¿como funciona el sector laboral dedicado al trading automático?

Buenas

Tras 1/3 de vida laboral dedicado a la consultoría, principalmente haciendo testing de software y automatización de procesos, creo que ha llegado el momento de cambiar de aires.

Últimamente algo se ha despertado en mí y me interesa mucho el mundo de la bolsa, empecé con alguna pequeña inversión con la que gané de chiripa (ahora mismo me doy cuenta de lo atrevida que fue mi ignorancia), después he estado haciendo a "mano" operaciones con los 25 euros del plus500, y aunque no he perdido, no he logrado progresar.
Así que me he dado cuenta, de que no tiene mucho sentido estar pendiente permanentemente del mercado y analizar los datos analizables por ordenador uno mismo (por no decir que ese análisis llega muchas veces cuando ya se ha pasado la oportunidad de negocio) y que si realmente quiero ganar un dinero que merezca la pena en bolsa alguna vez, tengo que hacerlo utilizando sistemas automáticos de trading.
La pega es que después de todo el día currando con código, me es muy difícil hacerme un verdadero experto en este mundillo, y que si quiero ser un experto de esto, tendría que dedicarme laboralmente a ello, y es hacia ese objetivo hacia donde me gustaría orientar mi esfuerzos(por no hablar de que creo que sería un poco mas feliz trabajando en algo que me interesa mucho)

Me surgen las siguientes dudas:

¿Existe salida en este sector en España?

¿Cómo localizar ofertas de éste tipo?

¿Qué certificaciones puedo tratar de obtener que estén bien valoradas para estos puestos?

¿La forma de trabajar en estos puestos es exclusivamente de asalariado o también se puede optar a algún bonus si se consigue un sistema automático de trading que haga “rica” a la empresa?

¿En qué rango salarial están estos puestos en España? (o el extranjero en su defecto)


Un saludo y gracias por adelantado

De verdad si consigues un programar sistema que bate al mercado de forma sostenida te planteas trabajar?
En todo caso si logras algo de ese estilo es para retirarte de cualquier trabajo.
::

Es muy complicado elaborar un sistema que bata a los mercados de forma sostenida. Muchos sistemas funcionan muy bien al principio pero a los meses comienzan a fallar por diversas razones.
Generalmente funcionan totalmente por técnico y hay noticias que pueden hacer que se descalabre todo aunque la tendencia sea alcista.

bankiero dijo:

De verdad si consigues un programar sistema que bate al mercado de forma sostenida te planteas trabajar?
En todo caso si logras algo de ese estilo es para retirarte de cualquier trabajo.
::

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La cuestion es que no creo que alguien consiga programar ese sistema sin dedicarle cientos de horas, y veo mucho mas razonable dedicarle esos cientos de horas trabajando y viviendo de ello mientras te formas.
Ademas es mucho mas probable que te den ideas que mejoren tu propio sistema automatico de trading en un ambiente laboral.

Edito para decir que si, si tuviese el sistema que funciona, no querria trabajar mas como asalariado, pero no lo tengo

alvarexter dijo:

Es muy complicado elaborar un sistema que bata a los mercados de forma sostenida. Muchos sistemas funcionan muy bien al principio pero a los meses comienzan a fallar por diversas razones.
Generalmente funcionan totalmente por técnico y hay noticias que pueden hacer que se descalabre todo aunque la tendencia sea alcista.

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Si nunca logro un sistema que lo logre para mi no me preocupa, pero si existen empresas que se dediquen a ello y lo logran, me gustaria trabajar con ellas.

jajavi dijo:

Si nunca logro un sistema que lo logre para mi no me preocupa, pero si existen empresas que se dediquen a ello y lo logran, me gustaria trabajar con ellas.

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Generalmente las empresas que se dedican a los fondos y las inversiones las llevan de forma manual contratando analistas y demás. Porque de forma manual puedes hacer Analisis técnico pero a la vez también ver las noticias y como influirán en los mercados. Claro que también hay algunas que tienen sistemas automáticos.

Yo trabajo en Londres y aquí sí hay tela marinera en este sector. Sinceramente en España estoy totalmente fuera de juego...

El rango salarial es muy amplio, yo diría que entre 60000 y 150000 libras aproximadamente, por encima de eso tu trabajo consiste en algo más que puramente desarrollo y análisis cuantitativo.

No considero que sea un trabajo excesivamente bien pagado, puesto que te exigen normalmente muy buenas notas en la carrera, masters o doctorado mínimo y experiencia en desarrollo. El perfil es matemáticas, física, "computer science" (vendría a ser ingeniería informática por el lado más matemático), o un perfil multidisciplinar de varias de ellas. Con mucho menos estudio se gana ese dinero o más en banca y finanzas, sobre todo en posiciones de middle management para arriba (cosa que se puede ser simultaneamente a "picar" cosas de verdad, esto no es España - generalmente la gente que sabe, manda y sigue haciendo las cosas, y curra como el que más).

gracias muyuu, y al margen de la carrera ¿hay alguna certificacion que valoren bien?

jajavi dijo:

gracias muyuu, y al margen de la carrera ¿hay alguna certificacion que valoren bien?

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Si entras en una start-up pequeña y les enseñas algo que hayas hecho que les resulte convincente, yo creo que les puede interesar.

Pero hay mucha competencia en el sector, no es fácil.

Por cierto, hay algunos cursillos online que te pueden servir.

Por ejemplo este: Machine Learning 10-701/15-781: Lectures

Si te apuntas al que empieza a impartir Stanford por internet https://www.coursera.org/course/ml y te sacas el certificado, yo creo que te lo tendrían en cuenta.

Vamos, yo lo tendría en cuenta.

También podemos hacer bolos por nuestra cuenta, pero siempre que le he ofrecido a alguien ponernos con algo, he acabado haciéndolo yo todo y así paso. Para currar yo solo ya me tengo mi curro de lunes a viernes, o mis pinitos de fin de semana.

Tampoco este foro me parece el sitio indicado para discutir este tema en profundidad, la verdad.

carloszorro podría explicaros más sobre cómo funcionan los mercados porque lleva años analizándolos.

Buster dijo:

carloszorro podría explicaros más sobre cómo funcionan los mercados porque lleva años analizándolos.

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El análisis "tradicional" (curvas de Elliot, etc) combinado con la supervisión humana tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Sin duda el trading automático también funciona. Y de eso va este hilo, realmente no es la misma cosa. Si los procesos que usan los traders tradicionales son más o menos automatizables y si añadirían efectividad a las otras técnicas, pues es un debate interesante.

Pero yo de momento no he visto nada hecho así, quien sepa más de trading tradicional podría explicar si hay pasos algorítmicos que se pudieran seguir y nos ponemos a ello, a probar.

Mi experiencia, de momento, es que no. Me subscribí una vez a una revista "cerrada" sobre trading tradicional "chartista" y sinceramente aquello era magia potagia. Ante las mismas situaciones un día te recomendaba una cosa y otro otra, pintaba las líneas donde le salía de los webs y siempre había a futuro líneas para arriba y líneas para abajo (una domina "pero la otra también se puede dar" - así también acierto yo). El "secreto" de este señor en concreto, en mi modesta opinión, es que tenía engañados a bastantes como para manipular un mercado pequeño. Y ojo, que esto también puede funcionar, pero no deja de ser una estafa.

De lo que dice dov12x, y a colación con el párrafo anterior, no dudo que eso sea así. Pero ni se tiene uno que limitar a España, ni es verdad que esas manipulaciones sean 100% impredecibles. Algo se puede rascar.

Yo sigo pensando que hay trading tradicional que funciona. Gente que gana dinero con relativa efectividad del trading, sin que todo sea información privilegiada y/o pura manipulación. Creo que los hay, y como realmente estas técnicas no las conozco, no las critico ni las niego. Pero tampoco lo puedo demostrar. Mejor dicho, las "conozco" pero sinceramente no me han valido para predecir efectivamente el mercado, así que muy bien no las conozco.

Lo que sí es demostrable es que el trading automático funciona y funciona muy bien. El problema es ser o no competitivo con lo que ya hay.

carloszorro lo tiene automatizado. El otro día puso un trozo de código de la plataforma que supongo que usa:

Iniciado por carloszorro

If TrendLineType = 0 Then ‘<--- filtro entrada
If uppe < 0 Then PermiteOperV = True
If dope > 0 Then PermiteOperC = True
Else ‘<---- filtro cierra posicion
PermiteOperC = True: PermiteOperV = True ‘<-- permite oper en cualquier caso
If gmp = 1 Then
If dope > 0 Then
If .Low < doval - CloseFilter And .Low(1) >= dovalant - CloseFilter Then
CierraOper = True
End If
End If
ElseIf gmp = -1 Then
If uppe < 0 Then
If .High > upval + CloseFilter And .High(1) <= upvalant + CloseFilter Then
CierraOper = True
End If
End If
End If
End If

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Lo ideal es hacerse un master especializado primero, aquí en España el mejor que hay es el Master Cuantitativo de AFI. De ahí ya saltas a los departamentos "quants" de los bancos.

Lo digo porque para poder entrar en ese mundillo tienes que tener al menos nociones "básicas" de lo que estás operando (normalmente derivados financieros). Además la estrategia que más vas a usar son estrategias de arbitrage y de hedging, para eso no hay nada mejor que operar en opciones y futuros.

Por lo que he oído, lo que más se usa es C++

También conozco gente que empezaron programando en MUREX y luego se movieron al trading algorítmico o al trading manual en alguna propietary trading firm.

En EEUU y otros países de la UE como Holanda, UK y Francia, que son los países donde más está extendido esta práctica, los requisitos son bastante elevados, y piden un master en finanzas cuantitativas al menos, lo ideal sería PHD en ingeniería informática o PHD en matemáticas. Además las pruebas de selección son bestiales.

En España, lo creas o no, para puestos tan especializados o complejos hay bastante poca competencia, lo más difícil es que te admitan en el master de AFI.

Espero haberte sido de ayuda