Abro este hilo para ir actualizando el TED-spread y el VIX.

Para los que no lo sepan estos son los indicadores de inestabilidad canónicos del mercado. En el crash del 86 el TED llegó a 3.

Hace tiempo Ferroviario abrio un hilo preguntando cuales serían los indicios que anunciasen el crash. Aquí los tenemos.

Ahora

TED 3.86

VIX 43.40

¿Donde se ve?

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«¿Gulag? No conozco ningún gulag.».

Iósif Stalin

lo puedes ver aquí:Bloomberg.com: Investment Tools

Gracias.

¿Es esto la contrapartida al "suave aterrizaje"?

¡Agarrados las Kalandrakas!

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«¿Gulag? No conozco ningún gulag.».

Iósif Stalin

Nunca habia visto al VIX tantos dias por encima de 40, sin que hubiera un fuerte giro alcista de la bolsa. Ni en la crisis de internet de 2000-2003 ni en la de las bolsas asiaticas de 1997-1998.

Algún alma caritativa que explique dichos indicadores a neófitos como yo, gracias

¿Te lo has copiado?

It is rare, to say the least, to see these warnings lights stay on for more than a day or two, and these levels are unprecidented in the crisis.

Still Threat Level Red, indicate TED spread and VIX. - The Sovereign Speculator

Es de un blog, "the sovereing speculator" el dilema... "To crash or not to crash?"

Esta es la pregunta que se hace:

¿??¿rebote rally alcista o, a los abismos bear?¿??¿?


saludos

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[/SIGPIC]2008 año 0 del crash...

ÍNDICE DE VOLATILIDAD VIX
El VIX (Volatility Index) es un indicador muy complejo de construir pero muy fácil de interpretar. Su utilidad es muy grande, porque en un sólo número consigue resumir el estado de ánimo del mercado. Su correlación con los movimientos de las bolsas es alta, sobre todo en los picos (máximos ó mínimos) de mercado, justo cuando más necesitamos que un dato totalmente objetivo (un simple número) nos ayude a escaparnos del alto componente emocional que todos padecemos en ese momento.

El cálculo del VIX es muy complejo, pero su interpretación es bastante sencilla. El CBOE (Chicago Board of Trade) lo calcula y difunde en tiempo real, y ofrece así mismo la posibilidad de descargarse la serie histórica, cuyos gráficos os muestro aquí. El VIX es un índice que recoge la volatilidad implícita de opciones del popular índice americano S&P500, con un vencimiento constante de 30 días.

Cómo se interpreta.

Una cifra elevada (en relación a su rango histórico) significa que el mercado está anticipando fuertes movimientos (volatilidad alta en ese horizonte estándar de 30 días). En el pasado, ha probado ser un eficaz indicador de las crisis y del miedo que se vive en los mercados: cuanto mayor es el miedo mayor es el VIX, asociándose un VIX alto a momentos de fuertes caídas en los mercados (y por tanto suelos cercanos), y un VIX medio ó bajo, a fases de bonanza alcista en los mercados (ver gráfico histórico).

Su rango de oscilación es amplio: desde niveles cercanos e incluso alguna vez inferiores a 10 cuando impera la calma total en los mercados, hasta niveles superiores a 40, e incluso 45 en los picos históricos de miedo que se vivieron en las crisis de finales de 1997 y 1998, ó en los suelos de mercado de 2001 ó 2002. Cuanto mayor sea el miedo del mercado, mayor será la lectura del VIX y más cerca estaremos del suelo.

Esa es su principal utilidad como indicador, y conviene tenerlo siempre a mano para interpretar las posibilidades que tiene un determinado movimiento de ir en serio. El último ejemplo lo podemos tener en los mínimos de agosto de 2007, cuando el VIX llegó a niveles de 35 con el apogeo de la crisis subprime, y los mercados tocaron suelo en esos momentos (ó no muy lejos)

TR IBERBOLSA.COM Tiempo Real* 03/10/2008*23:00:47

TED spread


El TED Spread es el diferencial entre los tipos de interés de los préstamos bancarios a corto plazo y la deuda del gobierno de los EE.UU. (T-Bills). Es un indicador de la percepción del riesgo de crédito. Niveles elevados nos indican una aversión al riego, los inversores prefieren los activos libres de él.

grafico :
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=.TEDSP:IND

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... No es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma... ( de Zeitgeist )

joder al final las bolsas han caido despues del plan

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El saber no ocupa lugar.... Pero marca la diferencia

http://theroxylandr.wordpress.com/in...g/kondratieff/ las 4 estaciones economicas de kondratieff --> ahora invierno

asi que lo del VIX no es un numero romano sino una especie de "predictor" de crash o de volatilidad...

hay que ver de lo que se entera uno al cabo del dia...

aunque a mi me parece como los servicios meteorologicos... que te dicen que va a llover cuando ya estas empapado... o que hara sol y luego graniza... aunque a veces... aciertan...

no hay imagenes de satelite de una crisis bursatil?? asi podriamos prever la trayectoria del huracan...

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古池や (Furu ike ya)
かわず飛び込む (kawazu tobikomu)
水の音 (mizu no oto).