Por cierto, se me había olvidado comentar una cosa sobre las tasaciones y el valor de los colaterales. Ya que te veo tan puesto, supongo que no tendrás ningún inconveniente en ilustrarnos que organismo publico lo de " como máximo el menor de los dos valores, o el 70% de la tasación o el importe del préstamo", donde y cuando lo publicó y en que fase del control de riesgos lo aplican los bancos.

Espero tu respuesta.

vaya con las prisas. Lo anterior va para Tuttle.
me voy al basquet.
Agur

Pues.

Aqui estamos cuestionando la supuesta normalidad.

Si esta normalida hace 2 años era de conceder hipotecas a personas "sin oficio ni beneficio" y en esto se basan los modelos de la morosidad esperable, creo que tenemos toda la razón en cuestionar la normalidad paralela, usada por los bancos en hacer sus calculos.

PD:

Esto de calcular la posible morosidad (repectivamente la posible interrupcion del pago de la hipoteca) no acabo de creerme para nada.



Porque no existen modelos matematicos fiables al respecto. El único patron aproximandose al crecimiento de la morosidad parece ser la tabla de Fibonacchi. Y si los bancos hubieran utilizado a Fibo, dudo que habrían emitido credito alguno...

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Tu actitud proempresa te define como el núcleo duro de este colectivo al cual define la trayectoria de la misma.

Si observas la gráfica de la morosidad de acuerdo a los datos del BdE observarás que se está comportando como una avalancha debido a la dinámica del fenómeno macroeconómico conocido como burbuja económica.

Se nota que tu no has estudiado ni estadística, ni los distintos algoritmos heurísticos que se emplean profusamente en los departamentos de análisis de riesgo para conocer sus limitaciones, solo puedo decirte que yo si, y son muchas. Te sugiero que leas este artículo sobre el tema http://www.burbuja.info/inmobiliaria...uters-nyt.html

joder, ademas eres de por aqui!

ayer palmasteis con el Unicaja entonces no? unicaja tiene poca morosidad y urbentia esuna promotora.... no hay color

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En plena gripe, este prepotente individuo, peligroso depredador financiero e integrante del núcleo duro del lado oscuro de la fuerza, contesto a los post anteriores pidiendo disculpas por el retraso, debido a la fuerza (digo la gripe).

Para Ronald29780: Fibonacci explica y es aplicable a muchas cosas, pero no todas. Respecto a las dudas que tienes, si quieres y mediante privados intercambiamos información al respecto. Los equipos de las entidades que se dedican al análisis de los riesgos inherentes a la actividad financiera son, en teoría y según la normativa vigente, equipos independientes y sin ninguna vinculación con las áreas de decisión de las entidades. Te propongo un pequeño juego: ya que algunos empiezan a incluir posts preguntándose si pasa algo con el BBVA, en mi opinión uno de los mejores equipos de España, quizás el mejor, es precisamente el del BBVA. Si encuentras por ahí el nombre de algún integrante de ese equipo busca, entonces, si figura en algún órgano de los que se pueda considerar “núcleo duro”; te pago unas birras si lo encuentras.

Para Azkunaveteya: dos cosas; no soy de por ahí, aunque de cerca y, golobalizados, soy vecino. El despedirme con un agur, lo hago mucho en recuerdo de un gran amigo, vasco hasta las cachas, desgraciadamente fallecido en un accidente de tráfico en el que no tuvo la culpa. Y no por ello voy pidiendo que no se fabriquen más coches, o que no se construyan más carreteras.... la ruindad del que provoco el accidente no tiene nada que ver con la gran cantidad de trabajadores que se ganan las habichuelas en esos sectores.
Que Unicaja gane al Iurbentia se puede deber a que, al estar más capitalizada ha podido contratar a Don Alejandro, más conocido como Aíto, uno de los mejores técnicos vivos del baloncesto mundial. Poca gente sabe que una jugada que el diseño para el Barça de Epi, Sibilio, etc es una de las jugadas más repetidas en la actualidad, lógicamente con variantes actualizadas.
He visto el partido en diferido y hay un detalle que me permite seguir con tu símil: 5 minutos del último cuarto; al Unicaja se le atraganta la presión en toda la cancha.. jugadores de élite del baloncesto nacional (directivos de entidades financieras) no resuelven una situación que se enseña a resolver en categorías inferiores (directivos olvidan el abc del riesgo de crédito sometidos el síndrome SAV Soberbia, Avaricia y Vanidad). Tiene que ser el entrenador (regulador) el que pida un tiempo muerto y les recuerda el abc. El entrenador (regulador) toma medidas: cambia a Gomis y saca a Carlos Cabezas (Luis Angel Rojo y Jaime Caruana lo hicieron modificando la normativa). A dos minutos del final el Unicaja hace una salida de presión perfecta. Pregunta: ¿Qué ha hecho el regulador nacional desde el 2004 hasta la fecha?.
Otra pregunta: ¿Qué hace que un jugador de élite olvide el ABC del básquet? La única explicación está en que por encima de jugador es “persona” que sometida a una determinada presión toma decisiones erróneas. Lo bueno del regulador (Don Alejandro) es que mantiene un plus de serenidad que le permite tomar decisiones para invertir la situación y, aún así, pierde partidos. Esto lleva a más preguntas ¿Cuántos de nosotros, situados en la cúpula de una entidad financiera, habríamos mantenido la coraza de Sky Walker, y no habríamos caído en el SAV viendo como el resto de competidores crecían al orden del 20% y peligrando nuestro puesto? ¿Cuántos de los accionistas de esas entidades consentirían esa situación sin rebelarse?. Esperemos a ver a cuantos banqueros se les exige responsabilidades, a cuantos se les congela o reduce el sueldo o bonus, como se come eso de “activos de calidad”,...... cuando a muchos (reguladores, gobiernos, etc) les ha venido muy bien mirar para otro lado.
Por cierto, felicitarte por tus posts, los de morosidad y ratios de cobertura llevan su curro.

Para Tuttle: gracias por reducir mis conocimietos a la nada. De todas formas llegas tarde, ese es un ejercicio que suelo practicar habitualmente y entre otras cosas, me permite leer todo lo que me recomiendan, incluso si es por personas que me dedican los calificativos que me adjudicas. Mira por donde, en el Wikipedia, para mí hay un fallo. Cuando está hablando de los tontos discrepo del final. Le falta que, el último tonto que no puede vender es debido, no a que no encuentra a otro tonto que compre, sino que se ha topado con otro tonto, pero más desconfiado que tonto, que le hizo una pregunta incontestable ¿y el activo, cuánto vale?. ¿Quiénes son esos tontos para ti?. Mira por donde yo soy uno de esos tontos que ha pedido una hipoteca con posterioridad a 2004. Debilidad humana, me deje llevar por el pensamiento que era un buen momento para comprar una vivienda para mi hija y que no estuviera en casa hasta los 30 (eso de los padres de dejarle algo a los hijos) y aún a sabiendas que la cosa se iba a poner chunga, pensando y confiando en que, si venían malas, seré capaz de hacer lo que sea para tirar adelante. Te agradezco tu preocupación por mi puesto de trabajo, yo espero que tu no lo pierdas.
Respecto al segundo, dado su titulo rimbombante, me esperaba mucha más enjundia. Me alegro de que hayas alcanzado los conocimientos que tienes, que hayas sido capaz de alcanzar el entendimiento de los complejos algoritmos heurísticos que se utilizan en el Risk Management y por eso no hace falta que yo te recomiende ninguna lectura adicional. Sigo pensando que, dados tus conocimientos, no te va a costar nada contestarme la pregunta que lancé. Así que... sigo esperando tu respuesta. Es tan de “abc” que me extraña que aún no hayas contestado.
Ah! Y tu nuevo calificativo, o debo decir exabrupto?.

Me vuelvo a la cama.

Sigo con la gripe. Dos días. Uno menos de los que llevo esperando la respuesta de mi estimado "agente de rating" Tuttle (no se si llego siquiera a la D) a la pregunta básica que le lance.
Esperaré un poco más, al menos, hasta el viernes, aunque deseo que sea él quién conteste y no tenga que dar la respuesta yo.
Me vuelvo a la cama

Mejorando de la gripe y la faringitis (un día de estos tendré que dejar de fumar como el Serrat), esperaba la respuesta que mi querido agente calificador (mira por donde me recuerdan la historia de los “arturos”), Tuttle, a la pregunta del pasado sábado. Lástima, nos ha dejado huérfanos de sus conocimientos.
Para que esos complejos algoritmos heurísticos que domina funcionen, hace falta calcular unos cuantos “parametrillos de nada” tales, entre otros, como la probabilidad de incumplimiento y la severidad dado el incumplimiento. Cualquiera que esté al día, en esos “asuntillos”, sabe que el BdE (está disponible a todo el mundo en su web) publicó en junio de 2007 el documento que indica el como hacer el cálculo de la severidad y el tratamiento del colateral afecto a las operaciones hipotecarias. En concreto está en el punto CV.2.2.2.2 y, esperaba que mi estimado calificador en su contestación me reprendiera por el “gazapo” de sustituirle “el importe del préstamo” por el que realmente figura de “importe reclamado al deudor” ya que es un matiz “importante”. Pero dados sus conocimientos no voy a ser yo quien cometa la torpeza de explicárselo.
Me alegro de verdad que haya por ahí alguien con tan grandes conocimientos sobre PD, LGD, normales, logits, probits, beta´s, poisson, pólya compuesta, credit metrics etc. etc. etc. Como dice el refrán “ me creo de la misa, la mitad” pero al igual que brujas “haberlas, hailas”, todo eso “resultados, dalos”.
Agur (va por tí, Gorka, estés donde estés seguro que nadie hace mejor el “gazta pastela” (¿lo he escrito bien?). Un ex-inversor de astroc nunca podrá con un gurú burbujista pero, la que le hubieses “liao” a Tuttle con un simple excel.... ya sabes, me perdí la clase el día de Pólya y su recetas de heurística ¿eran tres o cuatro?. Tendré que hacerme un esquema para aclararme.)
Saludos de este prepotente individuo, peligroso depredador financiero e integrante del núcleo duro del lado oscuro de la fuerza.

Cajastur ofrece dos años de carencia de cuotas hipotecarias a clientes en situación económica difícil

Está claro que los bancos apuestan por mantener hipotecas fallidas en su balance a la espera de tiempos mejores.