He leído todos tus mensajes, y me quedo con:

-Tienes a más de 200 personas aficionadas auditando el sistema, por lo que si no funcionase, nos enteraríamos rápido.
-Aceptas que profesionales hagan una auditoría pública interna de tu sistema.
-Llevas usándolo de forma práctica desde 2020 y te ha avisado correctamente en cada momento bajista, así como funcionando de forma teórica desde 2007.
-12 salidas en 17 años, bien aprovechadas, dan para ganar mucho dinero con tu sistema.

Más allá de eso, te has encontrado con un 90% de opiniones escépticas, y a todas ellas les has respondido con educación y argumentos.

Conclusión: Cuenta con mi suscripción cuando sea de pago. Siempre y cuando no sea una suscripción elevada, que aquí no creo que nadie invierta cientos de miles. Mejor 500 usuarios pagando 5€ mensuales y que se corra la voz y vayan creciendo, que 100 usuarios pagando 25€ mensuales y sea un servicio más de nicho.

 

[Karonte]

Una duda que me surge con tu sistema ( y en general sobre este tema).
Yo llevo haciendo DCA con myinvestor un año y lleva una rentabilidad media del 10%. Si vendo porque una señal tuya me lo indica (o simplemente porque me pica la barriga y me quiero salir) ¿Del beneficio obtenido ya tengo que reservarle una parte a hacienda?(Imagino que si). ¿O si lo dejo en el broker y no lo toco y lo reinvierto todo en otro ciclo alcista no cuenta?
Muchas gracias por tu atención.

 

[Lector21]

Yo ya me he registrado.

Cómo bien dices, solo hace falta correo y poco más y no sé solicita ningún medio de pago para el registro, más adelante ya veremos. Parece interesante

Un saludo.

 

[D-oh]

Tienes que declarar todo, que es un rollo tremebundo aunque en el fondo no le quita atractivo a la venta si la asumimos como correcta.

Yo creo que el que invierte en MSCI o SP500 es porque no quiere líos y olvidarse del tema. La gente que quiere estás historias pues se mete por señales en stocks que estos días habría sido al bajón de Tesla por poner un ejemplo, o a hacer pair trading... Este caso es hacer más complejo algo que la gente quiere por su sencillez, hablando del minorista.

Bueno pero todo el mundo tiene q vender en algun momento, para comprarse un piso, o para lo q sea. Si yo planeo dentro de por ejemplo 1 año sacar una parte importante para algun proyecto, y recibo al mes una señal de alerta porque se detecta q el mercado tiende a bajista…. igual me renta sacarlo YA y no esperar ese año, con el riesgo q eso conlleva.